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如果說世界上有哪個人能將知識與財富的關系演繹的最為深刻,，這個人恐怕非詹姆斯·西蒙斯（James Harris Simons）莫屬,。他是世界級的數(shù)學家,，擔任著美國數(shù)學協(xié)會的主席(Math for America)，更是歷史上最偉大的對沖基金經理之一,，在全球投資業(yè)內,，他的名氣并不亞于索羅斯，更是被認為是保爾森,、達利歐這些業(yè)內領軍者的前輩,。依靠對數(shù)學的深刻理解，他一手打造了華爾街“賺錢機器”文藝復興科技公司,，三十年來憑著超群表現(xiàn)贏得無數(shù)贊譽,，“量化基金之王”是對這位國際投資行業(yè)領袖最顯貴的稱呼。西諺有云：你必須非主流才能入流(You have to be out to be in),，詹姆斯·西蒙斯(James Simons)特立獨行的人生經歷,，恰是這句話的最好寫照。1938年,，詹姆斯·西蒙斯出生于美國波士頓的牛頓鎮(zhèn),，與許多投資大師出身知識分子家庭或名門不同，他的父親是鞋廠老板,。高中畢業(yè)后,，西蒙斯考入麻省理工學院數(shù)學系，師從著名數(shù)學家安布羅斯(Warren Ambrose)和辛格(I.M.Singer),。天才的他大一時就達到了本科畢業(yè)生水平,。1958年獲得學士學位后，他轉到加州大學伯克利分校,。1961年,，23歲的西蒙斯拿到博士學位，當年即被聘為哈佛大學數(shù)學系教授,。2年后,，這個天生冒險家進入美國國防部下屬的國防邏輯分析協(xié)會從事代碼破解工作。不久后,，由于反對越戰(zhàn),，他回歸學術，成為紐約州立石溪大學數(shù)學系主任,。1974年,，他與著名華裔數(shù)學家陳省身聯(lián)合發(fā)表了論文《典型群和幾何不變式》，創(chuàng)立了著名的陳-西蒙斯定理（Chern-Simons theory）,。該幾何定律對理論物理學具有重要意義,，被廣泛應用到從超引力到黑洞的各大領域。不夸張地說，該理論對于獲得2016年的諾貝爾物理學獎的三位科學家的工作至關重要,。西蒙斯自己也因為這個理論而獲得幾何學最高獎項——1976年,，西蒙斯獲得了美國數(shù)學學會5年頒發(fā)一次的維布倫(Veblen)獎金，這是美國數(shù)學界的最高榮耀,。23歲戴上博士帽的數(shù)學研究學者,、26歲轉戰(zhàn)情報界的破譯密碼特工、30歲回歸學界并在七年后獲得幾何學最高獎項的數(shù)學系主任,?？梢哉f，在進入投資場之前,，詹姆斯·西蒙斯已經在數(shù)學領域獲得殿堂級的聲譽,。數(shù)學天賦和成就沒有使西蒙斯?jié)M足，他的血液里似乎天生流淌著一種不安分基因,，催促他尋找新的刺激。于是在40歲那年,，西蒙斯半路出家,，蹚出了一條量化投資的路子，并締造了量化投資的先驅——文藝復興科技公司,，并將之打造成歷史上最成功的投資傳奇之一,。1978年，西蒙斯創(chuàng)立了自己的私人投資基金,，最初采用基本面分析法,。1980年代末，西蒙斯和普林斯頓大學數(shù)學家勒費爾(Henry Laufer)重新開發(fā)了交易策略,，從基本面分析轉向數(shù)量分析,。西蒙斯始終堅定的認為市場密碼是存在的，而且他也一定能夠破譯出來,。早期,，他沒有雇傭任何華爾街背景的精英，而是從大學和國家實驗室里挖來科學家和數(shù)學家,。這樣一幫學術狂人建立了數(shù)據(jù)預測模型,，創(chuàng)造了尚未被市場認可的量化交易模式，西蒙斯的部分模型使用了機器學習的早期算法,。從此,，西蒙斯將他的數(shù)學理論巧妙運用于股票投資實戰(zhàn)中，徹底轉型為“模型先生”,。這也是西蒙斯特有的投資風格,，利用數(shù)學、統(tǒng)計學,、信息技術的量化投資方法來管理投資組合,。與巴菲特的“價值投資”不同,，西蒙斯依靠數(shù)學模型和電腦，管理著自己旗下的巨額基金,。西蒙斯表示：“我是模型先生,，不想進行基本面分析，模型的優(yōu)勢之一是可以降低風險,。而依靠個人判斷選股,，你可能一夜暴富也可能在第二天又輸?shù)镁狻,！?/strong>1988年是一個轉折點,，西蒙斯創(chuàng)立文藝復興科技公司，最終笑傲江湖,，成為勇執(zhí)牛耳的投資霸主,。文藝復興科技公司的投資系統(tǒng)第一次真正突破是在數(shù)據(jù)收集、清洗以及計算機算力的提高后才取得的,，也就是20世紀80年代后期,，此后投資業(yè)績才開始有了質的飛躍。第二次突破則由IBM語音識別團隊幾位計算機專家完成,，將模型的投資范圍擴展到了股票市場,，有效的提升了管理規(guī)模。量化投資的組合構建注重的是對宏觀數(shù)據(jù),、市場行為,、企業(yè)財務數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)進行分析,，利用數(shù)據(jù)挖掘技術,、統(tǒng)計技術、計算方法等處理數(shù)據(jù),，以得到最優(yōu)的投資組合和投資機會,。這一投資策略也為西蒙斯打開了投資領域的大門，并無意中掀起了一場席卷投資世界的量化革命大潮,。轉戰(zhàn)投資界“第二戰(zhàn)場”二十年后,，西蒙斯用一系列數(shù)據(jù)證明了自己的成功：從1988年到2019年，西蒙斯的大獎章基金年化收益率為39%（費前收益率則是66%,！該基金收取5%管理費和44%的業(yè)績激勵,，規(guī)模100億美元），這樣的投資業(yè)績迄今為止獨步全球,、無出其右者,。與之相比，巴菲特旗艦伯克希爾哈撒韋1965-2018年的年均凈值增長率為21%、索羅斯旗下量子基金從1969-2000年的年均收益是32%,。評價專業(yè)投資者的業(yè)績,，不僅要看收益，業(yè)績穩(wěn)定性也非常重要,。大獎章基金除了1989年發(fā)生年度小虧外,，其余每年都是2位數(shù)的正收益，尤其是在2000年,、2007年和2008年,，大部分投資者飽受煎熬時，大獎章基金的業(yè)績反而取得超過70%的收益,。2000年后,，基金的夏普比高達7，真正的獨步江湖,、獨孤求敗,。根據(jù)國際上專注于資本市場的研究和咨詢機構TABB Group統(tǒng)計，現(xiàn)在量化基金的交易量占比已經超過30%,，超過傳統(tǒng)的機構投資者和個人投資者,。而西蒙斯也由此化身量化基金最成功投資者，至今累積了超過250億美元的財富,，是目前身家最高的對沖基金投資人，其創(chuàng)下的最佳量化投資記錄也一直保持至今,。人們一直很好奇,，他有什么投資心得，而翻閱他豐富的投資經歷,，其中的一些經驗也許能給我們帶來一些答案,。西蒙斯說，“我們的出發(fā)點不是某一個公式而是市場數(shù)據(jù),，我們沒有認為市場價格應該如何發(fā)展這樣先入為主的觀念,。”他的這種投資策略后來被人們稱為“壁虎式投資法”,。“壁虎式投資法”,，是指在投資時進行短線方向性預測，依靠交易很多品種,、在短期做出大量的交易來獲利,。用西蒙斯的話說，“交易要像壁虎一樣平時趴在墻上一動不動,，蚊子一旦出現(xiàn)就迅速將其吃掉,，然后恢復平靜等待下一個機會。”他只尋找那些可以復制的微小獲利瞬間,，而絕不以“市場終將恢復正?！弊鳛橘€注投入資金。無論是1998年俄羅斯債券危機,，還是本世紀初的互聯(lián)網泡沫,，文藝復興科技公司歷經數(shù)次金融危機始終屹立不倒，令有效市場假說黯然失色,。對此業(yè)內人士普遍認為,，西蒙斯的不敗神話主要得益于其“壁虎式投資法”。此外,，他將數(shù)學理論巧妙運用于股票投資實戰(zhàn)中：針對不同市場設計數(shù)量化的投資管理模型,；以電腦運算為主導，排除人為因素干擾,；在全球各種市場上進行短線交易,。這種交易方式最大的意義在于把主觀對交易的影響降至最低，然后通過一系列數(shù)學模型的計算以減少系統(tǒng)性風險并尋找到價值的“洼地”,。他所投資的產品還務必符合三種要求：必須公開交易品種,、流動性必須足夠高、必須適合用數(shù)學模型來交易,。要符合這三種條件,，此交易品種還要有充分的可以進行分析的歷史價格、交易量等數(shù)據(jù),，以此找到最適合的交易模型來實行量化投資,。即使放在今天，西蒙斯的量化系統(tǒng)依然對廣大投資者具有實際意義,。通過創(chuàng)建模型分析數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)大概率幫助投資人賺錢的組合,，然后以此為依據(jù)，科學配置風險不同收益不同的各類資產,。近日,，這位在全球金融投資圈叱咤風云的“量化基金之王” 宣布退休，對外表示將辭去文藝復興科技董事會主席一職,。實際上,，近些年來，西蒙斯在公司的扮演的角色已經越來越輕,，專注于科學,、教育等方面的慈善事業(yè)。巨額財富之下,，西蒙斯成立了基金會每年為1000名紐約公立中學數(shù)學和科學教師發(fā)放15000美元的津貼,，基金會捐資已經超過10 億美元,。此外他還投入巨資，為自閉癥的藥物研究開發(fā)提供支持,。 “烈士暮年,，壯心不已”，西蒙斯以及他的人生經歷,，或許能給當下的社會人一點激勵,，人生無論在哪一個階段，都應該懷抱解決難題,、迎接挑戰(zhàn),、敢為天下先的精神。也許不是每個人都能像他那樣40多歲之后還能書寫一段投資神話,，但是杖朝之年還懷抱對探索宇宙起源,、生命奧秘的興趣，這種獨立思考,、勇于改變,、不放棄不拋棄的人生態(tài)度，或許才是值得我們深思和學習的,。
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