《Python股票量化交易從入門到實踐》隨書贈送“回測框架”的使用幫助

追夢文庫 2022-02-28

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贈送“回測框架”的目的

為了幫助讀者再建立一座從書本知識到實戰(zhàn)應用之間的“橋梁”,，贈送一個回測小工具,。

由書中知識點組合而成,，實現(xiàn)了包括選股,、行情,、回測三個功能,。額外使用wxPython封裝一層GUI便于操作,。
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提供給大家一種“量化交易”為我所用的思路,。大家可以以此為基礎去搭建適合自己的系統(tǒng),！

回測框架效果展示

回測框架的功能,，其實是我自己設定了一個炒股的場景。

我們根據(jù)上市公司的一些財務指標,，去過濾出我們心儀的股票加入我們的股票池,，然后查看股票的行情走勢，選出走勢較好的幾只股,，再制定一個擇時策略,，對這幾只股票進行回測，評估擇時策略的效果,。

條件選股界面

我們把全市場股票的部分財務數(shù)據(jù)（市盈率,、市值、換手率之類的）整合成了一張表,，然后通過條件選取過濾出符合要求的股票,，點擊保存結果后就可以更新到自選股票池中。大家也可以重構這張表,，把平時關系的一些財務指標加進來,。
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行情分析界面

我們可以點擊股票池顯示行情走勢，行情參數(shù)包括行情起始時間,、周期,、前復權、后復權,、不復權,。也可以4幅子圖同時比較行情走勢。
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回測評估界面

策略池中注冊策略，選擇回測參數(shù),，比如初始資金,、交易規(guī)模、滑點,、手續(xù)費,、印花稅之類,，點擊開始回測,，主界面可視化回測指標，比如風險和收益,，日志中會有更具體的回測結果,，比如交易明細、回測幅度,、收益率等,。
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我錄制了一個操作視頻，大家可以看一下：點擊跳轉嗶哩嗶哩

回測框架文件功能概述

回測工具的下載位置

在群文件夾中下載一個名稱“QuantTradeYx_System-v03”的壓縮包,。

【該版本為V1.0,，是隨書贈送的。目前有升級的V2.0：可以點擊跳轉查看】

文件包括：

stock_self_pool.json：存儲股票池,，可參考書中《7.4 注冊 JSON 格式自選股票池》的實現(xiàn),。
firm_para.json：行情顯示頁面配置參數(shù)，可參考書中《8.5 自定義顯示界面框架開發(fā)》
back_para.json：回測顯示頁面配置參數(shù),，可參考書中《9.1 建立多維度的度量體系》
logtrade.txt：存儲回測結果的日志文件,，可參考書中《9.1 建立多維度的度量體系》
token.txt：存儲tushare pro的token碼，手動把注冊的token碼存文件中

token碼是從tushare官網獲取,，使用tushare的接口有積分要求

QTYX_ApiData.py：API數(shù)據(jù)獲取接口文件,，參考《7.1 如何獲取股票行情數(shù)據(jù)》
QTYX_ElementGui.py：GUI相關的定制類 QTYX_MainGui.py：GUI主界面，也是main啟動文件
QTYX_MultiGraphs.py：行情顯示/回測顯示接口,，可參考書中《8.1 定制可視化接口》《9.1 建立多維度的度量體系》和《8.5 自定義顯示界面框架開發(fā)》
QTYX_StrategyGath.py：策略文件
QTYX_SysFile.py：文件的讀取和存儲接口

運行條件：

必看本文“安裝環(huán)境”和“常見問題解決”的內容,，可以少走很多彎路。

安裝環(huán)境

移植程序前,，按書中“2.1 快速部署 Python 開發(fā)環(huán)境”節(jié)內容安裝開發(fā)環(huán)境,。
新手讀者建議和書中的Python版本保持一致。
Python3.7
wxpython 4.0.4
mpl_finance 0.10.0
TA-Lib 0.4.17
numpy 1.15.1
pandas 0.23.4
pandas-datareader 0.7.0
matplotlib 3.1.1
tushare 1.2.51
baostock 0.8.8
statsmodels 0.9.0

注意事項：

需要額外安裝GUI庫wxPython（Win7環(huán)境下安裝wxpython4.0.4,，原因見“常見問題解決”）,。
書中安裝部署anaconda和pycharm過程是以macos為例，對于Windows用戶可以結合這篇文章參考點擊跳轉鏈接,。
安裝完成后啟動主文件QTYX_MainGui.py
TA-Lib安裝會麻煩點,。具體安裝步驟可參考 https://github.com/mrjbq7/ta-lib 網站上介紹。

Mac用戶可按照書中的過程一步步來即可！??！
Windows用戶參考下群里朋友的過程：前往“Python擴展包的非官方Windows二進制文件”，找到對應的wrapper

選擇TA_Lib-0.4.17-cp37-cp37m-win_amd64.whl（win系統(tǒng)64位,，python3.7版本,，根據(jù)自己系統(tǒng)和python版本選擇相應的安裝包），將下載包放在當前工作路徑中,，然后在Anaconda Prompt（或windows的cmd）里面輸入命令：pip install TA_Lib-0.4.17-cp27-cp27m-win_amd64.whl,。

常見問題解決

1. 提示以下錯誤：

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主要出現(xiàn)在windows環(huán)境下，原因是讀寫的文件要指定編碼格式’utf-8’,。我是在macos系統(tǒng)上調的,，不需要指定編碼格式，采用默認的即可,。
已在QuantTradeYx_System-v02工程的QTYX_SysFile.py中更改,。

with open(filename, 'r', encoding='utf-8') as load_f:

2. 提示以下錯誤：

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mpl_finance庫用于畫K線，可指定書中版本安裝,。

首先刪除當前版本 pip uninstall mpl_finance 或者pip uninstall mplfinance

然后指定版本安裝pip install mpl_finance==0.10.0,，這樣避免更多的問題排查。

當然,，有能力的朋友可以移植成mplfinance,，參考這篇內容：mpl_finance升級至mplfinance！基于股票量化分析工具V2.06的改動,！,。

3. 提示以下錯誤：

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在win7環(huán)境下wxpython 4.1.0版本和baostock 0.8.8 一同使用時，在baostock的history.py文件的以下代碼中報錯：
在這里插入圖片描述
經測試可以使用wxpython4.0.4版本和baostock 0.8.8共同使用,。不過wxpython4.0.4在win7下會出現(xiàn)以下問題:

You probably called setlocale() directly instead of using wxLocale and
now there is a mismatch between C/C++ and Windows locale.

解決方法在MainGui文件中添加語句self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH),，如下所示：

def OnInit(self):
    self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH)
    self.frame = MainFrame()
    self.frame.Show()
    self.frame.Center()
    self.SetTopWindow(self.frame)
    return True

win10環(huán)境下baostock 0.8.8和wxPython4.1.1 不存在兼容性問題。

也有讀者反映以下信息,，僅供參考：
在這里插入圖片描述
總之建議的版本搭配為：
Python3.8+wxpython4.1.1+baostock 0.8.8 + 去掉 self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH)
Python3.7+wxpython4.0.4+baostock 0.8.8 win10/win7 維持代碼語句 self.locale = wx.Locale(wx.LANGUAGE_ENGLISH)

4. 提示以下錯誤：

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原因為tushare的積分不足,，程序中使用了pro.daily_basic()接口，大家可前往官網查看積分獲取規(guī)則,。

如不介意可使用org的一個接口作為選股數(shù)據(jù)（速度有點慢,，也并不穩(wěn)定），僅需在MainGui文件中更改一行代碼即可：

# 組合加入tushare數(shù)據(jù)
self.ts_data = Tsorg_Backend()

當然,，大家消化代碼之后可以把自己選股的數(shù)據(jù)替換到工具中,。

5. 提示以下錯誤：

win7上“回測結果”顯示為空
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提示編碼格式錯誤：

logtrade.txt文件編碼變?yōu)锳NSI。同時QTYX_SysFile.py 中 open 中把encoding 去掉,?；販y可以正常顯示,。

6. 提示以下錯誤：

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如果界面顯示比例有問題，需要設置下界面尺寸或者比例參數(shù)以適應你的屏幕,。

## QTYX_MainGui.py相關代碼：
class MainFrame(wx.Frame):

    def __init__(self):

        # hack to help on dual-screen, need something better XXX - idfah
        displaySize = wx.DisplaySize()  # (1920, 1080)
        displaySize = 0.85 * displaySize[0], 0.75 * displaySize[1]

        # call base class constructor
        wx.Frame.__init__(self, parent=None, title=u'量化軟件', size=displaySize,
                          style=wx.DEFAULT_FRAME_STYLE ^ wx.MAXIMIZE_BOX)  # size=(1000,600)

##QTYX_ElementGui.py相關代碼：
class StockPanel(wx.Panel):
    def __init__(self, parent):
        wx.Panel.__init__(self, parent=parent, id=-1)

        # 分割子圖實現(xiàn)代碼
        self.figure = Figure(figsize=(8, 5)) ## figsize就是改它?。?！

最最最重要的是點擊相應按鈕才有圖像出現(xiàn),！