點(diǎn)及財(cái)經(jīng),，股票期貨專業(yè)投機(jī)者。

前言

“低買高賣”,，是每一位交易者內(nèi)心一直所追尋的,。有的人認(rèn)為,，“抄底摸頂”是完全不可能的事情,，因?yàn)槿绻總€(gè)人都去“低買高賣”,，那價(jià)格走勢應(yīng)該是一種什么狀態(tài)？無法想象,！

這樣的思想也不無道理,，只是忽略了一些東西。

雖然,，策略做不到每筆都能夠“抄底摸頂”成功,，但是，只要“概率”上能站在我們這邊,，就可以盡可能“接近”這一目標(biāo),。因?yàn)椋灰鬃罱K的目的是賺錢,，過程真的不重要,！

“抄底摸頂”，一般我們都是在多或空頭趨勢確定后,，價(jià)格“逆勢回調(diào)”時(shí)買入,，具有較低持倉成本的優(yōu)勢。趨勢大部分都會(huì)用均線等其他趨勢指標(biāo)來確定,，關(guān)鍵是價(jià)格“逆勢回調(diào)”如何量化,。

如下圖所示：

作者推薦使用“偏度系數(shù)”上穿或下穿“零軸”來識(shí)別逆勢回調(diào)是否結(jié)束的形態(tài)，在接下來的文字中,，會(huì)給大家詳細(xì)介紹,，為何“偏度系數(shù)”是一個(gè)非常好的能夠識(shí)別“逆勢回調(diào)”結(jié)束的一個(gè)算法。

由于Python來講解比較復(fù)雜,，因此這里就采用交易開拓者來進(jìn)行講解思路,。文章同時(shí)提供以Python版本和TB版本的代碼。

“偏度系數(shù)”是如何刻畫價(jià)格波動(dòng)的,？

作者認(rèn)為偏度系數(shù),，在擇時(shí)中有兩種用法。

第一種就是判斷走勢是否回調(diào)結(jié)束,，這就主要是用來“抄底摸底”,。像下面的多頭開倉位置就是一個(gè)比較好的例子。

如下圖所示：多頭,。

在上圖中,，當(dāng)偏度系數(shù)下穿零軸時(shí)，意味著回調(diào)結(jié)束,?？梢皂樦囝^趨勢在此處進(jìn)行開多倉,，持倉成本是最低的?？疹^同理,！

如下圖所示：空頭。

第二種,，可以根據(jù)他的“偏斜程度”,，來判斷當(dāng)前多空趨勢。當(dāng)左邊的上升的時(shí)間比右邊的數(shù)據(jù)下降的時(shí)間少時(shí),，說明當(dāng)前大概率是一個(gè)跌勢,！反之，則為多頭趨勢,。

如下圖所示：空頭,。

如下圖所示：

小結(jié)。

目前來說,，作者用偏度系數(shù)擇時(shí),，就主要應(yīng)用于上述兩個(gè)方面。一個(gè)是趨勢判斷和逆勢回調(diào)的判斷,。

python實(shí)現(xiàn)“偏度系數(shù)”抄底摸頂擇時(shí),！

首先要搞清楚，什么情況下你敢做多或做空,？在什么位置空或多,？

第一個(gè)問題，說的就是一個(gè)多空趨勢研判的問題,。作者提倡“順大勢”,，因?yàn)榇蟾怕剩瑫?huì)使你少虧,、少開倉,。能夠順應(yīng)市場的“多空情緒”，避免逆大勢,！

第二個(gè)問題,，是在多空趨勢研判后，確定了多頭或空頭趨勢,，應(yīng)該在哪個(gè)位置做單的問題,。

方向判斷對了，開倉的位置仍然很重要,。主要有兩種方式,，第一種，突破—追漲殺跌，第二種“逆勢回調(diào)”開倉,。

1.下面是策略的交易思路,，多頭為例（交易周期：30分鐘）。

（1）策略開倉條件：

• 當(dāng)前最高價(jià)>當(dāng)前周期120日指數(shù)移動(dòng)平均線,、周線5日指數(shù)移動(dòng)均線,。
• 斜率下穿零軸。
• 滿足上述兩條件,，開多,。

如下圖所示：

（2）策略平倉條件：

• 價(jià)格觸發(fā)k線波幅跟蹤止盈線,。

如下圖所示：

2.Python代碼的實(shí)現(xiàn)過程,。

作者已經(jīng)實(shí)現(xiàn)Python天勤和開拓者TB版本代碼，兩者都可以進(jìn)行回測,、交易,。下面以python代碼為例，講解如何利用“偏度系數(shù)”進(jìn)行“抄底摸頂”擇時(shí)的,。

（1）導(dǎo)入相應(yīng)的包及參數(shù)變量的設(shè)置,。

代碼：

k線數(shù)據(jù)打印如下。

run:

（2）移動(dòng)平均線,、偏度系數(shù),，以及偏度系數(shù)與零軸交叉標(biāo)記的計(jì)算。

其中,，SkewValue為偏度系數(shù),。

代碼：

run:

作者與交易開拓者對比了一下，發(fā)現(xiàn)兩者差別幾乎沒有,。

（3）策略開平倉代碼,。

策略開倉：多頭。

• 當(dāng)前最高價(jià)>當(dāng)前周期120日指數(shù)移動(dòng)平均線,、周線5日指數(shù)移動(dòng)均線,。
• 斜率下穿零軸。

注：天勤量化目前數(shù)據(jù)最大獲取周期為日線,，而策略中要采用周線,。

代碼：

run：

策略平倉：

• 價(jià)格觸發(fā)k線波幅跟蹤止盈線。

代碼：

run:

（4）策略回測分析,。

回測參數(shù)設(shè)置：

• 回測品種,，螺紋鋼期貨指數(shù)。
• 回測周期,，30分鐘,。
• 回測區(qū)間，上市至今。
• 手續(xù)費(fèi),，%%1,。
• 滑點(diǎn)，1跳,。

回測曲線：

策略信號(hào)：

• 多頭,。

• 空頭。

小結(jié),。

上述,，就是關(guān)于如何利用”偏度系數(shù)“進(jìn)行”抄底摸頂“擇時(shí)的全過程。需要注意的是,，文章僅僅分享比較簡單的用法,，至于如何深入的運(yùn)用，仍需要讀者自己去挖掘,。

但是在信號(hào)表現(xiàn)上,，確實(shí)是能夠最大限度的捕捉到趨勢“逆勢回調(diào)”結(jié)束的位置。

最后

“抄底摸頂”,，并不是說每筆一定要100%正確,，也不需要每次都賣在波峰或者買在波谷點(diǎn)。我們只需要盡可能的靠近這一標(biāo)準(zhǔn),，最終的結(jié)果不會(huì)很差,！

文章思路及策略代碼僅供交流學(xué)習(xí)，切勿直接實(shí)盤,。