兩相驗證,，總會心有戚戚然,。 所以，在分享之初,，我就和大家約定了，最后一定要重溫復(fù)雜性科學(xué)。 前幾天，從科學(xué)之母的哲學(xué)開始講起，我們應(yīng)該大致明白了,，為什么當(dāng)今科學(xué)界與學(xué)科界都如此盛行數(shù)學(xué)模型,？ 為什么像經(jīng)濟學(xué)這樣的社會科學(xué)也能理直氣壯地把自己當(dāng)成科學(xué),，大搞各種預(yù)測，即使從來沒準(zhǔn)過，也沒防住過經(jīng)濟危機,，依然還大言不慚地繼續(xù)大話未來,？ 其中最主要的原因就是如今科學(xué)的方法論以還原論為王,，以及物理學(xué)統(tǒng)治科學(xué)的現(xiàn)狀,。 從寫完復(fù)雜性科學(xué)的相關(guān)文章到現(xiàn)在,，也有一段時間了,。 正好借這個機會,，就再和大家一起復(fù)習(xí)一下復(fù)雜性科學(xué)的幾個重點名詞,。 懂了它們，你就能更好地讀懂《反脆弱》,，讀懂《黑天鵝》,，甚至讀懂這個世界的許多不可思議,。 當(dāng)然,，最關(guān)鍵的作用還在于,，可以令自己盡量不會淪為韭菜。 因為懂點復(fù)雜性科學(xué),，你就： 不再相信任何預(yù)測，特別是關(guān)于經(jīng)濟的,、關(guān)于股市的,； 在遇到類似黑天鵝這樣的事件時,，不會驚慌失措,； 看事看人心中會更加明亮,，獲得心靈的自由，整個人會淡定很多,； 更加相信任何堅持與付出都是有意義的,，未來無法預(yù)測，但未來絕對不會虧待一直提燈前行的人,； …… 今天,，坤鵬論先概括性地講一下線性的還原論為什么無法解釋非線性的世界，也就是復(fù)雜性科學(xué)誕生的前提,。 一,、線性的還原論算不出小鳥飛向何方 前面，坤鵬論講了還原論誕生的原委,。 還原論幫助人類完成了幾百年的科技發(fā)展,，速度前所未有。 在還原論眼中,，世界是線性的,。 所以,，世界是簡單的,、是穩(wěn)定的、是完美的,。 從方法論上講,，線性分析是一種科學(xué)主義。 它與確定性,、統(tǒng)一性,、秩序等概念密切相關(guān),。 如果世界是線性的，我們就會如同站在一條筆直的大道上,，一眼可以望到盡頭,。 即使暫時人眼看不到，只要借助科學(xué),、借助類似望遠鏡的設(shè)備,，任何人都可以看到未來。 在線性系統(tǒng)中,，系統(tǒng)的各部分都可以獨立運作,，即使相互穿越，也能保持各自的特點,。 就像我們看到的那一縷陽光,、那一線雨絲、那一片雪花,。 就如同我們聽到的叢林中百鳥鳴唱中各種鳥兒的獨特叫聲,。 因此，光線運動,、聲音傳播都是線性系統(tǒng),。 另外，工廠的流水線也是典型的線性系統(tǒng),，如果不算工人的話,。 線性世界里，越是宏觀的系統(tǒng),，越可以用牛頓力學(xué)準(zhǔn)確,、近似地描述，特別是在沒有摩擦的宇宙中,。 所以,，科學(xué)家可以精確地算出日食、月食等各種天象出現(xiàn)的時間,，能夠讓衛(wèi)星發(fā)射到指定的空間運行軌道,。 同樣，在線性系統(tǒng)中,，因為一切可見,，只要給了初始條件和邊界條件，其后的演變就一定會按照物理定律發(fā)展,。 那么,，我們只要掌握了正確的物理學(xué)定律，就可以清晰預(yù)見到未來的任何時刻會是何種模樣。 那么,，我們也應(yīng)該在今天就能清晰地知道明天,、后天、大后天…… 甚至我們一出生,，甚至,，沒出生時，就能看到我們的整個人生了,。 顯然,，事實并非如此，顯然,，我們的世界并不是線性的,。 比如：將一塊石頭向空中扔出去，根據(jù)物理規(guī)律,，我們能夠判定石塊會沿著一條拋物線的軌跡飛出去,，落下來。 但是,，如果把石頭換成一只活生生的小鳥呢,？ 小鳥的運行軌跡絕對不會像與它體重相同的石塊一樣。 因為它是生命,，它還會飛,。 就算我們找來最艱深的數(shù)學(xué)模型來預(yù)測小鳥飛行的方向，也是披著科學(xué)外衣的瞎猜,。 所以,，是不是復(fù)雜性系統(tǒng)，有一個最簡單的標(biāo)準(zhǔn)——看其組成的個體有沒有生命,。 二,、還原論拼不回去一只活的小鳥 還原論的核心觀點是： 羊群由羊只組成； 鐘表由全部零件裝配而成,； 國民收入等于一國國民的個人收入相加…… 總之,，事物整體一定等于部分之和，不多也不會少,，可拆卸,，同樣可還原。 繼續(xù)拿一只活的小鳥為例,。 它確實可以用還原論分解為器官,、細胞、基因,。 但是,，全部基因加起來也不會等于小鳥，因為單純的基因數(shù)量相加,，沒有生命,。 生命現(xiàn)象決定了小鳥這一整體大于構(gòu)成它的各部分之和。 未來學(xué)家托夫勒曾說過：“在當(dāng)代西方文明中得到最高發(fā)展的技巧之一就是拆零,，即把問題分解成盡可能小的一些部分,。我們非常擅長此技，以致我們竟然時常忘了把這些零件重新裝到一起,?！?/span> 正是這種不可逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，開始讓一些科學(xué)家們陷入思考和探索,。 隨著不斷的思考,，不斷的爭論，不斷的發(fā)現(xiàn)…… 人們終于承認了下面這個現(xiàn)實： 世界其實是非線性的,，所以世界是復(fù)雜的,，存在著大量不確定性，它并不完美,。 三,、混沌理論的誕生 還原論之下，世界是確定性的,。 而混沌理論的出現(xiàn),，對它重重地來了當(dāng)頭一棒。 19世紀(jì)末期,，數(shù)學(xué)家,、物理學(xué)家龐加萊在研究天體物理問題時就發(fā)現(xiàn)了混沌現(xiàn)象。 可惜,，人們并未給予重視,，其后沒有人對此跟進研究。 一直到了1960年的一天,，麻省理工學(xué)院的氣象學(xué)家愛德華·洛倫茲,，為了驗證天氣預(yù)報結(jié)果，將天氣預(yù)測的數(shù)學(xué)方程式的變量有效位從原來的6位減為3位,，也就是說,，將原先設(shè)定的計算小數(shù)點后6位減為計算小數(shù)點后3位。 結(jié)果,，3位的結(jié)果和6位的結(jié)果居然大相徑庭,，他得到了兩幅截然不同的圖畫，上面標(biāo)出了兩種極不相同的天氣系統(tǒng),。 這個情況可以總結(jié)為： 初始條件只是十分微小的變化,，但經(jīng)過不斷放大（經(jīng)過乘數(shù),、函數(shù)、指數(shù)……）,，對未來的狀態(tài)會造成極其巨大的差別,。 1963年，洛倫茲提出了混沌理論,，其英文名為Chaos theory,。 “一切事物的原始狀態(tài)，都是一堆看似毫不關(guān)聯(lián)的碎片,，但是這種混沌狀態(tài)結(jié)束后,，這些無機的碎片會有機地匯集成一個整體?！?/span> 這就是“差之毫厘,，失之千里”，這就是混沌理論,。 混沌理論是20世紀(jì)人類科學(xué)三大科學(xué)成就之一,。 它使人們開始慢慢意識到，原來像天氣這種一直被視為確定性的系統(tǒng),，也存在隨機性,，能夠產(chǎn)生極端復(fù)雜的變化、行為不可預(yù)測的現(xiàn)象,。 這些隨機現(xiàn)象的產(chǎn)生,，往往源于不起眼的、微小的初始條件,。 但是,，誰會在意，或者誰可能關(guān)注到所有微小事件呢,？,！ 更不要說對它們都進行了分析！ 不過,，天氣雖然是一個混沌系統(tǒng),，但它還是受自然法則的約束。 因此,，短期的天氣預(yù)報有著合理的準(zhǔn)確性,。 四、詩意的蝴蝶效應(yīng) 相比混沌理論,，蝴蝶效應(yīng)這個名詞更加流行,，它的來歷是，1963年洛倫茲在提交給紐約科學(xué)院的論文中舉了一個形象的比喻：“如果這個理論被證明正確,，一只海鷗扇動翅膀足以永遠改變天氣變化,?！?/span> 之后，洛倫茲在演講和論文中改用了更詩意的蝴蝶： “一只南美洲亞馬遜河流域熱帶雨林中的蝴蝶,，偶爾扇動幾下翅膀,，可以在兩周以后引起美國得克薩斯州的一場龍卷風(fēng)?！?/span> 其背后揭示的原理是： 蝴蝶扇動翅膀這么微小的運動，也會導(dǎo)致其身邊的空氣系統(tǒng)發(fā)生變化,，并產(chǎn)生微弱氣流,，而微弱氣流的產(chǎn)生又會引起四周空氣或其他系統(tǒng)產(chǎn)生相應(yīng)的變化，由此引起一個連鎖反應(yīng),，最終導(dǎo)致其他系統(tǒng)的極大變化,。 五、混沌理論進軍華爾街 混沌理論推出后,，轟動一時,。 科學(xué)界，甚至就連騙子界,，都以研究,、應(yīng)用該理論為一種科技流行。 永遠不要懷疑人家騙子行業(yè)的專業(yè)與敬業(yè),。 世界上幾乎每一次真的或是假的新科技,，都少不了騙子的深度參與。 總而言之,，混沌理論就像一把新錘子,，科學(xué)家的眼中開始到處都是混沌系統(tǒng)。 因為經(jīng)濟同樣不可預(yù)測,，于是有專家認為,，經(jīng)濟如同天氣一樣，是一個混沌系統(tǒng),。 1980年,，美國經(jīng)濟學(xué)家司圖澤首先將混沌理論應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)。 1987年,，詹姆斯·格萊克在其《混沌：一門新科學(xué)》中廣泛使用混沌概念,。 此后，人們開始不斷嘗試把混沌理論應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)和其他社會科學(xué),。 當(dāng)年,，科學(xué)家敢于大批進入華爾街，信心背后的強力支撐,，就是被他們視為所向披靡的大利器的——混沌理論,。 他們,、媒體、華爾街都認為,，股市也像天氣是個混沌系統(tǒng),，雖然長期預(yù)測不靠譜，但短期內(nèi)在一定程度上應(yīng)該是可預(yù)見的,。 正是基于這樣的認知,，大家都對混沌理論在股市大殺四方寄予厚望。 有了金主的資助,，再加上對未來財富的強烈憧憬和預(yù)期,，科學(xué)家日以繼夜地工作著。 他們從大量歷史數(shù)據(jù)中挖掘股市的混沌結(jié)構(gòu)模型,，并創(chuàng)造出了數(shù)百個非線性方程式,。 可是，他們沒有意識到,，自己所采用的套路還是陷入了還原論,，還是用歷史數(shù)據(jù)創(chuàng)造出方程式，再拿它們?nèi)ミ\算驗證歷史數(shù)據(jù),，最后,，從中發(fā)現(xiàn)結(jié)果或調(diào)整后的結(jié)果可以匹配歷史數(shù)據(jù)的候選方程式，并將其設(shè)定為支撐理論的公式,。 有沒有用,？ 只要看看股神的桂冠在哪里，也就知道了,。 股市是零和博弈,，它最大的魅力就是，從來沒有一招見效的秘笈,。 想賺錢,，要不然投資于資產(chǎn)，用時間換金錢（價值投資）,；要不然投資于機會,，用概率換金錢（投機）。 而且,，凡是和金錢相關(guān)的事,，從來不會有秘密，就算真有賺錢的絕招,，也很快會被大家知道,，然后快速失效。 最終,，混沌理論在投資領(lǐng)域的應(yīng)用被描述為“沿著一條漆黑的胡同前行,?！?/span> 1996年，《經(jīng)濟學(xué)人》雜志中一篇名為《烏云下的混沌》總結(jié)道,，“從宿命論的混沌學(xué)中賺錢的最好方法是給混沌學(xué)著書立說,。” 后來,，科學(xué)界終于承認了一個現(xiàn)實：混沌理論只算是復(fù)雜性科學(xué)的一個子集,，只能被應(yīng)用到物理學(xué)體系的一個有限分支上，比如：天氣和流體漩渦,，它在經(jīng)濟領(lǐng)域的應(yīng)用已被證明失?。?/span> 所以,，不要相信任何打著混沌理論販賣投資秘技的人,，他們100%是騙子,。 不然,，他為什么不去申請諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎？還用靠賣秘技生存嗎,！ 六,、有人用數(shù)學(xué)模型賺到大錢了！ 既然混沌常常因為微小事件造成,。 那么,，如果能夠記錄并判斷所有微小的事件，這樣計算的結(jié)果會不會更準(zhǔn)確些,？ 盡管以混沌理論為基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)模式嘗試在金融中已經(jīng)失敗過了,。 但是，復(fù)雜性科學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)家們,，依然篤信模型,。 比如：他們一直在致力打造一個有“生命”的股市模型，就像真實的股市那樣,，據(jù)說,，效果不錯。 現(xiàn)實中,，也有人靠這個思路賺到了大錢,。 他叫詹姆斯·西蒙斯，連塔勒布都對他推崇備至,，稱其為偉大的數(shù)學(xué)家,。 他的文藝復(fù)興科技公司設(shè)計了一臺巨型機器來進行跨市場套利交易。 截止到2019年6月,，該公司的大獎?wù)禄鹱?988年以來的年化費前收益達到66%,，費后39%,，連續(xù)27年回報率打敗巴菲特。文藝復(fù)興的總規(guī)模已高達650億美元,。 就連2008年資貸危機的那年,，大獎?wù)掠?6%，西蒙斯個人盈利20億美金,，正式進入對沖基金頂級大佬行列,，邁向人生巔峰。 西蒙斯從來不雇傭經(jīng)濟學(xué)家,、華爾街精英和高級分析師,，他只用物理學(xué)家、數(shù)學(xué)家,、統(tǒng)計學(xué)家,，當(dāng)然還有電腦專家。 這么多牛人在一起,，就是為了讓這臺機器能夠模仿藍領(lǐng)人士的買賣方式,，然后再進行投資決策。 為此,，文藝復(fù)興收集了行情,、財報、新聞等所有可以收集到的信息,，爭取提前3秒,、3分鐘、3小時,、3天,、3周、3個月預(yù)測價格的變化,。 顯然,，這個路線很有道理，因為所有投資者的投資決策都源于信息,。 這就像排在史上最偉大的22位投資人第十九位,、世界級短線殺手——邁克爾·斯坦哈特。 他每年會付給華爾街經(jīng)紀(jì)人的交易傭金高達3500萬美元,。 這筆錢并不是為了得到內(nèi)幕消息,。 他甚至在自己出貨時，也故意制造類似的內(nèi)幕和預(yù)言,。 斯坦哈特慷慨掏錢的主要目的是,，保證自己第一時間知道華爾街會有什么消息傳出去。 然后判斷該消息在市場中會引起什么樣的反應(yīng)，從而比別人保持一點點優(yōu)勢,。 因為,，華爾街一些公司的影響力非常大，他們的觀點和看法往往會在一定程度左右市場走勢,，而斯坦哈特并不輕易相信這些看法,，他只希望那些聽到這些信息的投資者認為是對的就夠了，這樣他就有了操作行情的時間和空間,。 而且,，為了更像投資者的行為，文藝復(fù)興“每時每刻都是買入賣出,，賣出買入,，靠活躍賺錢?！?/span> 不過,，雖然它每天會下單15000~30000筆，但與常說的高頻交易不大一樣,。 高頻交易一般指持倉時間很短的交易,，比如持倉幾十秒、幾分鐘,。 而文藝復(fù)興的機器則一般會持倉1~2天,。 顯然,，在短期內(nèi),，如果能夠比較準(zhǔn)確地判斷出大多數(shù)投資者的決策可能，自己或是提前,，或是反向操作,，就能賺錢。 這其實就是凱恩斯選美理論的實踐,。 也就是,，不要選自己認為美的，而是選擇大多數(shù)人認為美的,，即使在你看來,，那個女人已經(jīng)丑翻了天。 最后,，坤鵬論在想,，大數(shù)據(jù)為何被稱為未來的石油，因為,，人們認為,，它真正的最大價值在于此。 本文由“坤鵬論”原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請保留本信息 |
|
|
