我們在上一篇文章中為大家主要講述了簡單移動平均和一些常見的變化,。以及如何避免雙重損失以提高風險回報率。我們在上篇文章結(jié)尾的部分講到量化投資與程序化交易者想出的三種用來確認趨勢的辦法,。今天我們就來一起學習一下這三種方法,。

一、使用時間參數(shù)確認趨勢

比較簡單和直接的辦法就是加入等待時間,。在以前我們要求當市場出現(xiàn)突破移動平均后就開始建倉,。那么現(xiàn)在可以稍作修改為要求市場先突破移動平均，然后市場能夠維持在移動平均這一邊達到一定的時間,。

當然我們在使用時間以帶動平均時還有一個好處就是可以很方便的修改時間周期,。例如，我們可以非常方便的用30分鐘的移動平均到30天的移動平均,。當然我們修改移動平均時間周期的前提是,，當市場進入趨勢行情后，比較長的時間周期對應(yīng)的盈利會稍多,。所以相對來說,，短時間周期的移動平均在有限幅度的市場會更加有效。原因是30分鐘或60分鐘的圖會更容易抓住長期趨勢發(fā)展過程中的短期趨勢,。

我們在這里主要談的在短期移動平均和長期移動平均內(nèi)進行選擇,，主要取決于量化投資與程序化交易者是否有判斷趨勢市的能力。這個能力可以分為兩種：第一種是交易者利用數(shù)學分析指標的能力,，比如ADX和波動指標,；第二種則是交易者的主觀判斷能力。

二,、移動平均的百分比突破

移動平均百分比突破也叫移動平均包絡(luò),，是一種常見的過濾錯誤信號的方法,。交易者可以通過對移動平均進行一定比例的增減就可以形成這種類型的包絡(luò)。只有市場超越移動平均包絡(luò)的下邊緣或者上邊緣時,，這種信號才能被認作是有效的信號,。

移動平均包絡(luò)不僅可以用來過濾錯誤的趨勢突破信號，也可以用作均值回歸指標,?！八p的跟隨跟新也可以被用來跟蹤市場的均值回歸特征?！奔词刮覀兝靡苿悠骄j(luò)建立了頭寸的信號,，但是它卻沒有給出平倉的有效方法。我們需要提供平倉策略,，這樣才能夠把移動平均包絡(luò)變成一個完整的交易系統(tǒng),。

三、雙移動平均交叉和三移動平均交叉

Ichimoku移動平均交叉與西方傳統(tǒng)的移動平均交叉非常類似,，但Ichimoku使用了9天和26天兩個固定的時間參數(shù),。那么如果我們假設(shè)時間單位為天，那么當9天移動平均超過26天移動平均且26天移動平均的走向與交叉的走向一致時,，才會給出建倉的信號,。那么在兩個建倉信號間，就會有等待時間,。

知名的技術(shù)分析專家杰克施瓦格將這個方法解釋為追蹤移動平均的動力方向,。杰克施瓦格還就此給出建議：當市場收盤價背離移動平均時，量化投資與程序化交易者就應(yīng)當加大現(xiàn)有倉位,。盡管這種背離通常會觸發(fā)止損,，施瓦格認為一旦市場證明 這個背離不是趨勢反轉(zhuǎn)的開始，那么它就提供了一個非常好的低風險高回報的切入點,。