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千分之十三秒能做什么,？你還來不及眨一次眼睛，但對于高頻交易員而言,，足夠完成一次交易,。 最近完全沉浸在一場華爾街的生死時速中難以自拔，大空頭的作者寫的這本《高頻交易員》簡直完全顛覆了匯商君對于交易的淺薄認(rèn)知,。華爾街高頻交易員為我們演繹了什么叫做速度決勝一切,，如何利用十億分之一秒的時間差，捕捉“獵物”,，快速牟取暴利...... 在外匯交易圈里,，有不少人推崇日內(nèi)交易，特別是日內(nèi)高頻交易,，他們認(rèn)為像這種短線的交易,，daytrading或是short term trading能減少持倉的風(fēng)險，鎖定獲利之后迅速離場,。 日內(nèi)交易相對比趨勢交易來說,，選擇一個恰當(dāng)?shù)娜雸鳇c是極其重要的，你這筆單子的成敗往往就取決于你的入場位置,，很多時候你認(rèn)為的種種虧損原因都是因為你入場位置還不夠好,。 那么真正適合日內(nèi)交易的規(guī)則有哪些呢？匯商君為大家整理了適合日內(nèi)交易策略的10條通用入場交易策略,，供大家一起切磋技藝,。 首先，直面交易最核心最基本的“三大問題” 交易本質(zhì)上需要解決三個問題： 第一：何時入場,？ 第二：入場資金量,？ 第三：何時出場？ 資金量通?；谕顿Y者的風(fēng)險厭惡水平?jīng)Q定,，入場和出場的規(guī)則有成千上萬種，其中短線交易者對于入場時機的把握上要求最為嚴(yán)格,，需要把“入場時機”仔細(xì)規(guī)劃到具體的某一點上,，也就是“入場點”,。需要采取快進快出的戰(zhàn)術(shù)，可謂是分秒必爭,，耽誤不得,。 何為區(qū)間突破？ 波動區(qū)間突破交易,，根據(jù)昨天波動幅度的一定百分比,，來觸發(fā)當(dāng)日的趨勢交易，如果昨天的波動幅度是異常的,，應(yīng)當(dāng)對該波動幅度進行必要的調(diào)整,，以保持合理性。 區(qū)間明確后的交易“黃金法則”是： ① 在突破既定交易區(qū)間后首次回調(diào)時進行交易 ② 止損位需超越促使我交易的事件發(fā)生時的價格 ③ 日內(nèi)交易目標(biāo)設(shè)定基于移動平均價格 ④ 波段交易（或者更長期的交易）目標(biāo)應(yīng)為突破位加上區(qū)間波幅,。 何為菲阿里四價,？ 昨天高點，昨天低點,，昨天收盤,，今天開盤，可并稱為菲阿里四價,，它是由日本期貨冠軍菲阿里實盤采用的主要突破交易的參照系,，此外，因菲阿里主觀心智交易的模式,，決定了其在實際交易中，還大量結(jié)合應(yīng)用了“阻溢線”的概念,，即我們通常所說的壓力,、支撐線。 何為空中花園,？ 開盤突破,，是最快的一種入場方式，當(dāng)然出錯的概率也最高,，開盤第一根K線是收陽,，還是收陰，是判斷日內(nèi)趨勢可能運動方向的標(biāo)準(zhǔn),，我們發(fā)現(xiàn)這種入場在當(dāng)天開盤高開或低開時更為有效,。在《期市截拳道》中，我把這種交易策略稱為“空中花園”,。 主要特點：
何為橫盤突破,？ 較易于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破，有分型,，窄幅橫盤突破,，各種K線組合、雙頂,、雙底,、纏論、三買三賣等,，較難于實現(xiàn)量化的形態(tài)突破,，有趨勢線、圓孤頂?shù)?、旗型,、菱形、三角形等各種經(jīng)典技術(shù)分析形態(tài),，趨勢之后是盤整,，盤整之后是趨勢，橫盤突破的交易策略,，充分體現(xiàn)了波動性循環(huán)的價格波動規(guī)律,，我們需要做的事情就是合理量化盤整的定義：周期跨度、波動幅度,。 橫盤整理的操作要點： 第一,，當(dāng)上檔賣盤較大，短線賣盤呈現(xiàn)積極的狀態(tài),，有短線上攻的潛力,。 第二，當(dāng)上檔賣盤較大,，短線買盤不活躍的時候,，有主力在短線比較多。 第三，當(dāng)下檔買盤比較大,，并且一直不間斷上掛,，有出貨的嫌疑。 第四,，當(dāng)下盤買盤比較大,，并且有跳躍性的有大買單出現(xiàn)，有短線上攻的潛力,。 第五,，上下檔掛盤比較大，價格波動幅度不大,，有出貨的嫌疑,。 第六，尾市單筆砸盤,，短線有上攻的潛力,，尾市單尾上拉，短線有出貨的可能,。 何為基于固定百分比幅度的轉(zhuǎn)向交易,？ 該系統(tǒng)曾在某交易系統(tǒng)策略大賽中榮獲第二名的殊榮，也是筆者最為衷情的日內(nèi)突破交易策略,。相對而言,，基于固定點位的突破，可能會受制于品種價格區(qū)域的變化而變遷,，基于固定百分比幅度的突破,，則較少受到類似的困擾，除非該品種的波動性水平發(fā)生巨變,。 何為HANS123,？ HANS123是一種非常典型且非常有效的自動化交易策略,它的基本原理是開盤一定時間內(nèi)突破前一個市場的最高價或最低價順勢做多或做空,經(jīng)過對止損止盈等參數(shù)的優(yōu)化這套系統(tǒng)可以應(yīng)用到幾乎所有的外匯品種中并且盈利穩(wěn)定。這也是一種入場較早的交易模式,，配合適當(dāng)過濾技術(shù),，或可提高其勝算,。 目的：這個過濾是為了讓市場消化品種隔夜的各種信息,，當(dāng)有些突發(fā)信息公布，市場分歧很大的時候,，開盤會呈現(xiàn)方向不明,、寬幅震蕩的情況，此時,，對任何突破策略都會是災(zāi)難,，所以忽略這段時間。 主要特點：
用法 :
何為日均ATR波動性突破,？ 我們有理由相信,，當(dāng)一定幅度的ATR波動性幅度已經(jīng)發(fā)生，我們將更愿意去賭日內(nèi)波動的方向朝著這個已經(jīng)完成一定幅度ATR的方向繼續(xù)發(fā)展,，比較的基準(zhǔn),，可以是開盤價，也可以是日內(nèi)創(chuàng)下的新高,、新低記錄位置,。 何為開盤區(qū)間突破交易系統(tǒng)？ 開盤區(qū)間突破（記做ORB）是通過在開盤區(qū)間的上下加減預(yù)定的數(shù)值范圍進行交易,。當(dāng)預(yù)定的數(shù)值范圍被確定,，這個買點就被放置在開盤區(qū)間的最高處或放在最低處的同等數(shù)值。一個作為進場點,，另一個作為止損點,。這一數(shù)值是通過查看前面10天日內(nèi)最高價或者最低價與開盤價價差的平均值而等到的。 當(dāng)市場有強烈的方向,，且方向明確后,，供求關(guān)系已經(jīng)明顯，那么順著這個方向交易是唯一的選擇,。這叫做開盤區(qū)間突破偏好現(xiàn)象（記做ORBP）,。此時，唯一需要做的就是順勢進場,，而進場后要設(shè)立止損點,。 何為分時均價線？ 均價線反映了分時圖中多空的分界線,，一般情況而言,，權(quán)價在均價上方，多方占據(jù)主動,，而在均價下方則是空方占據(jù)主動,。 操盤的體會，在當(dāng)天上午開盤后,，某品種開盤后權(quán)價站在均價上方,，一般是以做多為宜，反之以沽空為佳。這里必須把握開盤后權(quán)價迅速升至均價上方后選擇做多的機會,，大多數(shù)情況權(quán)價在跳空開盤后會出現(xiàn)回檔,，只要最后權(quán)價還是站在均價上方話就可在做多，反之則做空,。 在一波大的升勢或者跌勢中,，在開盤后的十分鐘內(nèi)多空優(yōu)勢就能出分曉。權(quán)證盤中的做短線最好在開盤后等漲跌方向明確后才動手,，有許多時候開盤幾分鐘內(nèi)權(quán)價走勢看不清楚,，有的時候盡管下跌，但卻會迅速反彈,，只有等到權(quán)價確定向哪個方向運行時才作出買入或者沽空的決定,。所以，以均價作為短線操作的依據(jù)首先必須注意其開盤后十分鐘權(quán)價的走向,。 何為日內(nèi)ATR波動性突破,？ 平均真實波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 發(fā)明的指標(biāo)，用來測量價格的波動性,。 ATR 不指示價格的運動方向,，只是價格波動的程度或者以點數(shù)表示的波動性。他觀察到隨著趨勢的發(fā)展,市場參與者的情緒反應(yīng)更加強烈,，日波幅逐漸增大,。同樣地，方向不明,，在一定的范圍盤整時,，平均真實波幅最終向上突破通常也指示了價格的突破。 在不穩(wěn)定的市場行情中,，ATR上升,，在較穩(wěn)定的市場行情中ATR下降。當(dāng)價格條很短時,，說明在一天當(dāng)中從高到低幾乎沒有被覆蓋,，這樣外匯交易市場的交易者就可以看見ATR指標(biāo)在下降。如果價格條開始增長并且越來越大,，說明了較大的真實范圍,，ATR指標(biāo)線將會上升。 匯商（ForexPress）小貼士： 外匯市場每天都有上百點的波動,，也就是好多匯友們提到的“出行情了”,，但是你要記住下面幾句話：“做外匯不是天天都要交易”,，“自己可以把握的行情才是真正的行情”,，“錯過了行情不要失望、不要自責(zé)，總結(jié)經(jīng)驗,，以后會把握到更多的行情”,。 歸根結(jié)底，學(xué)會控制好風(fēng)險才是一切,。實際上,，交易是一項去繁求簡、講究timing的行為,，在交易的時候碰到盈利回吐,、圖表陷阱、虛假行情也是常有的事,，你需要練就強大的交易秉性,，無論做日內(nèi)動量交易、程序交易,、高頻交易,、日內(nèi)對沖，還是趨勢交易,，遵守交易的紀(jì)律性是尤為關(guān)鍵的,。 - END - Forexpress |
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