1、交易時間與股票市場一致

　　股指期貨交易時間和股票現(xiàn)貨市場交易時間是不一致的,。
　　目前滬深證券交易所證券交易時間為每周一至周五9：30-11：30,，13：00-15：00（節(jié)假日除外）,。中國金融期貨交易所《滬深300指數(shù)期貨合約》（征求意見稿）中，將滬深300(3380.915,-24.23,-0.71%)指數(shù)期貨的交易時間設(shè)計得比證券交易時間稍長些,，為9:15-11:30,，13:00-15:15（最后交易日除外）。
　　早開盤遲收盤的交易時間安排,，便于期貨市場更充分地反映股票市場信息,，方便投資者根據(jù)股票資產(chǎn)及價格情況進行投資策略的調(diào)整，也便于套期保值業(yè)務(wù)的開展,。
　　因此,，投資者要注意，股指期貨交易時間與股票現(xiàn)貨市場不一致,。股票現(xiàn)貨交易收盤后,，股指期貨的投資者仍然要盯盤，繼續(xù)關(guān)注股指期貨市場的情況,，了解自己的持倉和價格變動,。
　　

　　由于股指期貨交易采用保證金交易,，具有放大效應(yīng),，有些投資者誤認為滿倉操作可以賺大錢。
　　殊不知,，若投資者在市場上能開多少倉就開多少倉,，不留余地，那么當行情反向變動,，導致可用資金出現(xiàn)負數(shù)時,，保證金杠桿效應(yīng)同樣使得虧損也放大了。特別在行情劇烈波動時,，投資者可能在盤中就會出現(xiàn)很大的虧損,，造成保證金不足，而被要求追加保證金或被強行平倉,；另外,，由于股指期貨交易實行當日無負債結(jié)算制度，如果當日結(jié)算后,，投資者可用資金是負數(shù),，且不能在規(guī)定時間內(nèi)補足，那么在第二天上午將會被部分強行平倉或者全部強行平倉,，影響到第二天的持倉盈利情況,，甚至可能使投資者無法繼續(xù)開新倉參與交易。
　　因此,，股指期貨交易必須堅持風險控制為先,，不宜盲目樂觀,，要強化風險控制意識，做到合理控制倉位,。一般來說,，股指期貨投資忌滿倉操作，應(yīng)做到游刃有余,。

3,、捂著總有一天能解套

在股指期貨市場，如果市場行情與投資者持倉反方向運行,，造成投資者持倉虧損,，投資者不能奢望像買賣股票一樣“捂著”等待“解套”。
　　因為股指期貨交易實行當日無負債結(jié)算制度,，也稱逐日盯市制度，即當日交易結(jié)束后,，每一個投資者的盈虧,、交易手續(xù)費、交易保證金等都要進行結(jié)算,。當日結(jié)算后,，投資者保證金余額低于規(guī)定水平時，將被通知要求及時追加保證金,，否則將面臨被強行平倉,、乃至爆倉的巨大風險。假如這樣,，您不但“捂不住”,，更談不上有一天能“解套”了。
　　另外,，股指期貨交易的對象是標準化的期貨合約,，都有到期日，到期后該合約將進行現(xiàn)金交割,，投資者不能無限期持有,。對此，投資者要特別注意,，交易股指期貨不能像買賣股票一樣,，交易后就不太管了，必須注意合約到期日,，根據(jù)市場變動情況,，決定是提前平掉倉位，還是等待合約到期進行現(xiàn)金交割,。
　　因此,，投資者要合理配置和管理好自己的資金,，發(fā)現(xiàn)自己的持倉方向與市場背道而馳時，要果斷止損,，不能期望像持有股票一樣長期“捂著”等待“解套”,。

4、損失僅以保證金為限
由于股指期貨保證金交易的杠桿效應(yīng),，有些投資者誤認為買賣一手股指期貨合約僅需要合約價值幾分之一甚至十幾分之一的保證金,，一旦行情有利，可以賺取幾倍甚至十幾倍的利潤,；一旦行情不利,，損失的也僅僅是這點保證金。
　　殊不知,，股指期貨交易的保證金制度在放大盈利的同時也放大了虧損,。一旦資金管理不當或者行情發(fā)生不利變化時，投資者持有股指期貨頭寸不僅會把保證金虧光,，甚至還會倒欠期貨公司的錢,。這個風險是股市投資所沒有的。
　　因此,，不能混淆股指期貨交易的保證金和買賣其他商品或簽訂一般合同時預(yù)先交付的定金這兩個概念,，錯誤地認為投資股指期貨的最大損失僅以保證金為限。

5,、習慣買多 不會賣空

對于投機者而言,，只要有價格波動，做多做空都是機會,，而對于保值者而言,，股指期貨最大的價值正是在于熊市的保值功能，如果無法使自己的思路接受做空,，必然錯過許多交易機會,。