1,、指標(biāo)原理

平均K線圖（Heiken Ashi）指標(biāo)代表了一類與我們習(xí)慣的在K線圖上所見的價(jià)格柱不同的特定類型的價(jià)格柱?！癏eiken Ashi”從日語翻譯過來的意思是“位于中間的柱”,。這種方法始于18世紀(jì)，由本間宗久創(chuàng)立,。

與傳統(tǒng)的日本蠟燭圖不同的是,，Heikenashi并不反映市場(chǎng)的開市價(jià)、最高價(jià),、最低價(jià)和收市價(jià),，而是計(jì)算主導(dǎo)趨勢(shì)中的單根K線的價(jià)值，再通過顏色的變化來表明趨勢(shì)的變化,。

該指標(biāo)的主要目的是過濾掉市場(chǎng)噪音,。平均K線圖指標(biāo)有一套對(duì)應(yīng)的特定公式：

平均K線圖開盤價(jià) = [開盤價(jià) (前期價(jià)格柱) + 收盤價(jià) (前期價(jià)格柱)]/2

平均K線圖收盤價(jià) = (開盤價(jià)+最高價(jià)+最低價(jià)+收盤價(jià))/4

平均K線圖最高價(jià) = 最大值 (最高價(jià)，開盤價(jià)或收盤價(jià))

平均K線圖最低價(jià) = 最小值 (最低價(jià)，開盤價(jià)或收盤價(jià))

如果賣方占據(jù)主導(dǎo)地位,，Heikenashi圖就會(huì)顯示紅色,，即使是價(jià)格的收盤價(jià)高于其開盤價(jià)（如下圖所示）。

對(duì)于趨勢(shì)交易者來說,，Heikenashi是一個(gè)完美的工具,，因?yàn)樗雌饋硐喈?dāng)?shù)闹庇^和簡(jiǎn)潔。

我們看一看Heiken Ashi圖與K線圖的比較,。以下是Emini SP500的60分鐘圖表,，上面的是K線圖，下面的是Heiken Ashi圖表,。

2,、一種可行的交易策略

基于Heikenashi蠟燭圖的這些優(yōu)點(diǎn)，我們復(fù)盤并開發(fā)了一個(gè)簡(jiǎn)單策略,。

我們需要回測(cè)的時(shí)間跨度足夠長(zhǎng),，回測(cè)品種足夠多，回測(cè)樣本數(shù)據(jù)足夠大,，足以排除偶然性,，使策略具有普適性。

我們回測(cè)了哪些品種呢,？

基本涵蓋了我們能接觸到的所有交易品種：外匯,，股票，期貨,，ETF,，貴金屬，等等,。我們以商品銅為回測(cè)對(duì)象,。

交易策略規(guī)則如下：

圖表為Heiken Ashi蠟燭圖（HA圖），交易周期H1,。

假如當(dāng)日銅收盤還剩兩小時(shí)時(shí),，HA圖為紅色，指示向下,，當(dāng)收盤前還剩一小時(shí),，HA蠟燭由紅轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色，指示向上,，此時(shí)我們毫不猶豫做多,，因?yàn)楦鶕?jù)HA圖的特性（不輕易變色），我們期望價(jià)格進(jìn)一步上升,。我們?cè)诋?dāng)日收盤時(shí)平倉退場(chǎng),。

如此簡(jiǎn)單的策略，做多銅的回測(cè)結(jié)果如何呢？

總交易786筆,，平均每筆盈利69美元,，還不錯(cuò)。

對(duì)于該策略的止損優(yōu)化：

通過我進(jìn)一步的優(yōu)化,，調(diào)整止損的區(qū)間100$-1000$，每次遞增100$,，測(cè)試結(jié)果如下,。

可以發(fā)現(xiàn)，設(shè)置較大的止損效果明顯結(jié)果更優(yōu),，過小的止損不僅操作難度大,，勝率更低，總盈利也不如大止損,。

市場(chǎng)總是在變化,，現(xiàn)時(shí)有效的策略不能保證未來持續(xù)有效。上圖盈利曲線圖中藍(lán)線為100SMA均線,，對(duì)我來說,，盈利曲線處于均線以下，我就會(huì)調(diào)整這個(gè)策略,。只有不斷優(yōu)化,、修正策略才能在這個(gè)市場(chǎng)生存！