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紅塔期貨 2023-01-20
百度百科：MACD指標(biāo) MACD指標(biāo)是一個非常重要的技術(shù)指標(biāo),，經(jīng)常被交易者用來研判價格變化的強度大小,、方向轉(zhuǎn)換、能量變化,，甚至趨勢的周期性轉(zhuǎn)變,，被認(rèn)為是萬千指標(biāo)之王。 1 什么是MACD指標(biāo),？ MACD指標(biāo),，全名叫做平滑異同平均線，它由長期均線DEA,，短期均線DIFF,，紅色能量柱(多頭)，綠色能量柱(空頭),、0軸(多空分界線)五部分組成,。  DIFF是圖中的黑色線，是對K線收盤價進行一系列的計算后得到,；DEA是圖中的藍(lán)線,，它是在DIFF的基礎(chǔ)上進一步計算得出；用黑線（DIFF）減去藍(lán)線（DEA）后,，再乘以2就能得到柱狀線（BAR）,，也就是圖中紅色和綠色的柱子，如果值大于0,，則為紅色,，如果值小于0,，則為綠色，而柱子的長度就是MACD絕對值的大小,。 2 MACD指標(biāo)的一些應(yīng)用 提到MACD指標(biāo),，大部分交易者的第一反應(yīng)可能就是“金叉”和“死叉”,，它是利用短期均線DIFF與長期均線DEA交叉作為信號,，“金叉買進，死叉賣出”這是MACD最簡單常見的使用技巧,。  理論上,，在持續(xù)的漲勢中，由于快速移動平均線在慢速移動平均線之上,，其間的正離差值（+DIF）會越來越大,；反之，在跌勢中離差值可能變?yōu)樨?fù)數(shù)（-DIF）,，絕對值也會越來越大,，而在行情開始好轉(zhuǎn)時，正負(fù)離差值將會縮小,。這就會讓黑線（DIFF）和藍(lán)線（DEA）糾纏在一起,，互相不斷交叉，這些交叉點就可以作為買入和賣出的信號,。另外,，紅綠柱作為輔助指標(biāo)，可以利用BAR柱狀線的收縮來決定買賣時機,。 ① MACD指標(biāo)多頭,、空頭排列 多頭排列：代表空方的綠柱由下跌轉(zhuǎn)為上升，綠柱由長變短,，說明做空的動力開始減弱,，多方有機會乘虛而入。之后綠柱翻紅,，并且紅柱保持不斷向上變高變長,。這期間DIFF線在0軸下從長期下行轉(zhuǎn)為拐頭向上，之后不久又上穿了它的均線即DEA線,，并且兩線保持整體向上的趨勢,。MACD多頭排列意味著多方全力反攻并取得顯著戰(zhàn)果，是看多做多的信號之一,。如下圖所示,。  空頭排列：代表多方的紅柱由上升轉(zhuǎn)為下跌，紅柱由長變短,，說明做多的動力在減弱,，空方也將有機會乘虛而入,。之后紅柱翻綠，并且綠柱保持不斷向下變高變長,。這期間DIFF線在０軸上從長期向上轉(zhuǎn)為拐頭向下,，并在不久后又向下跌破了它的均線DEA線，隨后兩線保持整體向下的趨勢,。MACD空頭排列意味著空方全力反攻并取得顯著戰(zhàn)果,，是看空做空的信號之一。 ② MACD指標(biāo)的金叉,、死叉 DIFF線是兩條均線的差值走勢,，由向下轉(zhuǎn)為拐頭，說明空方下殺的力度在不斷減弱,，多方才有機會將行情反轉(zhuǎn),。為了避免突發(fā)情況，加入了DEA線進行噪音過濾,，大多數(shù)DIFF線沒有成功上穿DEA線的情況都不能很好地反轉(zhuǎn)下跌行情,。 但是如果DIFF線成功上穿了DEA線，就形成了金叉,，代表空方力度減弱不是偶然事件,，是可信的。所以多方開始反撲,，使行情不斷利好,，促使上升趨勢的形成。  死叉正好與金叉相反,，DIFF線在DEA線上,，由向上掉頭向下，跌破了DEA線,。DIFF線掉頭向下說明空方下殺的力度在不斷增強,，看多做多的投資者越來越少，而看空做空的人越來越多,，形成拋售浪潮,。 ③ MACD的背離現(xiàn)象 MACD指標(biāo)的圖形走勢和K線圖的走勢方向不一致，就形成了背離,。 頂背離：當(dāng)價格走勢一浪高過一浪,，行情一直在上漲，而MACD指標(biāo)圖形中的紅柱走勢確是一浪低過一浪,。則表示價格雖然創(chuàng)出了新高,，但是MACD動能卻未創(chuàng)新高。這種情況叫做頂背離,，預(yù)示著價格上漲過程力量不足,，外強中干,，未來很快會有一波下跌，是強烈的下跌信號,。 如下圖所示,，當(dāng)K線趨勢持續(xù)往上走，而MACD柱子的峰位卻一直往下走時,，就出現(xiàn)了頂背離現(xiàn)象,。這意味者這波要漲到頭了。  底背離：當(dāng)價格走勢一浪低過一浪,，行情一直在下跌,，而MACD圖中的波浪卻是一浪高過一浪,，則表示價格雖創(chuàng)出新低,，但MACD動能卻未創(chuàng)新低，這種情況叫底背離,。 如下圖所示,，當(dāng)K線趨勢往下走，而MACD柱子的峰位卻持續(xù)上移時就出現(xiàn)了底背離的現(xiàn)象,，這個意味著這一波行情即將見底,。  3 MACD指標(biāo)的特點 ① 趨勢性 短期指數(shù)均線，它的走勢反映短期的價格平均走向,，可以用來描述短期價格趨勢,。如果是連續(xù)上漲的行情，該均線會持續(xù)向上行走,，形成明顯的上升趨勢,。長期指數(shù)均線,，它較平緩地反映了較長一些時間段內(nèi)價格的走勢,，雖然沒有短期均線那樣敏感，但它的作用較短期均線更大些,，能捕捉到較大較久的行情,，同時也能過濾掉一些頻繁的波動,，使總體趨勢得到延續(xù)。 DIFF是在短期均線和長期均線的基礎(chǔ)上計算出來的值,。這條線代表了短期成本是抬高了或是降低了,。抬高了就意味著做多的動力在持續(xù)，適合看多做多,；反之,，就適合看空做空。 為了再對DIFF進行優(yōu)化,，增加了DIFF的N日均線,，即DEA線,，這樣就可以通過DIFF和DEA兩線的整體趨勢判斷出價格整體趨勢的走向。  ② 穩(wěn)定性 由于MACD計算時采用指數(shù)平均,，所以較之簡單的算術(shù)平均更為平滑,，更好地過濾掉偶然的或突發(fā)的因素。再加上又對其進行一次指數(shù)平均,，讓整個指標(biāo)顯得更加穩(wěn)定可靠,。 ③ 滯后性 有利就有弊，MACD指標(biāo)的問題也同樣出現(xiàn)在均線的滯后上,，這幾乎是所有采用均線算法指標(biāo)的通病,，穩(wěn)定和靈敏是不可調(diào)和的矛盾。短期均線靈敏但失于穩(wěn)定,，長期均線穩(wěn)定但失于靈敏,。 |
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