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DEMA構(gòu)建原理

 禁忌石 2022-04-11

一直以來(lái),,很多交易者都會(huì)依靠移動(dòng)平均線來(lái)進(jìn)行分析決策,,甚至是判定入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)。在常見(jiàn)的幾種均線類型中,,指數(shù)移動(dòng)平均線EMA對(duì)價(jià)格的反應(yīng)是非??焖俚模谙嗤闹芷趨?shù)下,,雙重指數(shù)移動(dòng)平均線DEMA的反應(yīng)速度比EMA更加快速,!這是DEMA最為主要的一個(gè)特征。雙重指數(shù)移動(dòng)平均線的研發(fā)初衷是為了解決大多數(shù)移動(dòng)平均線的滯后問(wèn)題,。

“雙重”的定義

注意,,DEMA這里所說(shuō)的雙重并非是兩條傳統(tǒng)的EMAs,請(qǐng)大家不要混淆,。這里所說(shuō)的“雙重”,,是指均線的計(jì)算方法,而不是均線的數(shù)量,。

計(jì)算規(guī)則

Patrick Mulloy首先提出了EMA誤差的概念,。

Err=P-EMA,其中Err為EMA誤差,,P為當(dāng)前價(jià)格,,EMA為當(dāng)前指數(shù)均線值。

DEMA=EMA+EMA(Err),,其中EMA(Err)就是對(duì)Err的指數(shù)移動(dòng)平均,,然后以此對(duì)傳統(tǒng)EMA進(jìn)行修正,從而得到DEMA,。我們繼續(xù)將計(jì)算公式展開:

DEMA=EMA+EMA(Err)=EMA+EMA(P-EMA)=EMA+EMA(P)-EMA(EMA)=2*EMA-EMA(EMA)

也就是說(shuō),,DEMA=2*EMA-EMA(EMA),其中EMA(EMA)就是對(duì)傳統(tǒng)EMA再計(jì)算一次指數(shù)平均,。

我們僅考慮上升趨勢(shì),,此時(shí)價(jià)格P應(yīng)位于傳統(tǒng)EMA的上方,也就是說(shuō)Err> 0,,對(duì)應(yīng)的指數(shù)移動(dòng)平均EMA(Err)>0,,這就意味著在相同的周期參數(shù)下,上升趨勢(shì)中DEMA會(huì)位于EMA的上方,,也就是說(shuō)DEMA會(huì)比傳統(tǒng)EMA更加貼合價(jià)格本身,。這也就是DEMA能夠如此快速反應(yīng)的根本原理。

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