第1章 投資組合管理與分析方法之基礎(chǔ)

1.1 資產(chǎn)類別和資產(chǎn)配置決策

1.2 投資組合管理過程

1.3 傳統(tǒng)資產(chǎn)管理與量化資產(chǎn)管理

1.4 投資組合分析方法綜述 

1.5 本書的內(nèi)容概要

總結(jié)

部分 風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的統(tǒng)計(jì)模型 

第2章 隨機(jī)變量、概率分布和重要的統(tǒng)計(jì)學(xué)概念

 2.1 什么是概率分布,？

 2.2 伯努利概率分布和概率質(zhì)量函數(shù)

 2.3 二項(xiàng)概率分布和離散分布

 2.4 正態(tài)分布和概率密度函數(shù)

 2.5 累積概率的概念

 2.6 分布的描述

 2.7 兩個(gè)隨機(jī)變量的依賴：協(xié)方差和相關(guān)度

 2.8 隨機(jī)變量之和

 2.9 聯(lián)合概率分布和條件概率

 2.10 連接函數(shù)

 2.11 從概率論到統(tǒng)計(jì)測量：概率分布和抽樣

   總結(jié)

第3章 重要的概率分布

 3.1 概率分布案例

 3.2 金融收益分布的建模 

 3.3 金融收益分布的尾部建模

第4章 統(tǒng)計(jì)估計(jì)模型

 4.1 常用收益估計(jì)模型

 4.2 回歸分析

 4.3 因子分析

 4.4 主成分分析

 4.5 自回歸條件異方差模型

   總結(jié)

第二部分 模擬和優(yōu)化建模  

第5章 模擬建模

 5.1 蒙特卡洛模擬：一個(gè)簡單案例 

 5.2 為什么使用模擬,？

 5.3 有多少種場景？

 5.4 隨機(jī)數(shù)字的產(chǎn)生

   總結(jié)

第6章 優(yōu)化建模

6.1 優(yōu)化規(guī)劃  

6.2 優(yōu)化問題中的重要類型

6.3 一個(gè)簡單的優(yōu)化問題規(guī)劃案例：投資組合配置

6.4 優(yōu)化算法

6.5 優(yōu)化軟件

6.6 一個(gè)軟件實(shí)施的案例

第7章 不確定性下的優(yōu)化

 7.1 動(dòng)態(tài)規(guī)劃

 7.2 隨機(jī)規(guī)劃

7.3 穩(wěn)健優(yōu)化

總結(jié)

第三部分 投資組合理論

第8章 資產(chǎn)多元化

 8.1 多元化的原因

 8.2 傳統(tǒng)的均值—方差優(yōu)化框架

 8.3 有效邊界

 8.4 傳統(tǒng)均值—方差優(yōu)化問題的替代規(guī)劃

8.5 資本市場線 

8.6 期望效用理論

8.7 對(duì)多元化的重新定義

總結(jié)

第9章 因子模型

 9.1 金融經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)中的因子模型

 9.2 因子模型中的均值—方差優(yōu)化 

 9.3 實(shí)踐中的因子選擇

 9.4 阿爾法構(gòu)建中的因子模型

 9.5 風(fēng)險(xiǎn)估算中的因子模型

 9.6 數(shù)據(jù)管理與質(zhì)量問題

 9.7 風(fēng)險(xiǎn)分解,、風(fēng)險(xiǎn)歸因和業(yè)績歸因

 9.8 因子投資

   總結(jié)

第10章 投資組合構(gòu)建的基準(zhǔn)和跟蹤誤差的使用

 10.1 跟蹤誤差與阿爾法：計(jì)算和闡釋

 10.2 前視和回望跟蹤誤差

 10.3 跟蹤誤差與信息比率

 10.4 跟蹤誤差預(yù)測的計(jì)算

 10.5 基準(zhǔn)與指數(shù)

 10.6 聰明貝塔投資

第四部分 權(quán)益投資組合管理

第11章 量化權(quán)益投資組合管理的近期發(fā)展

 11.1 在實(shí)踐中常用的投資組合約束

11.2 尾部風(fēng)險(xiǎn)度量的投資組合優(yōu)化

11.3 涵蓋交易成本

11.4 多賬戶優(yōu)化

11.5 涵蓋稅負(fù)

11.6 穩(wěn)健的參數(shù)估計(jì)

11.7 投資組合再抽樣

11.8 穩(wěn)健的投資組合優(yōu)化

總結(jié)

第12章 基于因子的權(quán)益投資組合構(gòu)建和業(yè)績?cè)u(píng)估

 12.1 實(shí)踐中運(yùn)用的權(quán)益因子

 12.2 股票篩選

 12.3 投資組合選擇

 12.4 風(fēng)險(xiǎn)分解

 12.5 壓力測試

 12.6 投資組合業(yè)績?cè)u(píng)估

 12.7 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測與模擬

   總結(jié)

第五部分 固定收益投資組合管理

第13章 固定收益投資組合管理基礎(chǔ)

13.1 固定收益產(chǎn)品和債券市場的主要分類

13.2 固定收益證券的特點(diǎn)

13.3 投資債券的主要風(fēng)險(xiǎn)

13.4 固定收益分析方法

13.5 固定收益投資組合策略系列

13.6 固定收益增值策略

總結(jié)

第14章 基于因子的固定收益投資組合的構(gòu)建和評(píng)估

 14.1 用于實(shí)踐的固定收益因子

 14.2 投資組合選擇

 14.3 風(fēng)險(xiǎn)分解

   總結(jié)

第15章 構(gòu)建債務(wù)驅(qū)動(dòng)的投資組合

 15.1 與債務(wù)相掛鉤的風(fēng)險(xiǎn) 

 15.2 壽險(xiǎn)公司的債務(wù)驅(qū)動(dòng)策略

 15.3   界定福利養(yǎng)老金的債務(wù)驅(qū)動(dòng)策略

   總結(jié)

第六部分 衍生品及其在投資組合管理中的應(yīng)用 

第16章 金融衍生品基礎(chǔ)

 16.1 在投資組合管理中運(yùn)用衍生品的概覽

 16.2 遠(yuǎn)期和期貨合約

 16.3 期權(quán)

 16.4 互換

 總結(jié)

第17章 權(quán)益投資組合管理中的衍生品運(yùn)用

 17.1 股指期貨和投資組合管理應(yīng)用

 17.2 權(quán)益期權(quán)和投資組合管理應(yīng)用

 17.3 權(quán)益互換

   總結(jié)

第18章 固定收益投資組合管理中的衍生品運(yùn)用

 18.1 運(yùn)用國債期貨控制利率風(fēng)險(xiǎn)

 18.2 運(yùn)用國債期貨期權(quán)控制利率風(fēng)險(xiǎn) 

 18.3 運(yùn)用利率互換控制利率風(fēng)險(xiǎn)

 18.4 運(yùn)用信用違約互換控制信用風(fēng)險(xiǎn)

   總結(jié)

附錄：基礎(chǔ)線性代數(shù)概念

參考文獻(xiàn)

譯后記