從信息論之父香農(nóng)談起,，介紹網(wǎng)格交易的特點(diǎn)和局限，以及 3 種新型的網(wǎng)格交易法則,。

原文標(biāo)題：《Vitu 開源給你看：網(wǎng)格大法好,，熊市不用跑》
作者：Vitu

不看眼網(wǎng)格的成績(jī)?cè)趺从信d趣繼續(xù)往后看，于是我們使用不同的網(wǎng)格大小回測(cè),，分別在大周期和震蕩各做了一次,。

歷史來源

網(wǎng)格交易法的思路來源于信息論之父 —香農(nóng),。

上世紀(jì) 40 年代的某一天,，香農(nóng)在黑板上給大家演示了他的投資理論：

簡(jiǎn)單來說，在任何一個(gè)價(jià)位,，用資金的 50% 買入資產(chǎn)作為起始倉(cāng)位,，當(dāng)價(jià)格上漲一定幅度就賣出一部分倉(cāng)位套現(xiàn)，當(dāng)價(jià)格下跌一定幅度就買入一部分倉(cāng)位補(bǔ)倉(cāng),。保持倉(cāng)位和現(xiàn)金的比例始終為 50% : 50%,。

香農(nóng)始終采用了半倉(cāng)的持倉(cāng)方式，保持每年復(fù)利 29%，直到 50 歲得了老年癡呆癥,，才沒能延續(xù)輝煌,。

讓我們舉個(gè)例子來具體看看。

我有 16 萬美元,，當(dāng)前比特幣是 8000 美元左右 1 枚,。我花 8 萬美元，買了 10 枚,，我手上還有 8 萬美元現(xiàn)金。 此時(shí),，我的資金數(shù)量：持有比特幣 = 50% : 50%,。

如果比特幣漲到 1 萬每枚，就賣掉 2 枚,。 此時(shí),，我持有 8 枚比特幣，市值為 8 萬美元,，而我套現(xiàn) 2 萬美元出場(chǎng),。

反過來說，如果比特幣跌 4000 美元左右 1 枚,，資產(chǎn)價(jià)值跌去了 50%（如果還能承受）,，10 枚比特幣的市值僅為 4 萬美元，而我持有 8 萬美元的現(xiàn)金,。遵循半倉(cāng)網(wǎng)格的原則,，我就需要花 2 萬的現(xiàn)金去購(gòu)買相應(yīng)數(shù)量的比特幣，讓我的資金數(shù)量：持有比特幣 = 50% : 50%,。

此時(shí),，我持有 15 枚市價(jià)為 4000 美元的比特幣，和 6 萬美元的現(xiàn)金,。

從上面例子的重點(diǎn)來看,，大家知道早期網(wǎng)格交易的核心了吧。而這套方法不斷的完善進(jìn)化,，形成了現(xiàn)在的網(wǎng)格交易策略,。

網(wǎng)格交易到底是啥子？

這是一種倉(cāng)位策略,，用于動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng),。

漁網(wǎng)策略：好像漁夫捕魚一樣,，在不同的價(jià)位上設(shè)置好網(wǎng)，以逸待勞,，等待捕魚,，下跌買入，上漲賣出,，只要價(jià)格在一定的范圍內(nèi)波動(dòng)就能賺到錢。每買賣一次都能賺到錢,。當(dāng)然了，網(wǎng)格交易法并不是適合于所有的市場(chǎng),，比如大跌可能會(huì)虧損很多。所以投資標(biāo)的選定,，還有參數(shù)的設(shè)定是非常講究的。

其中有如下的參數(shù)需要設(shè)定 :

交易區(qū)間：根據(jù)經(jīng)驗(yàn),，不同的品種交易的區(qū)間不一樣，交易區(qū)間決定了網(wǎng)格的密度，根據(jù)歷史數(shù)據(jù)合理的劃分交易區(qū)間才能賺到錢。

網(wǎng)格數(shù)量：網(wǎng)格越密集,，越能捕捉到微小的價(jià)格波動(dòng),，盈利越多,，但需要的資金量越大,。

每個(gè)網(wǎng)格購(gòu)買數(shù)量：根據(jù)資金量進(jìn)行劃分,，不同的策略有多種變種，如等比例下注,，還是價(jià)格越低買的越多,，亦或價(jià)格越高買的越多,。

止盈價(jià)格：這個(gè)也要根據(jù)不同的品種，不同的價(jià)格,，根據(jù)走勢(shì)來,，上漲的時(shí)候止盈要設(shè)置的高一點(diǎn)，震蕩的時(shí)候設(shè)置的低一點(diǎn),。網(wǎng)格交易在外匯 / 期貨 / 股票市場(chǎng)上都得到過驗(yàn)證,，都取得過不錯(cuò)的成績(jī)。

原則上在任何點(diǎn)位進(jìn)入都可以（但資金管理很重要）

1. 如果目前的點(diǎn)位難以判斷高低，以操作一只股票為例,，第一次可以投入一半的資金,，然后做好股價(jià)下跌 50% 的準(zhǔn)備。
2. 具體操作是,，畫好 5% 的固定網(wǎng)格,，把股票數(shù)分為 10 份,，每上漲 5% 賣出 1 份股票,，每下跌 5% 買入一份股票,，這樣手中的股票可以應(yīng)付股價(jià)單邊上漲 10 個(gè) 5%,，資金可以應(yīng)付單邊下跌 10 個(gè) 5%,。
3. 中間如有反復(fù)，每次對(duì)沖獲利大約是總資金的 1/20 的 4%（手續(xù)費(fèi)按 1% 計(jì)算）,。
4. 總體看,，如果 1 個(gè)月有 10 次對(duì)沖,，月盈利是（1/20） 0.0410 = 2%,，年收益在 25% 以上。保守說,，即使股價(jià)波動(dòng)很小，每個(gè)月對(duì)沖 2 次,，結(jié)果也不比銀行差,。
5. 從目前中國(guó)市場(chǎng)看,，沒有什么股票的波動(dòng)性會(huì)這么差。如果操作指數(shù)基金更好,，不愁沒有波動(dòng),，手續(xù)費(fèi)還少。

數(shù)字貨幣市場(chǎng)青睞的原因

1. 交易時(shí)間長(zhǎng),，7*24 小時(shí)交易,，交易機(jī)會(huì)多
2. 波動(dòng)劇烈：大部分的時(shí)間是在震蕩波動(dòng),，震幅較大，我們知道,，網(wǎng)格交易法最喜歡的就是波動(dòng)了,，波動(dòng)越多，我們網(wǎng)的魚也就越多,。
3. 程序化交易完善,，網(wǎng)格交易法非常適合程序化交易來做，因?yàn)榻灰最l繁,，規(guī)則清晰,，人工來做無法實(shí)時(shí)盯盤，而交給程序來做就簡(jiǎn)單很多,。
4. 風(fēng)險(xiǎn)較低,。在外匯 / 期貨市場(chǎng)上進(jìn)行網(wǎng)格交易的問題是杠桿和資金量的問題，這兩個(gè)市場(chǎng)上杠桿太高,。這就意味著,，需要控制好資金量，輕倉(cāng)最重要,。

基礎(chǔ)網(wǎng)格的幾個(gè)基本概念

底倉(cāng)價(jià)：價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)線,，建倉(cāng)和調(diào)倉(cāng)的重要依據(jù)。

低吸高拋：倉(cāng)位控制貫徹低吸高拋,，絕不追漲殺跌,。根據(jù)網(wǎng)格設(shè)置買賣價(jià)位。

下面舉個(gè)例子,。在底倉(cāng)價(jià)的附近,，我們根據(jù)網(wǎng)格的大小，比如每跌 3% 按倉(cāng)位買入（第一檔：買 40%,，第二檔：買 30%,，第三檔：買 20%，第四檔：買 10%）,。

網(wǎng)格大小：上圖給出了 3 種網(wǎng)格大小。特點(diǎn)是買入網(wǎng)格小于賣出網(wǎng)格,。這種不對(duì)稱編織網(wǎng)格的道理在于網(wǎng)格的目的是網(wǎng)獲利潤(rùn),，將利潤(rùn)建立在趨勢(shì)的必然性中，而不僅僅是靠震蕩的偶然性,。

先講特點(diǎn)和局限吧

首先,，定理 & 公理：沒有萬能的策略

1.趨勢(shì)決定策略的成敗。在長(zhǎng)期的上漲趨勢(shì)中策略才能獲得滿意的回報(bào),。
2.底倉(cāng)價(jià)格設(shè)定在安全邊際內(nèi),。在估值頂部設(shè)立底倉(cāng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)極大,，會(huì)造成很大的損失。
3.牛市表現(xiàn)不佳分散的倉(cāng)位策略,，沒有依據(jù)價(jià)格形態(tài)來修改網(wǎng)格,，都可能在牛市中跑輸大盤。降低貝塔的代價(jià)就是阿爾法也較低,。
4.買賣規(guī)則不靈活可能使一些重要的突破支撐或阻力位置的買賣點(diǎn)被忽略在網(wǎng)格之外,。
5.

收韭菜的時(shí)候到了

下面是基本網(wǎng)格策略源碼

回測(cè)做了很多組，不同網(wǎng)格大小分別在大周期,、震蕩各做了一次,。

1. 大周期：2018-10-10 至 2019-10-10

-3% 買，5% 賣：【策略年化：75.38%】【基準(zhǔn)年化：4.06%】

-5% 買,，10% 賣：【策略年化：76.77%】【基準(zhǔn)年化：4.06%】

-8% 買,，18% 賣：【策略年化：77.18%】【基準(zhǔn)年化：4.06%】

2. 震蕩：2019-06-10 至 2019-10-20

-3% 買，5% 賣：【策略年化：37.83%】【基準(zhǔn)年化：-13.79%】

-5% 買,，10% 賣：【策略年化：43.85%】【基準(zhǔn)年化：-13.79%】

-8% 買,，18% 賣：【策略年化：48.67%】【基準(zhǔn)年化：-13.7%】

新型的網(wǎng)格交易法則

1. 趨勢(shì)型網(wǎng)格交易法則： 本文提出的此種趨勢(shì)型網(wǎng)格交易法則是一種集成了出場(chǎng)規(guī)則的資金管理手段，可以配合各種入場(chǎng)條件,，如雙均線入場(chǎng)、通道突破入場(chǎng)等等,。

• 將資金分為 10 份,，入場(chǎng)：以前一日收盤價(jià)上下 0.5*ATR 為上下軌，突破上軌做多一份資金,，突破下軌做空一份資金
• 達(dá)到入場(chǎng)條件（做多或做空）,，使用一份資金入場(chǎng)
• 以做多為例：設(shè)置中線（等于入場(chǎng)價(jià)），按照一定規(guī)則（如：止損線 =0.9 入場(chǎng)價(jià)）浮動(dòng)止盈線和止損線,，一般來說,，（浮動(dòng)止盈線-中線）= 1.1 （中線-止損線）
• 當(dāng)后續(xù)的價(jià)格觸發(fā)止損線，所有資金平倉(cāng)出局
• 當(dāng)后續(xù)價(jià)格觸發(fā)到浮動(dòng)止盈線,，將中線上移到浮動(dòng)止盈線,，同時(shí)根據(jù)此時(shí)的中線計(jì)算新的止損線和浮動(dòng)止盈線,，與此同時(shí)，加碼一份資金
• 重復(fù) 步驟 5 ,，直到達(dá)到 步驟 4 ,，平所有倉(cāng)位

2. 對(duì)沖網(wǎng)格 +馬丁格爾交易法： 網(wǎng)格交易配合馬丁格爾的交易能力是非常強(qiáng)了，不出意外的狀況下資金曲線是 45 度角上揚(yáng)（沒錯(cuò),，賺錢爽歪歪的節(jié)奏）,。但出現(xiàn)意外時(shí)，資金曲線則是斷崖式下跌??！

• 利用行情震蕩區(qū)間，設(shè)置雙方向網(wǎng)格開倉(cāng)價(jià)格
• 預(yù)判交易品種波動(dòng)范圍,，使用馬丁格爾倍數(shù)手?jǐn)?shù),、百分比手?jǐn)?shù)控制倉(cāng)位，使用百分比止盈有效離場(chǎng),。
• 不斷重復(fù)快速在行情震蕩期間博取利潤(rùn),。

3. 網(wǎng)格變形策略之單邊移動(dòng)網(wǎng)格：

• 網(wǎng)格可以自定義方向
• 先買后賣（先賣后買）: 網(wǎng)格會(huì)從首價(jià)格開始向下掛買單 , 每個(gè)買單間隔 ” 價(jià)格間隔 ” 這個(gè)參數(shù) , 掛單數(shù)量為 ” 單筆數(shù)量 “, 掛夠 ” 總數(shù)量 ” 個(gè)買單
• 有任意買單成交以后 , 程序會(huì)在買價(jià)基礎(chǔ)上加 ” 價(jià)差 (元)” 這個(gè)參數(shù)的的值的價(jià)格掛出賣單 , 賣出 , 賣出以后，重新按原來這個(gè)網(wǎng)格的價(jià)格掛買入單
• 策略最大的風(fēng)險(xiǎn)就是單邊行情 , 價(jià)格波動(dòng)超出網(wǎng)格范圍
• 網(wǎng)格帶有自動(dòng)止損和移動(dòng)功能
• 網(wǎng)格變形策略之單邊移動(dòng)網(wǎng)格 (進(jìn)入社區(qū)查看)

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