點(diǎn)及財(cái)經(jīng)，股票期貨專業(yè)投機(jī)者,。

前言

價(jià)格的走勢其實(shí)就是由大大小小的波浪構(gòu)成,。而構(gòu)成波浪的波峰或波谷形態(tài),，我稱之為'反轉(zhuǎn)',，并且需要具備一定的條件才能確認(rèn)為反轉(zhuǎn)形態(tài)。

一般來說,，波峰波谷形成的最低標(biāo)準(zhǔn)是三根k線的組合，即波峰,，中間k線最高價(jià)最高,，兩邊低，波谷反之,。

如下圖所示:

但價(jià)格并不是我們所想那么簡單,。三根k線組合成波峰波谷是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,！因?yàn)檫@樣的結(jié)構(gòu)在橫盤震蕩區(qū)域是非常常見的，如果按突破波峰波谷的邏輯交易,，估計(jì)被弄的夠嗆,。

如下圖所示:

因此,，作者在接下來將對上述計(jì)算波峰波谷的邏輯進(jìn)行改進(jìn)，并借助交易開拓者tb量化平臺,，以突破或跌破,，波峰波谷的關(guān)鍵位置為開倉信號，以跟蹤止盈為平倉信號,，構(gòu)建波浪交易系統(tǒng),。

基于價(jià)格反轉(zhuǎn)波浪交易系統(tǒng)的優(yōu)化

作者在上述中講到了，以突破波峰波谷的位置來獲得開倉信號,。但是,，由于其波峰波谷的確定標(biāo)準(zhǔn)過為簡單，可能會導(dǎo)致在波動較小區(qū)域來回觸發(fā)交易,。

如下圖所示:

所以,，作者將增加波峰波谷點(diǎn)左右兩邊的k線數(shù)量,。由原來的左右兩根k線，增加至3根,，這樣就能夠提高其波峰波谷形成的門檻,，進(jìn)而達(dá)到降低信號觸發(fā)的次數(shù)。

如下圖所示:

當(dāng)我們獲取到波峰和波谷之后,，就可以構(gòu)建系統(tǒng)的交易信號。

基于價(jià)格反轉(zhuǎn)波浪交易系統(tǒng)的開平邏輯

當(dāng)我們計(jì)算出波峰波谷后,，將其設(shè)置為上軌下軌并用最新價(jià)格突破或跌破軌道作為開倉信號,。

具體交易邏輯如下(多頭為例)。

① 開倉邏輯:

• 價(jià)格突破上軌,，做多,。

② 平倉邏輯:

• 價(jià)格觸發(fā)加速算法跟蹤止盈,，平多。

但是，作者發(fā)現(xiàn)這樣簡單的上下軌突破會遇到很多假信號,。因此,，作者考慮將在軌道基礎(chǔ)上增加N倍ATR，以提高信號觸發(fā)的難度,。

這樣一來,，信號就變得更少，交易次數(shù)一旦減少,，勝率和盈虧比就很有可能得到顯著提升,。

③ 開倉信號升級:

• 最新價(jià)突破上軌+n倍ATR。
• 平倉邏輯不變,。

小結(jié),。

其實(shí),，策略中的開倉價(jià)格大部分情況下都會增加N倍波動率，以降低信號的觸發(fā)頻率,，特別是突破類策略開倉模塊中,，常常應(yīng)用此方法。

基于價(jià)格反轉(zhuǎn)波浪交易系統(tǒng)的代碼實(shí)現(xiàn)

在策略實(shí)現(xiàn)過程中,，最主要的是這個價(jià)格反轉(zhuǎn)形態(tài),，波峰波谷的量化。

一,、在tb中要實(shí)現(xiàn)這樣的形態(tài)量化好比探囊取物一般,，直接調(diào)用內(nèi)部函數(shù):Pivot()函數(shù)。

① 函數(shù)參數(shù)介紹:

② 策略中的Pivot函數(shù),，參數(shù)設(shè)置。

參數(shù)解析:

第一個，是計(jì)算波峰,，以最高價(jià)數(shù)據(jù)傳入函數(shù)進(jìn)行計(jì)算,。第二個，是計(jì)算波谷,。

• P:用于計(jì)算波峰波谷所需要的總bar數(shù)量，P=60,。
• M:是波峰波谷點(diǎn)左右兩邊所需要的bar數(shù)量,，否則波峰波谷點(diǎn)無效，M=10,。
• 第五個參數(shù)中的1:代表最近一個波峰波谷,。
• 第六個參數(shù)中的1/-1:分別代表求波峰/波谷。
• 第七,、八個函數(shù)是引用型參數(shù): 分別獲取波峰波谷價(jià)格及其索引,。

效果如下圖所示:

二,、上下軌基礎(chǔ)上增加N倍ATR，降低策略觸發(fā)信號的次數(shù),。下圖變量中HH,，LL就是波峰波谷價(jià)格(上下軌) 其中N=2。

效果如下圖所示:

三,、開倉信號，螺紋期貨指數(shù)1小時(shí)的歷史信號,，作者按照之前的開倉邏輯進(jìn)行編寫并回測,。

如下圖所示:

小結(jié),。

在策略中，最核心的是波峰波谷的計(jì)算以及加速算法跟蹤止盈模塊,。當(dāng)然了,，開倉部分的ATR也是比較重要的,，因?yàn)樗黾恿诵盘柕挠|發(fā)難度，減少交易頻率,。

策略回測統(tǒng)計(jì)分析

基于文章所述的策略開平倉邏輯,，作者采用螺紋鋼期貨指數(shù)1小時(shí)周期進(jìn)行回測?；販y參數(shù)及結(jié)果如下:

① 策略回測參數(shù)設(shè)置:

• 回測資金,，10萬。
• 交易周期,，60分鐘,。
• 回測區(qū)間，上市年份至今,。
• 倉位控制,，1手。
• 滑點(diǎn),，1跳,。
• 手續(xù)費(fèi)，1%%,。

② 策略交易盈虧曲線:

小結(jié),。

作者通過回測報(bào)告得出,，凈利潤48360，盈虧比1.82,，勝率54%,，交易次數(shù)261，平均利潤185,，最回撤-5975,。

整個盈利情況看，僅13年虧損-1088,，15年,、今年小盈。整體來說也不差,！

最后

每一個價(jià)格波峰波谷的形成,，都有其存在的意義。當(dāng)然,，并都是我們所需要的,，我們要做的是找出其能夠?yàn)椴呗詭沓掷m(xù)收益的關(guān)鍵邏輯。

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