一,、正態(tài)分布
正態(tài)分布（Normal distribution）又名高斯分布（Gaussiandistribution）,，若隨機變量X服從一個數(shù)學期望為μ、方差為σ^{2的高斯分布,，記為N(μ,，σ}2)。其概率密度函數(shù)為正態(tài)分布的期望值μ決定了其位置,，其標準差σ決定了分布的幅度,。我們通常所說的標準正態(tài)分布是μ = 0,σ = 1的正態(tài)分布。

二,、卡方分布

三,、t分布

四、F分布

應用場景：
Z就是正態(tài)分布,，X^{2分布是一個正態(tài)分布的平方,，t分布是一個正態(tài)分布除以（一個X}2分布除以它的自由度然后開根號），F(xiàn)分布是兩個卡方分布分布除以他們各自的自由度再相除

比如X是一個Z分布,，Y(n)=X1^2+X22+……+Xn^2,這里每個Xn都是一個Z分布,，t(n)=X/根號(Y/n),F（m,n）=(Y1/m)/(Y2/N)

各個分布的應用如下：
方差已知情況下求均值是Z檢驗。
方差未知求均值是t檢驗（樣本標準差s代替總體標準差R，由樣本平均數(shù)推斷總體平均數(shù)）
均值方差都未知求方差是X^2檢驗
兩個正態(tài)分布樣本的均值方差都未知情況下求兩個總體的方差比值是F檢驗,。