小美：大家好，今天是第8期的《名家訪談》,，每一期的名家訪談,，我們都會邀請期貨大咖、實戰(zhàn)達人和民間高手進行采訪,。今天我們邀請到的嘉賓是蘇虎臣老師,！蘇老師您好，首先請?zhí)K老師給我們聽眾朋友打個招呼吧,！

蘇虎臣：大家好,，我是蘇虎臣，來自上海,。

小美：蘇老師在本屆小美實盤大賽暨金翎杯挑戰(zhàn)賽中榮獲了4月賽期累計凈值第3名,，5月賽期第2名的優(yōu)異成績，擅長蘋果,、螺紋鋼,、黑色系等趨勢性的暴利品種。蘇老師自研交易指標,，講究主觀交易上順勢而為,，但是一定要知道物極必反，認為要找到最符合自己個性的方式,，去做最符合自己個性的行情,，感受交易帶給自己的酸甜苦辣，體悟人生,。做到“術”“心”“道”三管齊下,，必定交易大成。

每個進入期貨市場的人,，都會有自己的一些故事,，蘇老師您能給大家介紹一下，您是從什么時候進入期貨市場的,？又是為何開始期貨交易的呢,？

蘇虎臣：我是2015年從A股5000多點的時候進入的股市，然后資金量就被腰斬了,。中間也接觸過其他品種,，比如外匯等，但最終還是覺得期貨最適合自己,，而國內(nèi)期貨也比較正規(guī),，然后就從2015年一直做期貨做到現(xiàn)在,。 

小美：好的，我們看到蘇老師的經(jīng)歷很豐富啊,。那么蘇老師在本次的實盤大賽里面,，您的主要利潤來源于哪幾個品種呢？能跟大家分享一下,，當時您在做這些交易時的背后邏輯嗎,？還有您對它們后期是怎么樣的一個走勢預期？

蘇虎臣：這次比賽的利潤主要來自螺紋鋼,，紅棗還有蘋果吧,。4月份主要是螺紋鋼,，5月份主要是紅棗和蘋果,，都是以做多為主。做螺紋鋼的背后邏輯是,，當時螺紋鋼一小時級別,，在我的系統(tǒng)中出現(xiàn)空轉多的一個形態(tài)。當時的價位是3380,，正好是一個日線的支撐位,，所以我就在那個位置做了多單。紅棗也是在8700點的時候,，在我的系統(tǒng)中一小時級別出現(xiàn)空轉多的信號,。由于前面是一小時震蕩偏多的走勢，我覺得可能要形成震蕩轉趨勢的行情,，所以我就做多了紅棗,。然后在4月26號的時候，蘋果到達我的系統(tǒng)低位,，也是上面的邏輯,。根據(jù)我觀察蘋果這個品種以往的規(guī)律，8040的位置如果摸一下,，不破新低的話,，那么后面就要開始單邊往上走了。當時我是在8100點建倉的,，后面突破8328,，出現(xiàn)我系統(tǒng)里的賣出信號后，我就知道行情差不多了,。

小美：我們看到蘇老師上面的描述，很多時候會提到自己的系統(tǒng),，也看到蘇老師提到了做交易要感知市場,，然后捕捉暴利的趨勢性行情。那么您主要是通過什么樣的方式去感知這個市場呢？對于市場上可能出現(xiàn)的潛在暴利行情品種,，您又是如何將他們篩選出來的呢,？

蘇虎臣：首先我是做趨勢的，所以第一件事情是要把自己要做的品種確定好,，而且一定要是那些出現(xiàn)趨勢的品種,。做震蕩行情的話，就比較難過了,。很多人都知道,，今年一直聽到說水果太貴了。那么我就想,，蘋果和紅棗有沒有機會呢,？之前的話我也是一直在關注新上市的品種，像乙二醇這些,，我都去盯過,。那么紅棗新出來之后的話，我就去一直去觀察它,，看看會不會出現(xiàn)比較妖的品種,。

然后蘋果的話，本身從歷史走勢來看的話,，是一個暴利的趨勢品種,。一般看它之前的走勢，大概我就知道它暴不暴利了,?？偸怯泻芏喾矫婵梢宰屇闳ビ^察到的，就看你有沒有用心去觀察,。

小美：是的,，蘇老師。這個肯定是有很多方法,，有很多跡象,，只是看我們有沒有用心。而且蘇老師您直接通過身邊的這種生活中的水果貴的事情來感知紅棗,，還有蘋果這樣的鮮果品種,，很值得我們大家來學習。蘇老師您剛才提到了篩選目標交易品種,，您在篩選出了目標交易品種之后,，您是怎樣具體的去制定您的交易計劃，并且去實施它呢,？同時我們還看到您說到了自研指標,，您能否也跟大家詳細介紹一下呢,？

蘇虎臣：首先要看這個品種在當前各級別周期上面的走勢，我的系統(tǒng)可以大概率確定當前級別的走勢,，那么我一般會采用大周期順勢而為,、小周期找切入點的方法，首先先找機會去建倉,。像螺紋鋼,、蘋果和紅棗的這幾波，基本上都是在一個很好的位置,，建好底倉之后,，那么心里基本上就有底了，所以就往上一直去做就可以了,。底倉建的越早的話,，對后期的持倉會有更好的優(yōu)勢。

也就是說根據(jù)自己的指標,，然后結合一定的思想,，進行比較嚴格的主觀交易，該止損的時候就止損,，該止盈的點位做止盈，該持有的時候就持有,。這個就是我這套系統(tǒng)的操作的一個方法,。

小美：好的,，蘇老師,，這個是大周期定方向、小周去找切入點的方法,，非常的值得我們來學習,。我們也能看得出蘇老師對趨勢交易有著很高的造詣。那么在趨勢交易的時候,，像初級的交易員朋友往往會感到困擾,，就是傳統(tǒng)的價格突破，或者說那種均線交叉等指標觸發(fā)的趨勢,，入場信號在震蕩的行情下,，會面臨一個頻繁的割肉止損。如果等到趨勢行情明確確立之后再進場,，往往又意味著更高的建倉成本和更大的回調(diào)風險,。那么蘇老師您是怎么看這個問題的？您在實際操作中怎么來應對這樣的一個處境呢,？

蘇虎臣：這個問題其實我以前也遇到過,，基本上現(xiàn)在已經(jīng)解決了,。其實你的建倉點不可能是百分之百全對的，一定要去了解這件事情,。那么你錯的時候怎么辦,？錯的時候就一定要止損，對的時候就一定要堅決拿著,。頻繁割肉這個問題的本質是由于看的級別太小了,，止損太小了。一分鐘有一分鐘的波動,，五分鐘有五分鐘的波動,，一小時有一小時的波動，就算你經(jīng)常想要去做一小時機的信號,，也需要相應大的周期才行,。

以螺紋鋼為例，在3779點的突破,，我的一小時止損大概是80點,。就算在最佳回調(diào)點位，也需要40點的止損,，才能避免被小級別的波動影響,。解決這個問題的本質實際上有兩點要做到，首先要找到你要做的周期,，至少是一小時以上確定方向,。然后判斷現(xiàn)在是在趨勢還是在震蕩。如果你看多,，那么在震蕩的低位去做多,，如果是在趨勢當中，那么等待回調(diào)去做多,。用一個比較大的止損去做,，操作效果要好的多。我平常比較忙,，大止損的話也會更加舒服一點,，基本上單子一天之內(nèi)都不用動，如果你方向看對的情況下的話,，更加都是沒問題的,。

最后第二點，就是不要去追漲殺跌,，小級別如果有一波上行的話,，你不要去追。因為小級別波動性比較大一點,。我大概是這樣解決的,。

小美：好的，謝謝蘇老師,，那就是一個從進場時機上要做到完善,，然后另外一個就是您說到的，寧愿放大止損來過濾這些隨機的波動,，過濾一下市場的那些噪音行情,。好的，我們接著趨勢交易這個話題,，我們來請教一下蘇老師,。因為通常來說趨勢交易者在總體交易上面，他的勝率往往是并不占優(yōu)勢的,，可能往往勝率很多時候都是達不到50%的,。他們的主要優(yōu)勢應該是體現(xiàn)在盈虧比上面，也就是我們常說的截斷虧損,，讓盈利奔跑,。蘇老師您能不能跟大家介紹一下，您是如何平衡勝率和盈虧比的關系的,？我知道有的交易員為了獲得更為顯著的盈虧比,，他們會在倉位的調(diào)節(jié)上面做很多文章，您是怎么處理的呢,？

蘇虎臣：其實做趨勢的話,，一般性只要去盯著盈利的部分，你拿得住單子就可以了,，因為單子盈利幅度是隨著時間去延長的，不是說你一天你就能做到幾千個點這樣的,，這種行情肯定是不可能的,，所以說你必須要去慢慢適應。你說的倉位問題,，我目前還不太敢用倉位去提高盈虧,。因為浮盈加倉是一把雙刃劍，你加的不好的話,，可能你的賬戶權益就回撤了,。我也研究過凱利公式，實際上就是勝率和盈虧比,。凱利公式計算出來的倉位量越大的話,，代表系統(tǒng)的獲利能力越大，這里勝率和盈虧比在一定程度上是成反比的,。也就是說你的勝利越高,，盈虧比肯定越低,，盈虧率越高，你的勝率肯定越低,。這背后的原理其實也很簡單,，通俗來說，如果說你想用一塊錢賺到一百塊的話,，其實很難的,。也就是在盈虧比高的情況下，你的勝率是很低的,。但是你要是用一百塊錢去賺十塊錢,，其實是比較簡單的，也就是在盈虧比低的情況下勝率高,。那么按照我的趨勢操作系統(tǒng)來說的話,，如果說我付出了一個單位的風險的話，那么我肯定至少要獲得三個單位以上的盈利才行,。在這種情況下,，做趨勢交易，30%勝率都是理論上可以去盈利的,。另外,，對于新手來說，固定倉位開始會比較好一點,。

還是剛才說的,，浮盈加倉是一把雙刃劍，只有在判斷概率非常大,，大單邊的情況下才能夠去使用,。最好是在各個級別全部都是共振往一個方向的是最好的。否則一個比較大的回調(diào)就前功盡棄了,。我一般浮盈加倉的話,，加倉點位都是小級別去做的。我會結合單子的預期情況,，順勢做幾個五分鐘的回調(diào)切入,，去賺取短線的利潤。這是我的這樣一種操作模式,。

小美：好的,，謝謝蘇老師。我們知道做趨勢交易,，即便就像您剛才說的固定倉位,，沒有使用加倉的雙刃劍，我們也可能碰到兩個事情是比較難熬的,，一個是我們前面提到過頻繁試錯出現(xiàn)這種頻繁止損的時候,，雖然每次止損的額度是可控的,，但是累積起來也有可能對賬戶的總權益造成不小的影響。這時候作為交易員來說,，心態(tài)可能難免會有波動,。另外一種狀況就是在趨勢進行中，隨時都有可能面臨大幅利潤的回吐,，這個也會影響到交易者的一個持倉信心,。對于上面說到的這兩種情形，您又是怎么樣來應對的呢,？

蘇虎臣：第一種情況的話,，建議操作級別至少是一個小時以上，操作止損也是要一個小時以上,，而且要大致確認后面要走的趨勢,。如果是震蕩的話，肯定怎么用都不行,，所以說要選一個趨勢性品種,，這個我之前說過。那么黑色系的話是一個不錯的選擇,。

第二種情況,，你要知道利潤大幅回吐是趨勢交易者必須面對的問題。利潤大幅回吐,，一般可能是建倉位置不好,，追漲殺跌了。我這里有三種操作模式,，以做多為例,。第一種震蕩平衡區(qū)域，那么如果后市看多,，則在回調(diào)低位建多單,，等待拉升。第二種是突破震蕩區(qū)間后,，小止損跟隨。第三種是突破拉升一段空間以后,，第一次回調(diào)我會做多,。大概就是這樣。

小美：好的,，謝謝蘇老師給我們分享三個非常實用的操作方法,。我們看到在您的介紹中,，你提到了交易中的“術”“心”“道”，這三個分別是代表了什么,？他們之間大致是什么樣的一個關系,？您能跟我們大家詳細的解釋一下嗎？

蘇虎臣：“術”指的是交易技術,，“心”指心態(tài),，“道”就是抽象出來的大智慧。他們的關系是層級遞進的,。我剛才上面說的這些東西其實都是技術上的東西,，包含一些心態(tài)上的東西。如果說“道”的話,，打個比方,，你在做交易的過程中，如果能夠通過遇到一次問題,，就能舉一反三,，知道以后再遇到這種情況怎么處理，那么這就是你得到的大智慧,。比如你是趨勢的,，沒有做過一次成功的大趨勢的話，利潤回吐50%,、價格打到成本線等這些東西,，是比較難以理解的，等你做過一次之后,，并且在技術和心態(tài)保證的情況下,，才能領悟到這些，領悟之后層次自然就上去了,。

首先要把技術學好,，在技術的底層支撐下，尋找自己心態(tài)上的不足,。然后在技術和心態(tài)都已經(jīng)做好情況下面,，再去求“道”。很多人都問,，心態(tài)重要還是技術重要,，我是有自己的理解的。如果讓一個人去走鋼絲,，一點基礎都不教他,，你心態(tài)要好，這個后果肯定是可想而知的。所以我覺得先要把基礎打好,，至少能夠總結出一套自己交易習慣的方法,，并且它成功的概率還是比較高的。

小美：蘇老師說的已經(jīng)非常深刻了,，“術”“心”“道”，我們說的是借術,，然后明道,。我們經(jīng)常說，交易也是一個學無止境的事,。那么蘇老師,，您在后期的交易上面是否覺得還有哪些需要提高的地方？或者說您具體的有什么樣的規(guī)劃呢,？

蘇虎臣：我的系統(tǒng)也是大概測試了1年多的時間,，去年4月份做了一個100%的收益曲線。然后7月份投入實戰(zhàn),，也是獲得了一個100%的收益曲線,。今年4月份初，正好參加這次美爾雅期貨實盤大賽,，也是非常感謝這個平臺,，收到一個比較好的回饋。后期提高的話,，以浮盈加倉的技術操作為主,，因為我是做趨勢的，所以一定要去把握這段行情才可以,。像紅棗這段行情的話,，總體漲了20%，資金量大概翻了3倍左右,。

如果往這方面提高一下,，浮盈加倉的收益至少應該能翻7-8倍。浮盈加倉是一把雙刃劍,，既能快速獲得超高利潤,，也能產(chǎn)生巨大回撤。所以在后期交易提高上的話,，我要去研究怎么更好的使用它,。我本身是一名程序員，現(xiàn)在在學習智能相關的課程,，課程完畢之后，還會做期貨方面的工作。

小美：好的,，我們祝蘇老師早日學成歸來,，未來取得更好的交易戰(zhàn)績。蘇老師這么多年的交易下來,，肯定也經(jīng)歷了很多的酸甜苦辣,，現(xiàn)在回想起來肯定也是頗多感慨，我們想請?zhí)K老師以一個過來人的身份,，對我們廣大的交易新手,，您最想給他們的一個建議是什么呢？

蘇虎臣：我推薦大家去看一下橋水對沖基金公司創(chuàng)始人瑞·達利歐寫的一本書叫《原則》,。這本書我非常推薦,，那么我這里給兩個建議。如果你有一個穩(wěn)定盈利的師傅的話,，跟著他去學就行了,。如果沒有的話，我給到的建議就是第一不要去追漲殺跌,，這是做趨勢的,。如果你是習慣做短線的，你的性格適合做短線的話,，只看一小時級別以上的K線就可以了,。因為我也有很多做短線的朋友，你讓他拿住單子很難,，他的性格就適合短線去匹配,。

另外，要有自信,，要提前做好交易計劃,，下單的時候就一定要知道自己的支撐在哪里。要把風控做好,，你不能去賭行情,。單子不可能百分百全對，你一定會有錯的時候,，你錯的時候如果傷害到自己的本金,，傷害的很大的話，你就沒有機會再重來了,。每個人都有每個人的性格,，適合做短線的不要去做趨勢，適合做趨勢的不要去做短線,。最后,，用最真實的自己去做交易,，先不要想著怎么賺錢，你要想這行情為什么要這樣走,？多看書,，多復盤，多學習,，把這些都做好的話,，盈利的概率會大大提高。

小美：好,，謝謝蘇老師用最真實的自己去面對行情,，多復盤，多學習,，多認識自己,，認識市場，謝謝蘇老師給我們提供的建議,。

那么我們今天的采訪就要到此結束了,，非常感謝蘇老師的分享，也非常感謝蘇老師能夠在百忙之中,，抽出寶貴的時間接受我們的采訪,，希望我們下次還能夠和您有繼續(xù)更深入的合作，我們今天采訪就到這里,，謝謝蘇老師,。

蘇虎臣：好的，謝謝大家,，再見,！