全書圍繞海歸們的心得展開：掌握優(yōu)勢、管理風(fēng)險,、堅定不移和簡單明了,，其中對我觸動最大的是掌握優(yōu)勢。

我一直夢想的就是爭取做到筆筆交易賺錢,，在股票上或許可以靠死拿做到,，在期貨上一旦方向反掉，就是被爆倉,，損失慘重,。即使在股票上死拿,，也是降低了資金利用率，變相的虧錢了,。歸根結(jié)底,，還是沒有建立一個擁有正期望的交易系統(tǒng)。

就心態(tài)而言,，以前的我,，常常有一夜暴富的想法，想一買入股票就開始連拉漲停,，可是往往事與愿違,，所謂財不入急門！就像書中所說的,，做趨勢跟蹤經(jīng)常有閑暇時間,，然而我當(dāng)時是要抓住每個機會，可能嗎,？經(jīng)過這么些年,，心態(tài)開始變的正常，也就能看到書中所說的好,。

我們應(yīng)該把信心建立在自己構(gòu)建的效益系統(tǒng),、交易計劃，或者說就是本身,，如果對自己都沒信心,，那還做什么交易呢，這是個吃人不吐骨頭的場所,，沒有信心,，隨波逐流，只會被市場淘汰,。

本書很大一部分論述了機械交易法的內(nèi)容,，標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)計學(xué)衡量指標(biāo)，精細(xì)到一個價格單位的入市條件,，稍微有點復(fù)雜的數(shù)學(xué)計算公式，這一切都和“機械”兩字有了深入的聯(lián)系,，也告訴讀者一個交易系統(tǒng)有嚴(yán)格的科學(xué)的要求,。

但作者的獨立所在是他更關(guān)注人的心理，因為機械交易系統(tǒng)雖然有“機械”性,，但決定成功的是一個人的心理和性格,。

世界上每個人的性格是不一樣的,，在交易的世界里，什么樣的性格會促使你在交易中采取什么樣的操作方法,，決定你在交易的過程中,，會采取什么樣的策略。譬如,，在海龜訓(xùn)練中,，所有的海龜在培訓(xùn)期間得到理查德·丹尼斯這位傳奇的交易大師的指點是一樣的,，但最后的結(jié)果是,，不同海龜?shù)某煽兇_是不一樣的，有的賺了幾千萬美元,，有的被淘汰,。

作者強調(diào)：讓你個性的優(yōu)缺點與你的交易風(fēng)格相匹配是非常重要的,。優(yōu)秀交易者與其他交易者的區(qū)別之一就在于他們不怕與眾不同，不怕標(biāo)新立異,，不怕走他們自己的路,。

通往一個成功的交易大師的路有很多，適合自己的,，才是自己最受用的,，不一味迷信，嚴(yán)于律己,。

雖然我喜歡交易,，但我更喜歡發(fā)散思維，將某個領(lǐng)域的道理通用于各個領(lǐng)域,，這才是最有趣的事,。

理查德·丹尼斯說他95%的盈利來自于5%的交易，就是大趨勢發(fā)生的那些交易,，他喜歡用這種暴力的趨勢跟蹤法,。而且有的系統(tǒng)常常連一半的成功率都沒有，但是期望為正,，如果長期堅持就可以盈利,。

那么如果秉持這種理念去找異性朋友，會發(fā)生什么呢,？

選擇市場就是選擇場所,，有喜歡股票的，有喜歡期貨大宗商品的,，有喜歡玩?zhèn)?；找異性呢，有喜歡去公園的,，有喜歡去酒吧的,，有喜歡去校園的,。

一套系統(tǒng)就是個人能力，系統(tǒng)包括各種方面,，入市,、退出、資金管理,；個人能力包括外形,、專業(yè)、性格,、家境,。牛逼的系統(tǒng)賺錢更多，強大的個人能力找妹子更容易,。成功率更高的系統(tǒng)未必最牛,，大多數(shù)交易可能賺的少，最牛逼的系統(tǒng)可能成功率不高,，但某幾次交易能大賺,；外形更優(yōu)秀、工資更高的人未必感情最風(fēng)順,，感情最風(fēng)順的人可能表面一般,，他們失敗了很多次，但是一次成功就足以找到非常優(yōu)秀的異性,。

從歷史中學(xué)習(xí),，測試系統(tǒng)，找到優(yōu)化參數(shù),，使用合理指標(biāo),；從經(jīng)驗中學(xué)習(xí)，找到自身閃光點,，揚長避短,，使用合理方法。

趕上一波大行情就如同找到一個好伴侶,，不要因為前期的失敗而懊喪,，也許運氣好成功率很高，也許運氣差連續(xù)20次失敗,。但是如果足夠自信足夠有經(jīng)驗,，還是應(yīng)該堅持下去，也許擔(dān)心和恐懼會導(dǎo)致下次的絕佳機會喪失,。

交易這東西執(zhí)行起來很難,，感情這東西實踐起來也很難，成功者總是少數(shù)。

交易者憑什么賺錢,，首先市場有效這一論點顯然不成立，但即使市場無效也不一定能夠盈利,，因為波動可能遵循一種完全沒有規(guī)律的形式,，從而使得沒有辦法獲利。然而以上論題也存在問題,，關(guān)鍵在于價格只存在三種狀態(tài),，上升、下跌和走平,。

當(dāng)市場無效的時候,，意味著三種走勢必然以上升下跌反復(fù)的走勢為多，否則價格呈現(xiàn)跳躍,，而后走平,，幾乎處于這兩種狀態(tài)。只要人類的情緒行為在市場中充斥,，就會產(chǎn)生某一種固定的內(nèi)在模式,，這就是交易獲利的關(guān)鍵本質(zhì)。

自我保護(hù)的心理模式使人傾向于關(guān)注沉沒成本,，希望成本能夠收回來,，從而會固執(zhí)己見。此外,，貪婪的心理,，導(dǎo)致了損失之后期待反彈，盈利之后希望盡快鎖定,。

市場狀態(tài)時刻在變化,，但歸結(jié)起來只有四種：

1）穩(wěn)定而平靜的走勢，波動不大,，而且沒有明顯趨勢,；

2）穩(wěn)定的波動，即大范圍波動,，但始終不選擇防線,；

3）穩(wěn)定的趨勢，即明顯的趨勢,，而且不帶有回撤,；

4）波動的趨勢，呈現(xiàn)出糾結(jié)的單邊趨勢,，伴隨著劇烈的回調(diào),，顯示出市場信心較弱。

在交易過程中，存在確定性較高的優(yōu)勢交易與劣勢交易,，對于不同的情況籌碼大小是不同的,。在某一種狀態(tài)下，會有很明顯的趨勢,，要么是已經(jīng)突破向某一個方向行進(jìn),，要么是在兩點之間游走，這種情況下多空的分歧會越來越小,。在另一種狀態(tài)下,，存在多空的強烈分歧，這是多頭和空頭廝殺的重要戰(zhàn)場,，必定會決一雌雄,，這種狀態(tài)成為不穩(wěn)定狀態(tài)，雖然不確定性較高,，但也是獲得利潤的最佳位置,。

對于交易系統(tǒng)來說，必須始終如一地堅持法則,，才不會錯過趨勢,。而這也就會導(dǎo)致下面的情況發(fā)生：

好的交易系統(tǒng)可能連續(xù)賠錢，甚至賠錢的交易遠(yuǎn)多于賺錢的交易——這對趨勢跟蹤系統(tǒng)來說是很正常的現(xiàn)象,。所以做一筆交易最大的可能性是賠錢,。聽上去很難理解，但事實如此,。大額利潤的好時光不會多,，贏多贏少是市場給的，是由概率決定的,。

“破產(chǎn)風(fēng)險會隨著賭注的增加而不成比例地迅速增大,。”所以絕不能逆勢加倉,，這樣操作帶來的虧損會急速擴大,，尤其是使用杠桿交易的期貨。

“穩(wěn)定性并不等于低風(fēng)險,！在很多情況下,，回報的穩(wěn)定性越高，實際風(fēng)險水平就越大,?！?/span>這個與大眾普遍認(rèn)識相反的觀點讓我重新審視穩(wěn)定與風(fēng)險的關(guān)系?！皻v史測試的謊言”讓我覺得無論是交易軟件還是基金都難以信任,，因為過去幾年的穩(wěn)定業(yè)績表現(xiàn)并不足以證明其未來的盈利能力,。

“海龜交易法則”不僅通過頭寸規(guī)模來控制風(fēng)險，而且根據(jù)盈虧狀況調(diào)整帳戶規(guī)模的大小,。每當(dāng)初始資金損失10%時,，帳戶規(guī)模就會縮減20%。但一般人的做法恰恰相反,。虧損后,，常常向帳戶注入新資金，期望通過加大資金量的方法扳本,，實際結(jié)果卻只能承受更大的虧損。因為虧損意味著交易能力不過關(guān),，總資金量的擴大只能導(dǎo)致虧損額的擴大,。只有交易水平提高了，能盈利了,，這時才能增大帳戶規(guī)模,。

“原版海龜交易法則”的入市策略分為以20日突破為基礎(chǔ)的系統(tǒng)I和以55日突破為基礎(chǔ)的系統(tǒng)II。為什么會用20和55天呢,？

當(dāng)價格超越過去20天的最高點時,，必然位于20日均線之上。而價格高于20日線運行是一波中級上漲行情的重要特征,。55日均線則對應(yīng)著更大級別的趨勢,。相應(yīng)的，短線交易就可以采用5天以下的突破方法,。

系統(tǒng)I采用10日突破退出法則,，系統(tǒng)II則采用20日突破退出法則。也就是說,，為了確保利潤,，退出策略參考的時間周期應(yīng)小于入市策略的標(biāo)準(zhǔn)。這一點可以借鑒到其它系統(tǒng)中,。如果一個短線交易系統(tǒng)以5日線為基準(zhǔn),，那么價格突破5日線是買入時機，跌破3日線是賣出時機,。

情緒和心理優(yōu)勢才是成功交易的首要因素,。海龜們都是千里挑一的高智商人士，學(xué)的是同樣的內(nèi)容,，但業(yè)績卻迵異,，原因就在個人心理特征的差別上。讀這本書之前我已認(rèn)識到交易者的個性對交易的成敗起著很重要的作用,，現(xiàn)在更加深了對交易心理重要性的理解,。

“不同的交易風(fēng)格對交易者的心理特征有特殊的要求,。讓個性的優(yōu)缺點與交易風(fēng)格相匹配是非常重要的?！?/span>