• 簡介 一

　　很多靠直覺玩期貨的朋友可能對Aberration策略還是有點(diǎn)陌生,，這個(gè)曾經(jīng)創(chuàng)下100%以上年收益率的傳奇交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明。在1993年,，他將該系統(tǒng)發(fā)布在美國《Future Truth》雜志上,，自策略發(fā)布之日起，其績效一直排名靠前,，在1997年,、2001年和2005年已發(fā)布交易系統(tǒng)的業(yè)績排名中均名列第一。

　　這是一款中長線的交易系統(tǒng),，屬于趨勢追蹤型策略,，它在谷物,、肉類、金屬,、能源,、外匯、股指期貨等8個(gè)品種之間靈活運(yùn)轉(zhuǎn),，通過長線地追蹤趨勢來獲得盈利,。而由于它同時(shí)在多個(gè)不相關(guān)或相關(guān)性很低的市場中進(jìn)行交易，因此只需在一種或幾種市場中獲得趨勢的高額盈利,，就能彌補(bǔ)在其他不穩(wěn)定市場中的虧損,。它的交易頻率一般是每年交易某一品種3-4次，60%的時(shí)間都持倉,，平均每筆交易持倉60天,。

　　該策略的開平倉策略是這樣的：首先利用35日移動(dòng)平均線和35日內(nèi)收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差，得出上中下三條軌道,，當(dāng)上一個(gè)Bar的收盤價(jià)上穿了上軌的時(shí)候開多,，下穿了下軌的時(shí)候開空，下穿了中軌的時(shí)候平掉多頭,，上穿了中軌的時(shí)候平掉空頭,。

　　該策略的思想很簡單，就是利用移動(dòng)平均線和標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)置通道,，然后隨時(shí)判斷是否突破了通道,，從而捕捉到趨勢。而當(dāng)趨勢逐漸減弱的時(shí)候,，由于中軌會(huì)先趨于緩和,，因此當(dāng)K線反向穿過中軌的時(shí)候，就可以認(rèn)為趨勢已經(jīng)結(jié)束,，止盈出場,。而如果有趨勢的誤判，在K線反向穿過中軌的時(shí)候,，也可以及時(shí)止損,。

　　該策略發(fā)布的年代較早，在現(xiàn)在的交易行情下可能已經(jīng)不怎么適用,，但趨勢捕捉的思想?yún)s是經(jīng)久不衰的,。

• 簡介 二

Abberation交易系統(tǒng)由Keith Fitschen于1986年發(fā)明，并于1993年發(fā)布到Future Trust雜志上,。有趣的是Keith并不是交易員出生,，他在美國空軍服役超過20年，專攻武器的導(dǎo)航系統(tǒng),，在時(shí)間序列數(shù)據(jù)的處理上有深厚的功力,。

Abberation交易系統(tǒng)的特點(diǎn)是被動(dòng)的趨勢跟隨,，采用長期信號，在一個(gè)品種上每年交易3-4次,，持有時(shí)間超過總交易時(shí)間的60%,，并且可以根據(jù)不同的資金規(guī)模，分配不同的品種數(shù)目,。它通過長線交易捕捉趨勢來獲取巨額利潤,，同時(shí)因?yàn)榻灰自诙鄠€(gè)不相關(guān)的市場，當(dāng)某一品種回撤時(shí),，另一品種可能獲利,。在一年的時(shí)間里，總是有某一個(gè)或多個(gè)品種能獲得巨額利潤,。這些大額的利潤彌補(bǔ)了那些沒趨勢市場的小額虧損,。想著馬上要看到賺錢的策略，我抑制不住內(nèi)心的激動(dòng)啊,。

具體來說,，Abberation系統(tǒng)利用3條軌道進(jìn)行交易。首先計(jì)算該品種過去N日收盤價(jià)的算術(shù)平均MA(close)作為中軌(MID),，以收盤價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差std(close)作為波動(dòng)性的衡量,，計(jì)算上軌MID+mstd(close)以及下軌MID-mstd(close)。當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)做多,，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉,；反之，當(dāng)價(jià)格突破下軌時(shí)做空,，當(dāng)價(jià)格回到中軌時(shí)平倉,。

• 策略原理

Aberration也是一個(gè)通道突破系統(tǒng),只不過其上下通道是由波動(dòng)率決定。

1,、上下軌的確定：

Aberration由三條通道線組成,，其中中軌為一定周期的移動(dòng)平均線（AveMa），上下軌為中軌的基礎(chǔ)上上下加減一定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差（StdValue）,，也就是我們熟知的布林線,，系統(tǒng)構(gòu)造十分簡潔優(yōu)美。

具體計(jì)算過程如下：

(1)計(jì)算中軌：AveMa=Average(Close[1],Length);

(2)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差： StdValue = StandardDev(Close[1],Length);

(3) 計(jì)算上軌：UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; （StdDevUp為上軌參數(shù)）

(4) 計(jì)算下軌：LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; （StdDevDn為下軌參數(shù)）

2,、買賣條件：

多頭：收盤價(jià)格突破上軌做多開倉，跌破中軌離場,；

空頭：收盤價(jià)格跌破下軌做空開倉,，突破中軌離場。

• 策略源碼
  
  策略框架邏輯清晰, 可復(fù)用性強(qiáng)
  可通過交互功能實(shí)盤運(yùn)行時(shí)實(shí)時(shí)調(diào)試
  運(yùn)行穩(wěn)定, 細(xì)節(jié)處理完善
  支持多品種同時(shí)操作, 可分別控制開倉量
  重啟時(shí)可自動(dòng)根據(jù)倉位恢復(fù)進(jìn)度
  有風(fēng)控模塊, 可實(shí)時(shí)顯示風(fēng)險(xiǎn), 止損
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源碼地址：  https://www./strategy/25943