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如何建立自己的交易系統(tǒng) 最近去期貨公司了，所以想寫寫交易方面的東西,，都是一點一點用金錢堆積起來的經(jīng)驗,，雖然我是比較反對一個新手做期貨的，但是做期貨確實是最快提升自己交易能力的,，領(lǐng)悟人生最好的東西了,。 交易三大境界，看山是山,，看水是水----------看山不是山,，看水不是水----------看山還是山，看水還是水,。 做任何的交易,，分析是基礎，沒有依托分析的交易跟賭博是沒有區(qū)別的,，傳統(tǒng)的分析還是分為兩種,，一種是基本面分析，一種是技術(shù)面分析,，沒有那個是好的哪個是不好的,，在于用的人,，比如你是做大周期的，那我覺得還是要以基本面為主,，畢竟一些社會發(fā)展的邏輯在短時間內(nèi)確實會失調(diào),，但是在一個大的周期上來說還是按照基本邏輯來走的。如果你就是一個抄單的,，那對基本面就不是太重視了,，而是打磨的是紀律了！ 那么如何理解這個看山是山,，看水是水----------看山不是山,，看水不是水----------看山還是山，看水還是水呢,？ 三個境界 第一種境界 剛看是我們做交易的時候,，看到的都是一根根k線，兩種顏色,，組合在一起形成了所謂的行情,，我們看到的是價格，然后我們就研究價格,，成交量等一些數(shù)據(jù),，然后就發(fā)明了指標，然后按照技術(shù)指標來做交易,，比如均線金叉做多,，死叉做空等等東西。這種其實還是在一種盯著價格看,，看到的是價格,，也就是我們所說的第一重境界：看山是山，看水是水,！這種境界磨練到一定水平之后其實可以賺錢,。但是在認識層面還是比較淺的。 第二種境界 當我們交易時間久了,，就會在想,，在價格背后到底是什么驅(qū)動價格的上漲與下跌呢，很簡單啊,，是資金驅(qū)動,。那繼續(xù)深問下去，是什么驅(qū)動資金,，那答案就多了,，比如消息，比如經(jīng)驗，比如預期,，等等,，其實歸根到底是人性，這不就是價格驅(qū)動的根本動力嗎,！當市場情緒出現(xiàn)恐慌的時候是不是就是一根大陰線,，當市場情緒出現(xiàn)貪婪的時候是不是出現(xiàn)一根大陽線，當市場情緒不明顯的時候是不是行情就走持續(xù)的震蕩呢,！所以第二重境界就是：當我們看到價格的波動的時候,，我們不僅要看到價格，更應該看到價格背后的情緒,！ 第三種境界 其實第一種境界是交易,，第二種境界是深度理解，第三種境界又回歸到交易了,，就像看書一樣：先把書看薄,，然后把書看厚，最后再把書看薄,，其實交易就是生活,，沒必要每天盯著電腦頻繁交易，這個市場最不缺的是機會了,，所以我們要把交易看成很平淡的一件事,，而不是要想富，滿倉狂干一條路,，注意倉位,，止盈止損,，還有一些心態(tài)的控制,！總之，別被交易影響了你的正常生活,！ 上面講的都是一些理念性的東西,，很多人認為理念這東西誰都會說，很簡單,，確實是這樣的,，這個市場上大部分人都是沒有一套交易理念的，有交易理念的大部分都是很難執(zhí)行的,。我覺得理念很重要,，就像根基，如果根基不牢固,，是建不成高樓大廈的,。 如何建立自己的交易系統(tǒng) 在建立一套合理的交易理念之后，可以慢慢的形成自己的交易系統(tǒng)，我對股票跟期貨的看法不一樣,，股票我覺得要用投資的思維去看待,，要選擇有成長潛力的公司在價值被低估的時候買入并長期持有，而不是做那種短線的,，畢竟t+0的制度限制了投機周期,，而且個股價格容易被操縱。但是期貨或者大宗商品市場我覺得要有一套交易系統(tǒng)去交易,，因為畢竟只是一紙合約,，而且還有到期日，而且還是一個杠桿的市場,。 其實交易系統(tǒng)沒有好壞的區(qū)分,，關(guān)鍵在于適合自己，交易系統(tǒng)里面有哪些模塊呢：預測分析模塊,，風險管理模塊,，投資策略模塊，關(guān)于這個預測分析這塊,，其實是最沒有意義的爭論了,，因為每個人都有自己的分析方法，不同的行情環(huán)境也有不同的方法,，沒有一個標準化的好壞區(qū)分,，風險管理主要是用倉位管理和賬戶初始風險值來控制。投資策略模塊是應對不同的行情用不同的系統(tǒng)或者系統(tǒng)的取舍,。 關(guān)于我的一套趨勢系統(tǒng)范例： 預測分析模塊：1：判斷一個周期中的一個趨勢級別,，主要是通過k線主觀的判斷，2：確定入場點,，主要通過黃金分割比例來找入場點,，0.382，0.5,，0.618這個作為我主要的進場點位,，當然實際操作的時候可能上一個分形離這個位置比較近，我就可以把進場點位放在分形處,，這個就是判斷支撐壓力的位置,，確定出場點位：這個就比較復雜，情況一：假設行情在0.382這個位置就直接上去了,，那出場點位在更大級別的壓力位,，或者是上一浪的1：1的位置或者1.618的位置，情況二：假設價格到了0.5的位置再上漲,，那第一單的出場位置就是在上一浪的高點,，然后讓另一單在1：1的關(guān)系或者1.618的關(guān)系上止盈且移動止損放在上一個分形低點，假設三：價格到了0.618的位置再反彈上去，級別再次縮小,，可能在第一單盈虧平衡點的位置就先把第一單平掉,，然后再讓其他的單子繼續(xù)持有，（這個具體也不知道怎么表達,，本質(zhì)就是順勢交易）,。 倉位管理模塊：目前的三個進場點位都是1：1：1的方式進場，沒有用金字塔加倉法,，止損都放在上一浪的起始位置,，賬戶資金虧損達到總資金的20%的時候就要全部砍倉，初始的出場,。 投資策略模塊：這個策略的前提是要在這個周期里k線的走勢要流暢,，有很明顯的趨勢走勢，才會做回踩做多的這套交易系統(tǒng),。 我感覺了,，系統(tǒng)這個東西不好描述，需要自己弄習慣了自然就有感覺了,，無非就是剛開始的時候經(jīng)常會遇到行情剛打完止損行情就上去了之類的,，這個我們承認現(xiàn)狀，比較我們有不是上帝,，錯誤在所難免,，還有一些逆勢的交易策略，我覺得在一定的條件下都可以使用,，關(guān)鍵在如何控制風險,。我就很喜歡我那套逆勢的交易策略哈。 勝率與盈虧比 勝率跟盈虧比這個概念,，剛開始的時候我覺得盈虧比要比勝率重要,，但是現(xiàn)在我不這么認為，盈虧比跟勝率一樣重要,，因為有些單子雖然是進去了,，但是行情在變化著的,，如果我們還是按照之前既定的盈虧比去交易的話,，那這個單子可能由盈利變成虧損，保護利潤還是要放在第一位的,，不能只追求盈虧比而把勝率弄得很低,，其實最好的模式就是高勝率伴隨高盈虧比！ 交易與哲學 我覺得哲學真的是大智慧,，當然我肯定還沒有悟到,，但是我曾經(jīng)聽到出家人說過：當你看到一條蛇的時候，它可能就是跟稻草，相由心生,，這就是唯心主義,。中華文化同樣博大精深哈，道家所說：道生一,，一生二,，二生三，三生萬物,，跟西方研究的混沌理論也是有異曲同工之妙（混沌現(xiàn)象是一種無周期性的有序態(tài),，具有無窮層次的自相似結(jié)構(gòu)，存在無標度區(qū)域．只要數(shù)值計算的精度或?qū)嶒灥姆直媛首銐蚋?，則可以從中發(fā)現(xiàn)小尺寸混沌的有序運動花樣,，所以具有標度律性質(zhì)．例如，在倍周期分叉過程中,，混沌吸引子的無窮嵌套自相似結(jié)構(gòu),，從層次關(guān)系上看，具有結(jié)構(gòu)的自相似,，具備標度變換下的結(jié)構(gòu)不變性,，從而表現(xiàn)出有序性，孤陰不生獨陽不漲,，萬物負陰抱陽,，沖氣以為和。 萬事萬物都是要趨向平衡的,，當一個平衡被打破了,，就要尋求另一個平衡，周而復始,，這可能就是纏論把中樞作用纏論的一個核心吧,，中樞的新生，延伸,，擴展不就是是一平衡到另一個平衡,，，小平衡變成大平衡嗎,，至少我目前的理解是這樣的哈,。 *END* 編輯整理：王寧 |
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