久久国产成人av_抖音国产毛片_a片网站免费观看_A片无码播放手机在线观看,色五月在线观看,亚洲精品m在线观看,女人自慰的免费网址,悠悠在线观看精品视频,一级日本片免费的,亚洲精品久,国产精品成人久久久久久久

分享

構建量化投資算法交易思路大全,!純干貨

 夢飛翔0177 2018-04-05

今天我們給大家主要講一下量化投資中的算法交易設計。時間風險是我們在用算法交易時要面對最大風險,。也就是說需要交易不立即執(zhí)行的話,,那么有可能會帶來價格風險。通常情況下,,在我們使用算法交易進行量化投資的過程中,,沖擊成本和時間風險是不能兼得的,。

沖擊成本模型是被動型交易算法設計的主要依據(jù)。在已經(jīng)擁有了成本模型的情況下,,算法交易的建成過程就可以被看做是一個時間風險和最小沖擊成本的優(yōu)化過程,。時間風險和沖擊成本可以用最優(yōu)化的目標函數(shù)來代表。

不知道有沒有朋友知道短期價格預測,。例如:隨機過程,、模式識別以及傳統(tǒng)技術分析方法都屬于短期價格預測的方法。如果我們在建立好算法交易模型后,,對其加入證券短期價格趨勢的判斷,。這樣就可以進一步提升算法交易的效率。那么對于趨勢判斷來說,,我們就需要在沖擊成本模型的基礎上建立一個短期價格預測模型,。

一、設定比較基準

我們在判斷一個交易算法是否合適的時候,,首先要選擇出一個合適的比較基準,。時間加權平均價格、開盤價格,、收盤價格以及成交量加權平均價格都可以被看做是算法交易的比較基準,。這時,可能會有朋友想問,,那么這么多比較基準我們應該如何去選擇呢,?比較基準的選擇我們可以根據(jù)量化投資者自身的投資風格和投資目標來確定。

二,、最優(yōu)參數(shù)和回測的選擇

在我們確定好比較基準后,,下一步我們就可以根據(jù)不同的參數(shù)來測試效果,最終挑選出合適的參數(shù),。

1)首先我們可以用不同參數(shù)在整個歷史時期的不同階段進行測試,。通過不同的參數(shù),可以判斷出算法交易系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及對參數(shù)變化的敏感程度,。如果系統(tǒng)對于參數(shù)變化表現(xiàn)的過于敏感則不適合在市場中使用,。

2)我們也可以選定一個市場情況較為平穩(wěn)的歷史時期,然后采用不同的參數(shù)以相同的方法來進行測試,。這種測試會檢測對于不同參數(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和敏感性,。夏普比率可以被用作選擇最優(yōu)參數(shù)。

3)特殊情況下的市場環(huán)境選擇最優(yōu)參數(shù),,可以進行樣本外的測試,,來確定算法交易的效果是否能夠達到我們的預期。

三、利用仿真系統(tǒng)來進行測試

對于量化投資系統(tǒng)測試來說,,如果能夠放在實盤中進行測試操作無疑是最有效的測試方法,。但是對出初級測試來說,這意味著巨大的前期資金投入,。所以,,我們一般采用仿真系統(tǒng)來進行測試。仿真系統(tǒng)的主要原理是模擬投資者在一個虛擬的市場中進行交易,。

GIF

    本站是提供個人知識管理的網(wǎng)絡存儲空間,所有內(nèi)容均由用戶發(fā)布,,不代表本站觀點,。請注意甄別內(nèi)容中的聯(lián)系方式、誘導購買等信息,,謹防詐騙,。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權內(nèi)容,請點擊一鍵舉報,。
    轉藏 分享 獻花(0

    0條評論

    發(fā)表

    請遵守用戶 評論公約

    類似文章 更多