對于一般投資者來說，自己構(gòu)建量化模型,，確實(shí)是有比較大的難度,，但我們還有一個(gè)辦法，買量化基金,。

量化基金彼此的優(yōu)劣之分,，在于他們各自采用的量化模型好壞。好的量化模型,，收益率自然高,，差的量化模型，收益率自然就低,。

今晚就來給大家挑選一只好的量化基金,。

短期的業(yè)績收益不能說明模型的好壞，所以我挑選了發(fā)行5年以上的基金,，并做了歷史每一年的年化收益率比較,。（由于基金數(shù)量比較大，我只篩選出了帶有“量化”二字的基金,。）

一對比下來,，全場最佳就是長信量化。除了2012年,，其他年份的年化收益率都是領(lǐng)跑,，而且在14年表現(xiàn)尤其驚人,。因此這只基金也很搶手，每人每天只能限購10000元,。

12年到現(xiàn)在,，長信量化與上證指數(shù)的漲幅對比。

由于長信量化有限購,，資金量大的朋友也可以考慮選擇申萬量化,。除了不限購之外，它還是一只LOF場內(nèi)基金,，可以跟股票一樣進(jìn)行交易,，無需場外的申購贖回。只是年化收益率沒長信量化這么高,。

12年到現(xiàn)在,，申萬量化與上證指數(shù)的漲幅對比。

我以申萬量化為例,，第一組數(shù)據(jù),，從2012年1月2日-2016年12月5日。

作為一只優(yōu)秀的量化基金,，申萬量化大幅跑贏上證指數(shù),，年化收益率也是上證指數(shù)的3倍有多，但最大回撤率依然接近40%,。

最大回撤率什么意思,？

假如你買入10000元，剛好碰上最大回撤率的時(shí)候,，例如40%,。那么你就浮動(dòng)虧損4000元。心臟承受能力好的,，扛得住,，收益還會(huì)回來的。但心臟不好的,，虧損割肉離場還不算事大,，被嚇得心臟病病發(fā)就不好了。

珍愛心臟病患者,，降低最大回撤率...

于是,，我把昨晚分享的量化擇時(shí)模型加了進(jìn)來。

得出第二組數(shù)據(jù),，同樣從2012年1月2日-2016年12月5日,。

加入了量化擇時(shí)的申萬量化和上證指數(shù)對比。年化收益率上升至30.82%,，提高4.4%,。但最關(guān)鍵的是,，最大回撤率下降到了25.25%，下降幅度達(dá)到36.4%,。

這是因?yàn)?，量化擇時(shí)模型會(huì)判斷出當(dāng)前股市是屬于熊市還是牛市。熊市就賣出,，牛市才買入,。因此，躲過了股市大跌的情況,，大大降低了最大回撤率,。

另外，當(dāng)量化擇時(shí)模型判斷是熊市的時(shí)候,，大家是屬于空倉狀態(tài),。可以選擇買入債券基金或者貨幣型基金,。加上這部分收益,，年化收益率可以再提高1-2%左右。

量化擇時(shí)信號在哪看,？

我每晚都會(huì)在公眾號的晚報(bào)中公布上證指數(shù)的量化擇時(shí)信號，以及第二天的參考值,。顯示“牛”的時(shí)候就買,，“熊”的時(shí)候就賣。

比如參考值是3000點(diǎn),，第二天指數(shù)收盤價(jià),，注意是收盤價(jià)大于3000點(diǎn)就是牛，低于3000點(diǎn)就是熊,。操作簡單省心,，盤中不用管，臨收盤記得看一眼指數(shù)是否接近參考值即可,。

但要注意,，如果從第一天牛到第五天，你在第五天才買,。萬一,，第六天突然行情變化，牛轉(zhuǎn)熊,，你就被套了,。所以，熊轉(zhuǎn)牛就是買入時(shí)機(jī),，牛轉(zhuǎn)熊就是賣出時(shí)機(jī),?；蛘撸?dāng)基金凈值下跌10%的時(shí)候也是買入時(shí)機(jī),，這相當(dāng)于抄底了,。

大家如果要買，一次性買入或者定投都可以,，定投會(huì)相對好一些,。最簡單最有效的理財(cái)方式：定投

-----------2017年3月30日更新內(nèi)容-------------

但因?yàn)樘嗳速徺I，截止到3月30日,。長信量化先鋒的基金規(guī)模已經(jīng)急速膨脹到了109億,。一個(gè)投資策略所能夠容納的資金是有限的。一塊蛋糕就這么大,，人越多,，分到的蛋糕就越少。

記住這句話,，人多的地方不要去,。每個(gè)人都想來分一杯羹的結(jié)果就是每一個(gè)人都吃不飽，收場可能就是大家都餓死了,。

所以,，從近半年來看，在我的量化基金池里,，長信量化掉到倒數(shù)第二去了..最近看來,，申萬量化和南方量化（001421）的表現(xiàn)會(huì)更好一些。