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策略交易編寫指南連載（4）：交易策略示例之過濾系統(tǒng)

 qyliaowei 2016-04-30

策略交易編寫指南連載（4）：交易策略示例之過濾系統(tǒng)

歡迎發(fā)表評(píng)論 2012-8-15 14:12   編輯：fumei

 作者：蔣興

      既然出現(xiàn)“黃金交叉”時(shí),，股市可能上漲,，也可能下跌，那么,，如果判斷這個(gè)信號(hào)是“真信號(hào)”，還是“假信號(hào)”呢,？我們可以加入一套過濾系統(tǒng)，把那些不處于上升或者下降趨勢(shì)中的信號(hào)過濾掉,。

       一個(gè)簡單的方法是過濾那些處于小幅波動(dòng)的信號(hào),，只保留股價(jià)有較大變動(dòng)的信號(hào)。我們這里采用真實(shí)波幅ATR來進(jìn)行過濾,，具體代碼如下：

   

  1. //-------金魔方智能交易公式--------------

  3. //參數(shù)設(shè)置

  5. Input:
  6.         n1(5,1,999),n2(10);//缺省值,最小值,最大值,步長
  7.         
  8. //核心代碼
  9.         ma5:=ma(close,n1); 
  10.         ma10:=ma(close,n2); 
  11.         hj:=cross(ref(ma5,1),ref(ma10,1));
  12.         sw:=cross(ref(ma10,1),ref(ma5,1));
  13.         atr1:=ma(tr,21);
  14.         gl:=ref(tr,1)>ref(atr1,1);
  15.         多頭開倉信號(hào) := hj and gl;
  16.         多頭平倉信號(hào) := sw and gl;

  18. bEnterLong := hj and gl;   //多頭開倉條件
  19. bExitLong := sw and gl;    //多頭平倉條件

  21. //開平倉
  22. If bEnterLong Then Buy;
  23. If bExitLong Then Sell;
           

              

                                                                   測(cè)評(píng)資產(chǎn)曲線圖

              

讀者可以和改進(jìn)之前的圖像進(jìn)行一下對(duì)比,，看看有什么不同,。

       加入了過濾系統(tǒng)后，原本的一些出現(xiàn)金叉死叉的地方,，不再發(fā)出買賣信號(hào),，這樣，用這套系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)戰(zhàn),，盈利的可能性也就大大增加了,。過濾的具體原理我們后面再詳細(xì)說明。當(dāng)然了,，這只是一個(gè)很簡單的方法,，還可以繼續(xù)改進(jìn)。

       什么是策略優(yōu)化,？

       一個(gè)策略在剛剛編寫出來的時(shí)候,，可能其表現(xiàn)并不會(huì)太好。因?yàn)闀?huì)有許多不符合市場(chǎng)表現(xiàn)的設(shè)定,。這就需要調(diào)整這個(gè)策略的各項(xiàng)參數(shù),，或者改進(jìn)設(shè)計(jì)思想，使得這個(gè)策略的表現(xiàn)能夠更好,。例如上文中提到的方法就是把原本策略中包含的大量無用的信號(hào)過濾掉,。

      通過不斷的改進(jìn)策略，直到其表現(xiàn)令人滿意為止,。這樣這個(gè)策略才能用來實(shí)戰(zhàn),。

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