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總述
股指期貨量化投資模型稱為趨勢(shì)價(jià)值線,，主要跟蹤品種的趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì).
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仇一鳴
說
大家下午好，今天我們來談?wù)勂谪浝锩娴牧炕顿Y策略
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仇一鳴
說
股指期貨量化投資模型稱為趨勢(shì)價(jià)值線,，主要跟蹤品種的趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì),按照我們對(duì)市場(chǎng)的理解,，價(jià)格運(yùn)行的狀態(tài)完全可以分為上漲趨勢(shì)與下跌趨勢(shì)（所謂振蕩市是這兩種趨勢(shì)行情的包含形態(tài)）。
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仇一鳴
說
上漲趨勢(shì)可以分為三個(gè)階段：牛市確認(rèn),、牛市主階段,、牛市衰退；下跌趨勢(shì)也可以分為熊市確認(rèn),、熊市主階段與熊市衰退三個(gè)階段。
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仇一鳴
說
在趨勢(shì)的第一個(gè)階段——確認(rèn)階段,，行情走勢(shì)完成初步反轉(zhuǎn),，新的趨勢(shì)形態(tài)比較清晰，作為趨勢(shì)投資者可以開始介入,；在趨勢(shì)的第二個(gè)階段——主升/主跌階段,，價(jià)格趨勢(shì)形態(tài)的動(dòng)能強(qiáng)勁，是趨勢(shì)投資的主獲利階段,；第三個(gè)階段則為趨勢(shì)衰退階段,，行情進(jìn)入尾聲，并出現(xiàn)新趨勢(shì)的萌芽,，此時(shí)為趨勢(shì)投資退出階段,。
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仇一鳴
說
市場(chǎng)趨勢(shì)的階段劃分如下圖所示：
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仇一鳴
說
趨勢(shì)投資量化模型的設(shè)計(jì)要點(diǎn)在于如何確立新的趨勢(shì)、如何追蹤趨勢(shì)的發(fā)展以及評(píng)判趨勢(shì)的結(jié)束,。趨勢(shì)價(jià)值線算法的原理是我們通過長(zhǎng)期市場(chǎng)實(shí)踐所發(fā)現(xiàn)的價(jià)格自我反饋規(guī)律,，通過這種價(jià)格反饋規(guī)律可以基本確認(rèn)新的趨勢(shì)，并順趨勢(shì)發(fā)出跟蹤信號(hào),，并在趨勢(shì)衰退時(shí)提醒退出,。
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仇一鳴
說
趨勢(shì)價(jià)值線信號(hào)類型：
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仇一鳴
說
量化投資的實(shí)現(xiàn)方式主要是計(jì)算機(jī)自主交易，由計(jì)算機(jī)追蹤行情并根據(jù)算法自動(dòng)下達(dá)交易指令,。為了方便對(duì)計(jì)算機(jī)可靠性的監(jiān)控,，我們對(duì)算法進(jìn)行了可視化處理，如上圖所示
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仇一鳴
說
行情界面的上半部分是K線圖,，下半部分則是算法信號(hào),，發(fā)出多頭信號(hào)時(shí)進(jìn)行趨勢(shì)性做多投資，發(fā)出空頭信號(hào)時(shí)則提示進(jìn)行趨勢(shì)性做空投資。
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仇一鳴
說
下圖是滬深300指數(shù)的趨勢(shì)價(jià)值線算法顯示圖,，由圖可知,，該量化投資模型能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)股指趨勢(shì)的高概率追蹤，在股指期貨上市后投資者可以通過趨勢(shì)價(jià)值線算法對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估,，進(jìn)而制定保值策略,。
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仇一鳴
說
一個(gè)完整的量化投資流程不僅僅只是制定行情判斷的算法模型，還需要對(duì)實(shí)現(xiàn)模式進(jìn)行精細(xì)化設(shè)計(jì),。算法實(shí)現(xiàn)模式主要包含兩個(gè)方面：其一是交易模塊的設(shè)計(jì),，其二是交易系統(tǒng)平臺(tái)的選擇。
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仇一鳴
說
交易模塊是指在具體下單操作時(shí)在交易,、風(fēng)險(xiǎn)控制以及品種選擇上進(jìn)行的模塊化設(shè)計(jì),。在趨勢(shì)價(jià)值線量化投資策略中，交易模塊主要由入市,、止損,、退出、品種組合,、歷史驗(yàn)證以及頭寸管理等部分組成,，這些組成部分形成了系統(tǒng)化的操作方式。
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仇一鳴
說
入市策略是指在股指期貨合約上開倉時(shí)機(jī),、點(diǎn)位的選擇,，趨勢(shì)價(jià)值線量化策略主要依據(jù)算法對(duì)新趨勢(shì)確認(rèn)階段的追蹤而進(jìn)行開倉，在可視化界面上則依據(jù)信號(hào)顏色的變換進(jìn)行,。具體方式如下:買入交易（做多）：當(dāng)股指期貨價(jià)格信號(hào)由下跌趨勢(shì)信號(hào)變成上漲信號(hào)時(shí),，在連續(xù)第二根信號(hào)棒的收盤處買入開倉，建立多頭頭寸后,，當(dāng)信號(hào)再次呈現(xiàn)下跌信號(hào)時(shí),，在第一根下跌信號(hào)棒的收盤處賣出平倉。
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仇一鳴
說
趨勢(shì)價(jià)值線買入交易信號(hào)：
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仇一鳴
說
賣出交易（做空）：當(dāng)價(jià)格信號(hào)由上漲信號(hào)變成下跌信號(hào)時(shí),，在連續(xù)第二根下跌信號(hào)棒的收盤處賣出開倉,，建立空頭頭寸后，當(dāng)信號(hào)再次呈現(xiàn)上漲信號(hào)時(shí),，在第一根上漲信號(hào)棒的收盤時(shí)買入平倉,。
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仇一鳴
說
趨勢(shì)價(jià)值線賣出交易信號(hào)：
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仇一鳴
說
止損策略：任何分析模式的可靠性都是一個(gè)概率問題，世界上沒有百分之百正確的方式,。評(píng)價(jià)一個(gè)交易策略或模型是否有效,，關(guān)鍵是看期望收益（期望收益=盈利交易平均盈利額?盈利概率+虧損交易平均虧損額?虧損概率），期望收益為正就是好的模型,。
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仇一鳴
說
本方案并不排除會(huì)出現(xiàn)失真信號(hào)（信號(hào)與行情走勢(shì)出現(xiàn)較大幅度的背離）,，因此,，我們?cè)诮灰啄Ｊ街性O(shè)置了止損策略，防止在信號(hào)背離時(shí)出現(xiàn)較大損失,。
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仇一鳴
說
止損以風(fēng)險(xiǎn)額度為計(jì)算基準(zhǔn),，即用分配給股指期貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)額度除以頭寸數(shù)量得到止損幅度，再加到開倉價(jià)上就得到止損價(jià)格,。例如,，賬戶總資金為100萬元，分配給股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)額度為總資金的2%,，即在股指期貨交易上設(shè)定的最大損失為100萬?2%=2萬,，股指期貨合約乘數(shù)為300元，假設(shè)開倉價(jià)格為3500點(diǎn),，開倉數(shù)量為多單2手,，則止損價(jià)格計(jì)算為：止損價(jià)=開倉價(jià)格-分配的風(fēng)險(xiǎn)額度/（合約數(shù)量?合約乘數(shù)）=3500點(diǎn)-2萬元/（2手?300元/點(diǎn)）=3500點(diǎn)-2萬元/（600元/點(diǎn)）≈3500點(diǎn)-33點(diǎn)=3467點(diǎn),。
→
仇一鳴
說
退出策略:在獲利條件下,，當(dāng)期貨合約價(jià)格信號(hào)發(fā)生轉(zhuǎn)變時(shí)，在第一根轉(zhuǎn)換信號(hào)棒的收盤價(jià)處進(jìn)行平倉,。如多頭交易獲利,，當(dāng)信號(hào)由上漲變成下跌時(shí),，在第一根下跌信號(hào)棒收盤價(jià)處賣出平倉以了結(jié)多頭獲利；在空頭交易中,，價(jià)格下跌獲得盈利,，此后價(jià)格信號(hào)發(fā)生轉(zhuǎn)變,，由下跌變?yōu)樯蠞q,，在第一根上漲信號(hào)棒收盤價(jià)處買入平倉以了結(jié)空頭獲利。
→
仇一鳴
說
合約換月策略:持有期貨頭寸后信號(hào)還未發(fā)生轉(zhuǎn)變,，但合約成交量與持倉量急劇下滑,，主力合約轉(zhuǎn)移至其他月份合約，此時(shí)需要對(duì)頭寸進(jìn)行換月處理,。頭寸換月移倉處理非常簡(jiǎn)單,，當(dāng)某個(gè)交易日持倉合約交易量與持倉量大幅縮小，已經(jīng)明顯小于新的主力合約,，此時(shí)可以進(jìn)行換倉,。我們將換倉日定義為D日，在D日臨近收盤時(shí)平掉老合約上的頭寸,，同時(shí)在新的主力合約上開設(shè)新的頭寸,，新頭寸與舊頭寸的持倉交易方向和數(shù)量都相同。
4
黃小林
問
老師我想在5日均線金叉13日均線時(shí)在當(dāng)天K線下顯示紅五星反之在K線上方綠五星,，另外我想把均線變成虛線或?qū)嵭男A點(diǎn)或小星星等怎么弄謝謝
仇一鳴
答
1
drawicon(cross(ma(c,5),ma(c,13)),l,1);
drawicon(cross(ma(c,13),ma(c,5)),l,2);
2
均線變成虛線舉例,，后面加上,DOTLINE
ma(c,5),DOTLINE;
8
八旬老頭
問
仇老師,，求編選股公式：階段跌幅>50%,橫盤時(shí)間>120天，期間振幅<20%.謝謝,！
仇一鳴
答
(c-ref(c,25))/ref(c,25)<-0.5 and (hhv(ref(h,25),120)-llv(ref(l,25),120))/ref(c,145)<0.2;
6
王志勇老用戶
問
VR指標(biāo)編選股公式;VR小于40.~謝謝,
仇一鳴
答
"vr"<40;
14
wenwen
問
老師：個(gè)股日K線界面所屬的行業(yè),、區(qū)域、流通盤,、市盈率等等的公式是怎樣的,？
仇一鳴
答
流通盤:=CAPITAL/100;
DRAWTEXTABS(0,10,BKNAME),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(0,25,'流通盤：'+STR(流通盤)+'萬股'),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(150,25,'每股收益：'+STR(FINANCE2(3))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(280,25,'市盈率：'+STR(DYNAINFO(39))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(398,25,'市凈率：'+STR(DYNAINFO(58))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(150,40,'每股凈資產(chǎn)：'+STR(FINANCE2(4))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(280,40,'銷售毛利率：'+STR(FINANCE2(12))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(398,40,'主營(yíng)收入同比：'+STR(FINANCE2(11))),COLORYELLOW;
DRAWTEXTABS(0,40,'凈利潤(rùn)同比：'+STR(FINANCE2(10))),COLORYELLOW;
12
石頭
問
老師好，我想求出某只股票的總買量,，怎么實(shí)現(xiàn),？ 用"601857$vol"可以求得中石油的成交量，但是用"601857$allbidvol"告訴非法,。謝謝
仇一鳴
答
成交量,，是日線數(shù)據(jù)里的一種，日線數(shù)據(jù)是全推送數(shù)據(jù),，所以可以選股,，后面那個(gè)不是推送數(shù)據(jù)，也不能這么用
10
新手
問
老師你好,，請(qǐng)幫我編個(gè)15分鐘MACD金叉指標(biāo),，（分鐘可調(diào)），謝謝,。
仇一鳴
答
cross("macd.diff","macd.dea");
選股周期選15分鐘
16
123
問
老師你好;請(qǐng)給分時(shí)圖兩個(gè)公式,，1;股價(jià)大于昨日收盤價(jià)同時(shí)換手率大于0.1；2;單數(shù)差和筆數(shù)差均為正值,。謝謝,。
仇一鳴
答
1. c>ref(c,1) and v/capital*100>0.1;
2.order(2)-order(1)>0;
筆數(shù)差不能用來選股
19
蘋果
問
老師您好!請(qǐng)編個(gè)選股公式:5日,10日,20日,30日,60日移動(dòng)均線交叉多頭發(fā)散向上的.
仇一鳴
答
input:P1(5),P2(10),P3(20),P4(30),P5(60);
MA1:=MA(CLOSE,P1);
MA2:=MA(CLOSE,P2);
MA3:=MA(CLOSE,P3);
MA4:=MA(CLOSE,P4);
MA5:=MA(CLOSE,P5);
MA1>MA2 and MA2>MA3 and MA3>MA4 and MA4>MA5 and
COUNT(CROSS(MA1,MA2),10)>=1 and COUNT(CROSS(MA2,MA3),10)>=1
and COUNT(CROSS(MA3,MA4),10)>=1 and COUNT(CROSS(MA4,MA5),10)>=1;
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