成功的交易系統(tǒng)能否復(fù)制

凌波 2012/4/28

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關(guān)于交易系統(tǒng)的話題似乎總也說不完,，它是交易者眼中的神器,，不過，神器威武，蹤影難尋,。

對交易系統(tǒng)應(yīng)該如何理解,？

有些人不認(rèn)可存在穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)，尤其是如今很多交易軟件可以將交易系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)程序化,，如果是這樣,，那么這個(gè)程序不就成了提款機(jī)了嗎？他們提出的一個(gè)反駁理由是,，如果電腦程序能實(shí)現(xiàn)盈利,，那么程序員或軟件公司不都轉(zhuǎn)行做交易了嗎？誰還會(huì)幸幸苦苦地開發(fā)軟件,，拿著包月的工資，干著不計(jì)流量的工作,。這個(gè)理由乍一聽起來似乎挺有道理,，但這又是一個(gè)誤解。實(shí)際上,，電腦或程序只是實(shí)現(xiàn)交易系統(tǒng)的自動(dòng)化的工具,。把電腦和WORD程序打開，它并不能自己工作,。操作電腦,，用文字輸入的文檔的含義，這些都是人控制的,。所有工具都是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的手段,，工具不能越俎代庖，工具是沒有思想的,。所以說,，人才是起到主導(dǎo)作用的因素。

好吧,，那么不用程序化,，也仍然會(huì)有人質(zhì)疑是否存在穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。一個(gè)強(qiáng)有力的反駁理由是,，市場是復(fù)雜的,、不斷變化的，而系統(tǒng)是機(jī)械的,，不一定能適應(yīng)千變?nèi)f化的市場,。這樣的理由對市場有一定的認(rèn)識(shí)，但對交易系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)還不夠深,。交易系統(tǒng)是什么,？它是你的進(jìn)出場策略，資金管理策略，風(fēng)險(xiǎn)控制策略等等的集合,。它是指向盈利的所有經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),。從根本上來說，交易系統(tǒng)就是交易者所有交易思想的物化,，交易系統(tǒng)就是你,。

理解交易系統(tǒng)的另一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)是，它是一種對策,，而多數(shù)的投資者還停留在預(yù)測階段,。不具備系統(tǒng)化思想的人只會(huì)猜行情向右側(cè)將怎么走。而具備系統(tǒng)化思想的人會(huì)根據(jù)左側(cè)的歷史行情制定出一套對策,，然后根據(jù)向右側(cè)的行情發(fā)展情況實(shí)施既定的策略,。

如果你相信靠運(yùn)氣賭行情不能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利，而靠經(jīng)驗(yàn)和概率能實(shí)現(xiàn)盈利,，那么你就應(yīng)該相信穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)的存在,。我經(jīng)常提到的穩(wěn)定盈利標(biāo)準(zhǔn)，操作100次,，資金曲線處于上升通道中,，沒有大的資金回撤，也沒有跌出通道很長時(shí)間,。比如說,，操作10次，沒有任何經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)的人也有全猜對的可能性,，但如果操作足夠多次,，那么路遙知馬力，想穩(wěn)定賺錢單靠運(yùn)氣肯定是不夠的,。從概率角度來看,，只猜漲跌的話，每1024個(gè)人中,，總會(huì)有一個(gè)人連續(xù)10次全猜對,。但如果連續(xù)猜對20次，則需要100多萬人之中才會(huì)出現(xiàn)一個(gè)人,。

能在市場中穩(wěn)定盈利的人,，他通常都會(huì)有一個(gè)有形或無形的交易系統(tǒng)。大多數(shù)人沒有交易系統(tǒng),，這些人多數(shù)在“七虧二平一賺”的“七虧”中,。少數(shù)人有交易系統(tǒng)，這些人也并不能肯定盈利,，但一定會(huì)有優(yōu)勢,?！耙毁崱敝械娜?9%會(huì)有系統(tǒng)，也就是計(jì)劃,，它可以是簡單的,，也可以是復(fù)雜的，另外那1%,，我們不排除有運(yùn)氣非常好的人存在,。我所見到過的高手，可以肯定地說,，都有固定的一套方法,，不管他是否接受交易系統(tǒng)的理念，但他實(shí)際上都執(zhí)行了一套策略,。

高手的神器

我們說穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)是高手的神器,，神器不一定是有形的。更高的高手是用無形的交易系統(tǒng),，它已經(jīng)固化在了高手心里,，運(yùn)用之妙存乎一心的境界。運(yùn)用機(jī)械交易系統(tǒng)的高手如同劍宗的武林高手,，而運(yùn)用無形交易系統(tǒng)的高手如同氣宗的高手。

修煉的內(nèi)功就是控制力,。在初始階段,，劍宗應(yīng)該優(yōu)于氣宗，因?yàn)橐婚_始就用無形交易系統(tǒng)的人往往不如用機(jī)械交易系統(tǒng)的人更容易嚴(yán)格執(zhí)行,。劍宗有跡可循,，而氣宗更多靠的是內(nèi)功，這個(gè)內(nèi)功不是短時(shí)間內(nèi)就能煉成的,。機(jī)械交易系統(tǒng)可以借助外力控制執(zhí)行,，比如把交易信號(hào)具體化，使用指標(biāo)等等來約束自己的執(zhí)行,。直覺交易也可以用指標(biāo),，但直覺交易者往往是靠對市場的多空理解，有些盤感很難明確化或具體化,，這在執(zhí)行上就會(huì)產(chǎn)生模棱兩可的情況,，極容易產(chǎn)生沖動(dòng)交易。就算是機(jī)械交易在初期也難免不按交易信號(hào)執(zhí)行,，何況是直覺交易,。

更形象地來說，機(jī)械交易者在打造一把看得見摸得著的利劍,，而直覺交易者在打造一把無形劍氣,。如果問一個(gè)相同的問題，為什么在這里買進(jìn)，機(jī)械交易者會(huì)說,，在這里他的系統(tǒng)發(fā)出了買入信號(hào)了,；直覺交易者會(huì)說，依據(jù)對市場的理解這里是轉(zhuǎn)折點(diǎn),。

神器是否能復(fù)制

從前面的描述中應(yīng)該可以看出,，直覺交易者如果能物化他的交易系統(tǒng)，就能夠形成機(jī)械交易系統(tǒng),。顯然,，有形的會(huì)比無形的容易復(fù)制。

機(jī)械交易系統(tǒng)能列出所有策略的條件明細(xì),，得到這套策略就相當(dāng)于復(fù)制了系統(tǒng),。但是，存在一勞永逸的系統(tǒng)嗎,？這是一個(gè)問題,。

我見到過的成功的系統(tǒng)化交易者，他們的系統(tǒng)并不是一成不變的,，否則就真的成了提款機(jī),。甚至有人的系統(tǒng)會(huì)失效，然后再推倒重來,。系統(tǒng)的失效正是因?yàn)槭袌龅霓D(zhuǎn)變,，越是條件“精致”的系統(tǒng)，越容易失效,。對市場有深刻理解的系統(tǒng)化交易者,，能夠根據(jù)市場的變化，微調(diào)一些條件,，來使系統(tǒng)更好地?cái)M合當(dāng)前的市場,。系統(tǒng)化的一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢就是能夠最大程度地控制風(fēng)險(xiǎn)。即使你的系統(tǒng)一度失效,，也不至于產(chǎn)生很大的虧損,。你能認(rèn)識(shí)到市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)變并做出策略的調(diào)整。更高級的對策是,，采用分支策略,，把遇到的新問題轉(zhuǎn)化成新經(jīng)驗(yàn)添加到系統(tǒng)中去。這里提一個(gè)需要考慮的問題,，有時(shí)新的策略會(huì)使以前策略的作用范圍減少,，魚和熊掌不可得兼。

開頭提到過,，交易系統(tǒng)就是交易者的思想集合,，那么復(fù)制交易系統(tǒng)就相當(dāng)于復(fù)制了一個(gè)交易者,。還是分兩種情況來說。首先說無形的系統(tǒng),，這基本不能復(fù)制,，因?yàn)樗麑κ袌龅睦斫馐撬龀雠袛嗟囊罁?jù)，即使是直覺交易高手愿意分享他的經(jīng)驗(yàn),，也很難理解他所有思想,，因?yàn)槟銓κ袌龅睦斫膺€不到那種程度。這種直覺系統(tǒng),，你一旦形成,，別人拿不走，也就是說,，氣宗無跡可循,。再說有形的機(jī)械系統(tǒng)，最終極的當(dāng)屬程序化的系統(tǒng),，如果你真能得到高手的系統(tǒng)程序代碼,，那就算是100%地復(fù)制了系統(tǒng)。不過,，如果你是高手,，你會(huì)公布代碼嗎？

破解神器

好吧,，既然無形的看不到,，有形的得不到，那只剩一條路可走了,，破解它！

破解的途徑包括,，其一,，看高手的成交單，有時(shí)會(huì)有高手發(fā)出一段時(shí)間的單子,，但要保證它是真實(shí)的,。其二，看高手的著作,、文章或論壇的回復(fù),，高手的理念和對一些細(xì)節(jié)的處理會(huì)體現(xiàn)在他的文字里面，比如對買賣點(diǎn)的選擇,，止盈止損的處理,，還有持股心態(tài)等等。其三,，市場是最好的老師,。很多時(shí)候,，高手的成交單是買在低位賣在高位，不管你是否知道他的具體成交點(diǎn)位和時(shí)間,，總歸他都會(huì)判斷出相對高低位,。市場的相對高低位就在那里，破解高手就等于破解市場,，破解市場就等于破解高手,。重要不是點(diǎn)位和時(shí)間，而是他這樣操作的理由,。高手如果不說,，你永遠(yuǎn)不知道他真實(shí)的理由是什么。你能做的就是大膽假設(shè),，小心求證,。撥云見日，則神清氣爽,。

市場不是線性的,，如果一個(gè)系統(tǒng)能憑其成交單被你全部破解，那么這個(gè)系統(tǒng)肯定不是好系統(tǒng),。好的系統(tǒng)一定是從成交單上不能全部被破解出來的,，但能從中學(xué)到一些東西，比如對止盈和止損的處理,，對持倉的處理能力決定了高手的出類拔萃,。

破解高手系統(tǒng)，破解市場規(guī)律,，不斷驗(yàn)證,，直到找到自己的秩序。系統(tǒng)并不一定是復(fù)雜的,，但一定是非線性的,。能看到的只是一個(gè)“面”，而實(shí)際上它應(yīng)該是一個(gè)“體”,。神器需要各個(gè)“零件”進(jìn)行組合,，最后組裝成自己的系統(tǒng)。

高手只能留下各種痕跡,，真正的系統(tǒng)肯定不會(huì)示人,。但這些路線圖正是他們當(dāng)初摸索的路徑。就算高手真的想教你他整套系統(tǒng),，也往往是徒勞無功,，這要看理念，也要看基礎(chǔ),。每個(gè)人選擇的方向不一樣,。高手把他的神器交給你,，你一樣要從最基礎(chǔ)開始理解它，理解不了,，它就不屬于你,。通常不會(huì)有人用一個(gè)自己不相信的系統(tǒng)做交易。相信的過程就是理解的過程,，能懂高手下的棋,，需要同樣的高手功力。

如果有幸你找到了答案,，那么最后一關(guān)就是執(zhí)行關(guān),。十年磨一劍，揚(yáng)眉劍出鞘,。通常磨劍的過程,，就是驗(yàn)證的過程。真正好的系統(tǒng),，你一定是相信它的,，在執(zhí)行上不會(huì)存在問題。如果存在問題,，那么它一定是還沒有成形,，以后可能威力無比，也可能被否定掉,。行到水窮處,，坐看云起時(shí)。找到它的那一刻,，天高地遠(yuǎn),，風(fēng)清云淡，寂靜歡喜,。執(zhí)行起來,，應(yīng)該是游刃有余，氣定神閑,。你知道每根K線都有它的意義,，有些是不可避免的漲或跌,，每一K線的概率大致了然于胸,。你能坦然接受虧損，這是正常的成本,，而且能增加下一次的勝率,。希望你能找到它，找到這種成竹在胸的美妙感覺,。