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期貨日報組織的全國期貨實盤大賽中匯集了大批國內(nèi)的頂級高手,，越來越多的交易者期望通過這個平臺來驗證自己的交易水平,，通過實盤大賽為自己創(chuàng)造更大的舞臺，萬少朋也不例外,。 完善的交易系統(tǒng)+資金管理+嚴格的操盤紀律 “通過了解,，得知這個賽事是國內(nèi)最高水平的期貨實盤比賽之一，我就毫不猶豫報名參加了這個比賽,，想通過這個平臺驗證下自己的交易策略和交易水平,。比賽相當于考試,，通過期貨日報組織的實盤大賽能檢驗出個人的操作水平，更能審視自己的不足之處,。知不足才能進步,。”萬少朋說,。 “實盤大賽是我們眾多交易者提高自己的平臺,，而不能僅僅為了取得好成績卻不考慮交易中存在的風險而貿(mào)然拼殺，這樣的話就不能真正體現(xiàn)出實盤大賽應(yīng)有的價值,?！比f少朋說，實盤大賽完整的評分規(guī)則,、精細的數(shù)據(jù)統(tǒng)計對于眾多交易者來說是一筆非常寶貴的資源,，通過對這些數(shù)據(jù)的分析更容易發(fā)現(xiàn)自己在交易中的問題和缺點，從而真正提高自己的交易水平,。 面對比賽中所取得的最終成績,，萬少朋說：“在收益上我的成績不算是最好的，但我認為我的交易策略則更加穩(wěn)定,，對于這個成績基本滿意,，從資金曲線來看完全符合趨勢系統(tǒng)的特征，也符合系統(tǒng)的預(yù)期收益率,?！?/div> 在采訪中，萬少朋告訴記者,，在今年實盤賽的比賽中,，之所以能夠以較低的回撤取得基本滿意的收益，秘訣是完善的交易系統(tǒng)+資金管理+嚴格的操盤紀律,。之所以能夠在眾多的選手中取得不錯的成績,，一年的系統(tǒng)化測試以及嚴謹?shù)牟俦P手經(jīng)歷功不可沒。 期貨市場發(fā)展至今,，交易理論與技術(shù)已經(jīng)非常成熟,，能夠穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)也非常多。通過系統(tǒng)化測試讓我更明白了系統(tǒng)化交易的威力,，利用資金管理把資金回撤控制在能夠接受的范圍之內(nèi),，在此基礎(chǔ)上嚴格遵守系統(tǒng)盈利就是水到渠成的事情。 萬少朋告訴期貨日報記者,，通過本次比賽更加堅固了我進行系統(tǒng)化和程序化交易的信心,，也更加明白了紀律性在期貨交易中的重要性。 在品種的選擇上，在本次比賽中,，他做的是相對活躍的品種,，并不是所有的品種都適合。沒有對品種進行更加系統(tǒng)化的評估和遴選就悶頭做,，會導(dǎo)致在某些品種上出現(xiàn)較大的虧損,。“比如在白糖(4553, -58.00, -1.26%)和白銀這兩個品種上,，半年來由于行情的振蕩幅度和跳空比較多,，累計下來出現(xiàn)了比較大的虧損，所以以后在品種的選擇方面將是我的交易系統(tǒng)要努力的重要方向,?！?/div> 目標明確 采取中長線機械化交易 在談及比賽期間的交易策略時，萬少朋告訴記者,，今年他的交易策略核心是多品種長線趨勢跟蹤策略,，持倉品種嚴格止損,，一旦行情啟動將會長期持有,，單個品種的倉位相對比率較低,，但是會同時持倉8—10個品種，總體倉位在40%—60%左右,。開倉嚴格遵守系統(tǒng)信號,，倉位根據(jù)資金管理策略確定，交易風格屬于中長線機械化交易,。 “由于我做的是多品種中長線策略,，所以在品種選擇方面我會避免由于參與人數(shù)較少而出現(xiàn)較多隨機波動的品種，我主要依據(jù)持倉量和交易量選擇比較活躍的品種進行交易,。每天交易的品種主要依據(jù)交易信號確定，總體來說交易的頻率非常低,?！比f少朋說。 萬少朋介紹,，他所持單子的持倉周期總體來說偏長,，如果進場后行情就反方向發(fā)展，3—5天就可能出場,，但是一旦行情趨勢發(fā)展順利,，可能持倉2—3個月。單個品種可能幾周有一次交易,，但是由于同時做的品種較多,，所以每周平均有2—3次交易。 “需要注意的是，我一般把單次虧損控制在總資金的2%以內(nèi),，根據(jù)這個原則來進行倉位的調(diào)整,。如果連續(xù)多次虧損，資金權(quán)益回撤超過10%,，我會把每次虧損的限額降低,。”萬少朋告訴記者,。 交易感悟 談及參賽中交易的感悟,，萬少朋表示，對于交易者而言,，我們控制不了盈利,，能控制住的只有虧損，把每次虧損控制在能夠接受的范圍內(nèi),，以保證行情來的時候能夠保證有充足的資金來博取利潤,。 在期貨交易中，沒有一種策略能夠適應(yīng)市場的各種變化,，只要交易就可能會出現(xiàn)虧損,，系統(tǒng)只要在能夠接受的虧損次數(shù)和時間周期內(nèi)運行，就應(yīng)該盡可能的繼續(xù)遵守系統(tǒng),，不要隨意地優(yōu)化和調(diào)整系統(tǒng),。如果有必要調(diào)整，主要在操作周期,、止損位,、倉位方面進行調(diào)整，總體策略不會有太大變化,。 萬少朋,，參賽賬戶“滄海一粟”的操作指導(dǎo)，在本次實盤大賽中,，操作數(shù)百萬資金,，以8.42%的歷史最大回撤率實現(xiàn)了1.56的累計凈值，最終獲得了程序化組第6名,。
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