期貨私募高手：一定要和少數(shù)人站在一起每個人對于別人來說都是一個秘密,，我們應(yīng)該順應(yīng)這個事實。即使是命運共通或者志趣相投的人也只是在追求光明的路上并肩行走,，互相感受著彼此的努力而互相鼓勵。因而不需要注視別人和探視別人的內(nèi)心,，唯一要做的就是走自己的路。諾貝爾獎得主赫爾曼·黑塞說：不管這是高度的智慧還是最簡單的天真幼稚,，誰能盡情享受瞬間的快樂,，誰總是生活在現(xiàn)在,，不瞻前顧后，誰懂得這樣親切謹(jǐn)慎地評價路邊的每一朵小花,，評價每個小小的、嬉戲的瞬間價值,，那么生活就不能損害他一絲一毫,。 目前,，在海通期貨“笑傲江湖”長期業(yè)績鑒證平臺中，位列全賽程綜合排名前25強(qiáng)的余先生參與期貨交易已有十多年,，他始終保持對交易的熱忱和獨立思考。具有物理專業(yè)背景的他,，對數(shù)字敏感,，有著嚴(yán)密的邏輯思維,，慣于理性判斷投資時機(jī)，并堅持在完全理解市場規(guī)則的前提下入場交易,。 作為一名技術(shù)派交易者，他將一些交易策略和理念量化成系統(tǒng)信號，并配置多策略組合,，踐行通過風(fēng)險對沖保護(hù)下的順勢交易策略。余先生說：“我從來不預(yù)測行情,，只是跟隨市場趨勢,。幾乎每個策略都是非多即空的,，盤前制定交易計劃,，盤中執(zhí)行，盤后綜合考慮風(fēng)險和收益情況,，進(jìn)行倉位組合調(diào)整,?！?br> 其賬戶的利潤主要來源于橡膠，同時橡膠也是在他組合管理中占據(jù)半數(shù)以上的品種,，而組合中的其他品種用來對沖風(fēng)險。品種挑選的原則主要是考慮流動性,、趨勢性、波動性這三個方面,。經(jīng)過測試,，余先生認(rèn)為,，橡膠是非常適合做趨勢交易的品種，“橡膠具有較長的歷史數(shù)據(jù),，以最簡單的均線系統(tǒng)來測算其趨勢性，可以發(fā)現(xiàn)許多均線組合加載到橡膠上具有普適的特點,，差別只是盈利多少的問題,。經(jīng)過模擬測試后,，能賺錢讓我有信心的品種就會選擇加入組合中，橡膠是讓我最有信心的品種”,。 組合投資是最重要的一個戰(zhàn)略，目前余先生配置了多品種和多策略組合，在策略方面,，主要是兩套邏輯，一部分我定義為趨勢倉位,，即由均線等指標(biāo)決定的趨勢交易方向；另一部分我定義為基本倉位,，即由基本面,、歷史價格,、基差等決定的倉位?！懊恳粋€擁有正收益的策略，單獨使用即使贏面很大,，但可能還是會面臨較大的波動風(fēng)險,，只是無數(shù)個有正收益的策略組合在一起,，收益曲線會平滑很多。我認(rèn)為交易者應(yīng)該對風(fēng)險有充分的認(rèn)識,，應(yīng)該擁有組合投資的理念和技術(shù)”。 在資金管理和風(fēng)險控制方面,，余先生認(rèn)為，倉位只跟風(fēng)險有關(guān),，能承受多大的風(fēng)險就開多少倉,，“我的主要原則就是中長期趨勢交易,，根據(jù)均線、基差等來判斷方向和時機(jī),。單子持有長短由市場決定，不由主觀決定,。順勢交易一般在盈利時持倉時間很長,，最長半年多，而虧損時持倉時間就很短,。多年的交易實戰(zhàn)讓我感覺到：交易最重要的不是技術(shù),，而是理念”,。每筆交易前都經(jīng)過風(fēng)險測算，無論市況如何,，他都會按照計劃執(zhí)行交易。 余先生最后總結(jié)道：永遠(yuǎn)忘記你的開倉或上一次平倉價格,。因為未來正確的交易是不以你過去的交易為依據(jù)的,，正確的交易應(yīng)該依據(jù)客觀的判斷和風(fēng)險考量。普通投機(jī)者遠(yuǎn)離短線,。鑒于這個市場中大多數(shù)人是虧錢的,，請一定和少數(shù)人站在一起。 |
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