借這次與大家分享心得的機會,，我對自己的交易做了一下總結,，基本上聊的是我對市場一些的認識，肯定會有不足,，歡迎大家多多批評指正,。我將通過三個方面來講述我對交易的認識：第一，認識市場,；第二,，交易面對的技術問題；第三,，交易面對的心理問題以及解決方法,。 

　　一、認識市場 

　　我們來這個市場是在干什么,？很明顯是為了獲取財富,。同時，我認為獲得財富有兩種方法：第一種是通過勞動賺錢,，第二種是得到他人的財富,。我把從投資交易中賺錢歸結為第二種。以第一種方法里面的經驗,、規(guī)則,、技巧用在第二種方法里面，是行不通的,。 

　　也就是說,，我們來這個市場，是要來搶別人的錢的,，或者說通過自己的能力從別人那兒賺錢的,。就好比戰(zhàn)爭,，我們的很多在太平年代的行為準則在這里都不再適用，因為這里是戰(zhàn)場,。在這個市場里,，沒有憐憫、沒有同情,、沒有仁義禮智信,。有的是利益、是陰謀,、是你死我活,。個人認為，只有把市場理解到這個層次,，才有可能從基礎理論上說明為什么我們的很多投資者朋友虧損累累,。因為他們不知道這里的殘酷，所以我們的很多規(guī)則紀律或者說理念都不應該借鑒太平時期生產的經驗,，而更多的應該是戰(zhàn)爭的規(guī)律,，比如孫子兵法。兵者,，國之大事,，死生之地，存亡之所,，不可不察也,。從某種程度上，這句話道出了市場的狀況,，而很多投資者卻不理解,。所以，他們總是對這個市場心存幻想,，執(zhí)迷不悟,，被市場折磨的不像樣子卻又搞不清自己錯在了哪里。 

　　來看看我們面對的現(xiàn)實吧： 

　　這就是我們需要面對的市場,，它總是發(fā)神經病似的忽高忽低讓你不知道它要去哪，卻又如此牽動咱脆弱的內心,。 

　　下面我們談談我們的優(yōu)勢：

　　上述兩點,，就是我們需要面對的市場和自己的所有能力，下面我們就分技術和心理兩個方向談談如何從市場賺錢的問題,。 

　　二,、交易的技術問題 

　　我們需要什么樣的信息才能做交易？這是我們碰上的第一個問題,，我們需要知道明天怎么走才下單嗎,？這是很多投資者犯的第一個錯誤，他覺得只有知道了這個才能賺錢,。我們不妨看下我們平常生活中是怎么做決策的,。我們在決定去一個公司上班的時候，需要明確的知道自己在未來的五個月后能做到什么樣的職務嗎,？或者說我們決定開一個公司的時候,，需要明確的知道公司未來第八個月的現(xiàn)金流入嗎？房地產商開發(fā)樓盤的時候必須得知道房子銷售的時候房價的具體數值嗎,？相信如果我們這么要求自己,，這個決策就永遠做不出來。那我們到底是怎么做的呢,？我覺得我們做的是系統(tǒng)性決策,。我們不需要知道那些未來的情況，而只需要知道未來各種情況發(fā)生的大致可能性即可,。好比農民們耕種,，他并不需要知道明年到底是干旱還是洪澇（雖然這是決定他結果的決定性因素），只需要按照幾千年來已經決定好的系統(tǒng)一步步完成即可,。春種一粒粟,，秋收萬顆糧，長期來看他一定可以賺錢。這可能就是我們賴以戰(zhàn)勝市場的方法,。 

　　首先,，提出一個概念：數學期望。數學期望是概率學的一個基本概念,，簡單說數學期望就是同一種行為大量,、大范圍重復后得到的一個平均的結果。比如說農耕就是正期望的行為,，而去賭場或者買彩票就是典型的負期望行為,。不是正期望的行為每次一定賺錢，也沒有人能夠知道某一次能不能賺錢,，但是當這種行為重復到足夠的數量（一般而言30次以上）,，整體的結果就是正的。 

　　再提出一個概念：交易系統(tǒng),。簡單說交易系統(tǒng)就是告訴你在任何時候面對任何投資品種應該有何種行為的一個規(guī)則總和,。比如，金叉死叉滿倉操作系統(tǒng),，金叉時滿倉做多,；死叉時滿倉做空；沒有這兩個情況時選擇等待,。就是一個完整的交易系統(tǒng),。交易系統(tǒng)應該包括的功能模塊：進場點篩選、止損止盈設置,、止損止盈隨行情變化做何種具體調整,、出場點篩選、倉位管理,、特殊情況處理（比如放假持倉如何處理等等）,。必須說明的是，以上各項必須是一個完整的整體才有意義,，單純某一項或者缺乏任何一項都不行,，也沒有必要去比較其中哪個更重要，這就好比一個人：究竟是腦袋重要,，還是胳膊大腿更重要呢,？這種比較沒有意義，因為只有完整的系統(tǒng)和完整的系統(tǒng)比較才能有結果,。 

　　有了以上兩個概念,，再來探討如何賺錢就比較簡單了，只需要大家有一個正期望的交易系統(tǒng),，然后按這個系統(tǒng)去重復就可以了,。 

　   下面談下構建交易系統(tǒng)的一些流行思路：價值邏輯和趨勢邏輯,。價值理論和趨勢理論是市場主流的兩種系統(tǒng)理念。 

　　1,、價值邏輯 

　　拜坑爹經濟學所賜,，價值理論是為大家普遍認同的理念，他們認為價值決定市場的價格,，任何影響價格的因素都是通過影響供求關系來改變市場價格，他們認為供求關系決定價格,。在這里我先不說供求關系決定價格是錯誤的,，我來說一個資本市場的基本事實。我個人是在2007年五月份開的證券賬戶,，我印象特別清楚,。當時，想在證券公司開戶,，需要早晨六點鐘起床去證券公司門口排隊,，如果排不到前50名還得明天重新排隊。當時市場的那種狀態(tài)我到現(xiàn)在都記憶猶新,。是什么導致那么多人瘋狂的想投資股票呢,？只有一種合理的解釋：價格在上漲。我相信所有人都得認同這個道理,。那這下麻煩了：價格的上漲可以引起更多地人買入股票這是一個基本事實,。而這個事實前半句話屬于價格范疇，后半句是供求關系范疇,。也就是說：價格的變化可以影響供求關系這是一個基本事實,，相信不會有人反對。 

　　可是問題來了：供求關系會決定價格,，價格又會反過來影響供求關系,。而這種影響會非常的大。在我們分析市場的時候是絕對不可以忽視的,，而經濟學理論基本都忽視了這個狀況,。有了這個邏輯我們就得到以下的理論：市場的上漲會引起更多地人買入，從而導致市場更快的上漲,。我們把推理過程去掉,，就得到：市場上漲會引起市場上漲。這種邏輯在經濟學界你絕對不會見到,，但它是個基本事實,，索羅斯發(fā)現(xiàn)了這個基本事實，給它起了個名兒：市場的反射性,。然后他得出推論：資本市場一定會大幅度上漲超過所有人預期,，然后大幅度下跌超過大多數人的想象，就好比中國的股市。 

　　以上是對價值理論的分析,，這個基本理論其實是不難推理到的,，結果很簡單，分析歸納的過程卻很難,。就好比牛頓的三大定律,，沒有一個是很難的，但是人類認識到這個基本事實卻經歷了幾千年的時間,。說到牛頓三大定律,，正好借此來說下基本面分析的內在邏輯錯誤。 

　　基本面分析認為：當市場受到向上的外力（利多）時,，價格就應該往上走,；反之，當市場受到向下的外力時（利空）時,，價格就應該下跌,。所有的基本面分析的內在邏輯都基于此邏輯，但這個邏輯是有問題的,，因為牛頓告訴我們：第一,，要研究初始運動狀態(tài)；第二,，力不能產生運動,，但能產生加速度。就好比一輛快速往北行駛的汽車,，你上去往南踹它一腳,，它絕不會就此開始往南運動。也就是說：基本面分析的內在邏輯是基于亞里士多德力學原理得出的,，而這個早在幾百年前就已經被伽利略,、牛頓等人推翻了。相信我這么說大家都能明白了：為什么基本面分析時準時不準,、為什么有時候明明出利空消息的股市反而上漲,。所以說：很多的基本面分析派，或者消息分析派,，他們的結論經常南轅北撤,，就是因為他們的這個內在邏輯錯誤。 

　　基本面分析的邏輯是如此的幼稚,，但為什么這么多人信呢,？剛好我也算對經濟學有些了解，我個人認為是經典市場經濟學的結果,。而對于經典經濟學竊以為：是有些人希望全世界相信,，這個問題超出了本文探討的范圍,，在這里我就不做延伸。說完基本面分析邏輯,，我下面來談下技術分析,。 

　　2、趨勢邏輯 

　　首先,，我們如果是按照交易系統(tǒng)的要求來分析市場,，我們不是去預測市場，而是要用趨勢邏輯來指導交易,，這兩者的區(qū)別我們首先要知道,。很多投資者在這個地方是模糊的，這就是我們談到的第一個問題,，我們做交易并不需要知道明天市場會到哪里，而且也永遠無法知道,。任何妄圖準確預測市場的努力都是在撈水里的月亮,。而我們需要知道的，或者說對我們來說最重要的是：我們各種操作的數學期望,，這才是交易的根本,。 

　　談了這么多，因為我個人是個趨勢交易者,。我就稍微談下如何構建一個趨勢交易系統(tǒng)吧,。首先尋找一個判斷趨勢的標準：可以是指標，也可以是k線,。然后根據對市場趨勢的判斷,，來明確下單方向，然后根據以往交易歷史中的勝率,、盈虧比例,、單次虧損限制等來確定我們的倉位，然后根據我們對趨勢的判斷依據確定止盈止損以及止盈止損的變化情況（大趨勢大,，小趨勢小,，震蕩市更小或不做），在此基礎上加上特殊情況處理以及不同品種的不同策略,，我就做出了自己的交易系統(tǒng),。 

　　十年磨一劍。說實話,，構建交易系統(tǒng)非一日一時之功,，這個過程持續(xù)時間會很長，經驗上來說,，一般需要3年左右的時間,，因為系統(tǒng)的每一個參數都需要去調校,、更改，才可能達到較為理想的結果,。對此有興趣的朋友我們可以探討,，在此就不做深入敘述了。下面我再說說交易的心理問題,。 

　　三,、交易心理問題以及解決辦法 

　　首先要說明：在沒有系統(tǒng)以前，所有的問題都不是心理問題,，而是系統(tǒng)問題,。很多投資者拿不住單子并不是心理不行，而是他根本就不知道什么時候可以把盈利單子出手,，抗單也是如此,，他根本就不知道該在何處止損，所以才會舍不得砍單,。 

　　交易其實主要面對兩個心理問題,，一個是執(zhí)行問題，另一個是人性問題,。執(zhí)行問題的根本原因是對自己的系統(tǒng)不自信,，這個問題可以通過不斷強化自己對系統(tǒng)信心來解決。人性這個問題就比較復雜,，屬于高手才能犯的錯誤,，就是當你賺了很多錢的時候，你會覺得自己戰(zhàn)無不勝,，天下無敵,。這個時候你就危險了，你開始驕傲,，開始不斷的試探賺錢的新方法,、然后你離賺錢越來越遠，因為你遇到了一個瓶頸——是人總會犯錯誤,，總會動感情,，而這是人性。到這個層次,，交易員開始對抗最難對抗的東西,，人性。這一關過了,，你的心態(tài)以及交易水平大大提高,。過不了，就只能像里費墨一樣自殺于貧困潦倒,。所以很多人說：交易之路是孤獨的,，沒有人能幫你,，因為你需要對抗自己。 

　　解決以上兩個心理問題,，一共有兩種方法：第一種是靠自己慢慢悟,；第二種是靠把人的因素去掉（嘗試開發(fā)自動化交易系統(tǒng)），讓計算機來幫你臨場決定,。 

　　說了這么多,，都是我對市場的切身體會?？赡苡行┮膊灰欢▽?，但我決定真誠的把它拿出來跟大家分享。就好比本文的標題：我把青春獻給你,。最后,，感謝國鑫提供這么一個平臺，并感謝我的投資顧問許佳寧,，沒有他耐心專業(yè)的服務相信我不會寫這篇文章,，最后祝模擬大賽越辦越好。