MFE(金融工程碩士，或者金融數(shù)學(xué)/數(shù)量金融/計算金融等,，差別都不大)是90年代新興的交叉學(xué)科項目,。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計算機技術(shù)解決金融問題,。因為畢業(yè)生是去往金融領(lǐng)域就業(yè)的,，所以它屬于商科類項目。然而,，它的課程的理工味道卻非常濃厚,。通常設(shè)在工學(xué)院或數(shù)學(xué)系下，由工學(xué)院,、商學(xué)院,、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課。
MFE教學(xué)很短1-2年,，大部分學(xué)校不提供獎學(xué)金(一小部分例外),。但是投資周期短、回報快,，畢業(yè)生有機會進入投資銀行,、基金公司、風(fēng)險管理部門等金融服務(wù)性行業(yè)或其他相關(guān)行業(yè)從事定量和技術(shù)性工作,，而且也為理工背景的人提供了轉(zhuǎn)行的機會,。因此，這個項目的申請人非常多,，而且逐年遞增,。今年康奈爾大學(xué)的FE program director就說他們的申請者是前年的2倍。
開設(shè)MFE的學(xué)校不是太多,，而且申請人又很多,，所以競爭非常激烈。MFE喜歡理工背景的學(xué)生(當(dāng)然每年也有金融經(jīng)濟背景的學(xué)生被錄取,，但都是很優(yōu)秀的,，或者選過很多數(shù)學(xué)課)，申請者最好有非常高的GPA,，G/T成績,，并且有金融方面的實習(xí)經(jīng)歷和出色的個人陳述等等。
MFE是非常數(shù)量化的學(xué)科項目,，之所以喜歡理工背景的學(xué)生是因為這些學(xué)生的數(shù)量基礎(chǔ)好一些,。當(dāng)然如果不是數(shù)理背景、或是感覺自己數(shù)理基礎(chǔ)不太好的同學(xué),，可以通過選修一些數(shù)學(xué)系的課程來彌補不足,。以下是我推薦的一些課程(各個學(xué)校的偏好不太一樣,，給出的比較全面，也足夠深了)：
·微積分,、線性代數(shù)
·概率論,、測度論
·數(shù)理統(tǒng)計
·偏微分方程
·實變函數(shù)、隨機過程
·數(shù)值方法
·C++編程,、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
下面詳細介紹一下美國的幾個MFE項目,，畢竟美國的金融市場最發(fā)達，MFE的就業(yè)前景相對好,。注：以下順序不完全是排名,，以下15個項目也不一定是最好的15個，只不過是我的了解相對多一些而已,。每個項目都有各自的特點,，根據(jù)自己的需要選擇項目是很重要的。另外,，作為沒有工作經(jīng)歷的學(xué)生，對1年的項目要謹(jǐn)慎,，因為它不像1.5或2年的項目中間有個暑假可以找實習(xí),。所以選擇1年的項目，就要盡可能選擇好學(xué)校的,。
(1)Master of Finance
Princeton University普林斯頓大學(xué)
作為Ivy League中的佼佼者,，普林斯頓這個無比光輝耀眼的名字，吸引著無數(shù)來自世界各地的求學(xué)者,。這個項目設(shè)置在普林斯頓大學(xué)的Bendheim金融中心,，是一個2年的項目，給最優(yōu)秀的一位申請者提供獎學(xué)金,。與其他MFE不同的是,，它的課程很全面(畢竟是2年)，比較重視理論,。而且有專門的summer intern給學(xué)生提供實習(xí)機會,。因為普林斯頓的名氣和強大的校友脈絡(luò)，畢業(yè)生就業(yè)很好,。這個項目與MFE不太一樣,，非常重視金融方面(不光是數(shù)理)，很難申請,，班里只有30來個人,，enrollment rate 10%以下，會有面試,，必須是各方面都極為優(yōu)秀的人才有機會,，大部分有工作經(jīng)歷。基本沒有從大陸(不包括香港)直接錄取過本科生,，但是今年有牛人創(chuàng)造了奇跡,。
(2)Master of Science in Financial Engineering
University of California—Berkeley加州伯克利分校
Berkeley在美國西部的名氣僅次于斯坦福。Berkeley的MFE項目是全美名氣最大的,，是這個項目的首席代表,。設(shè)在Haas商學(xué)院里，1年的項目,，似乎沒有獎學(xué)金,，只有春季入學(xué)。Berkeley的MFE重視實踐,，而且由于是MFE中的老大,，名氣沒的說，畢業(yè)生就業(yè)非常好,。每年招60來個人,，非常重視工作經(jīng)歷，而且這已經(jīng)成為了Berkeley錄取的一個無形標(biāo)準(zhǔn),。但與其他牛校不同,，它不會在某些細節(jié)上苛求申請者，而重視綜合指標(biāo)和實踐能力,。
(3)Master of Science in Mathematical Finance
New York University紐約大學(xué)
紐約大學(xué)位于華爾街旁邊——一個令無數(shù)人羨慕的最佳地理位置,。這個項目設(shè)在紐約大學(xué)的Courant數(shù)學(xué)科學(xué)研究所下，1.5年的項目,，數(shù)學(xué)味很濃厚,，課程基本是固定的沒選擇性，沒有獎學(xué)金,。Courant的學(xué)者是歐洲古典哥廷根數(shù)學(xué)學(xué)派的傳人,，是世界頂級的應(yīng)用數(shù)學(xué)研究部門。只招30來個人,，因此這個項目的競爭的申請難度不比普林斯頓低,。據(jù)說去年為了選拔出最優(yōu)秀的申請者，篩到最后剩下的一批人基本都是GPA>3.7,，GRE>1400,，然后在用個人陳述定勝負。這個項目非常重視申請人的數(shù)學(xué)背景,。紐約大學(xué)與金融產(chǎn)業(yè)界聯(lián)系緊密,，畢業(yè)生就業(yè)率好的不能再好。這也是它超級搶手的原因之一,。今年它錄取的華人比較多(以往是大量的法國人),。
(4)Master of Science in Computational Finance
Carnegie Mellon University卡內(nèi)基·梅隆大學(xué)
卡耐基·梅隆大學(xué)的計算金融MSCF項目是美國金融工程的帶頭者,，歷史比較悠久。MSCF設(shè)在Tepper商學(xué)院下,，接受GMAT成績,。1.5年的項目，學(xué)費奇貴但是獎學(xué)金是最慷慨的,。課程比較重視計算機編程和金融實踐,，是所有MFE項目里課程設(shè)置最好的之一?？突っ仿〈髮W(xué)的計算機科學(xué)是美國第一,，Tepper商學(xué)院也是排名前20的，再加上MSCF歷史悠久名氣也不小,，所以非常受歡迎,，畢業(yè)生就業(yè)非常非常好。MSCF有兩個教學(xué)區(qū),，一個在匹茲堡(本部),，一個在紐約(遠程教學(xué))。兩個區(qū)一共招生70多,。它喜歡計算機背景好的學(xué)生,，而且重視工作經(jīng)歷，會面試申請人,，申請難度也比較大。它家審材料比較慢,，有很多輪,。
(5)Master of Science in Financial Engineering
Columbia University哥倫比亞大學(xué)
哥倫比亞大學(xué)占盡天時地利人和，地處紐約曼哈頓,，又是Ivy(常青藤盟校),，對中國人又比較友好，很受我們的青睞,。它有兩個項目,，現(xiàn)在說的這個是MSFE，設(shè)在工學(xué)院的IEOR系下,，1年而且7月就開學(xué),，只有個別獎學(xué)金名額，課程比較重視實踐,，對申請人的背景要求比較嚴(yán),，最好數(shù)學(xué)或物理背景的。由于招80個人(MFE第一大班),，所以是MFE項目里申請人最多的,，競爭激烈程度沒有普林斯頓,、紐約大學(xué)和斯坦福那么高但也不低。雖然班里學(xué)生泛濫,，但是畢竟是Ivy名校又在曼哈頓,，就業(yè)前景是挺不錯的。但是注意這個項目是1年的沒有時間實習(xí),。以往招的人不少,，但是今年有點不幸，很少,。
(6)Master of Science in Financial Mathematics
Stanford University斯坦福大學(xué)
世界聞名的斯坦福大學(xué),，有著與其極高的聲望所相當(dāng)?shù)匿浫￠T檻。這個項目設(shè)在數(shù)學(xué)系下,，1-1.5年,，沒有獎學(xué)金，課程非常理論化,，偏重研究,，例如可以選斯坦福商學(xué)院里Duffie教授的博士生課，此人是資產(chǎn)定價理論的世界級大師,。這個項目每年招30個人,，而且一小部分面向斯坦福的本科生。在眾多開設(shè)MFE項目的學(xué)校中,，斯坦福的競爭雖然不是最激烈的,，但是錄取標(biāo)準(zhǔn)是最嚴(yán)格的，申請人數(shù)理基礎(chǔ)要非常好,，而且又要對金融實業(yè)有很好的理解,。被它拒過的人有的還得到了競爭更激烈的學(xué)校的錄取，可見斯坦福的嚴(yán)格,。不過今年,，斯坦福錄取了好幾個北大復(fù)旦南大的牛人，感覺蠻慷慨了,。
(7)Master of Engineering——Financial Engineering Option
Cornell University康奈爾大學(xué)
康奈爾大學(xué)坐落于紐約州西北部的小鎮(zhèn)Ithaca,，擁有著無與倫比的美麗的校園，以及卓越的名望,?？的螤柕腗FE設(shè)在工學(xué)院的ORIE系下，是工程碩士的一個方向,。1.5年,，有獎學(xué)金機會，課程有工科味道(計算機,，工程類數(shù)學(xué)等),，要求申請人具有一定數(shù)學(xué)能力和編成能力,，部分人會有面試?？的螤柕靥幤俚泥l(xiāng)間,，與紐約市有4小時車程。但因為ORIE系在曼哈頓有一個OR辦公室,，會在項目中間給學(xué)生尋找紐約的實習(xí)機會,，所以很不錯。它跟普林斯頓和哥倫比亞同樣是Ivy,，而且離紐約市也不太遠,，又有summer intern，所以畢業(yè)生就業(yè)應(yīng)該很不錯,。因為是工程碩士的一個方向所以招生很少,，據(jù)說去年才20來個，不過今年擴招了(因為申請人太多),，但是競爭依然很激烈,。
(8)Master of Science in Financial Mathematics
University of Chicago芝加哥大學(xué)
擁有著美國最多的諾貝爾獎得主的芝加哥大學(xué)，是美國研究型大學(xué)的典范,，并且號稱世界經(jīng)濟學(xué)和金融學(xué)研究的圣地,。但是這個項目是設(shè)在數(shù)學(xué)系下的，而且課程非常理論化,，數(shù)學(xué)味極濃(這與芝加哥大學(xué)的研究性特點很相符),，1年的沒有獎學(xué)金，這意味著沒有實習(xí)的時間,。芝加哥大學(xué)對TOEFL成績要求是美國最變態(tài)的(新TOEFL各項26以上),，而且這個項目要求GRE數(shù)學(xué)sub考試(而很多人沒有)，所以能申請的人不多,，競爭不是太激烈，今年拿到他家錄取的人不少,。另外值得注意的是,，有的人可以免數(shù)學(xué)sub考試，甚至可以達不到TOEFL單項的要求,，但具體還看條件,。據(jù)該項目的program director說就業(yè)率還是不錯的，畢竟是在北美第二大金融中心,。
(9)Master of Science in Financial Engineering
University of Michigan—Ann Arbor密歇根大學(xué)安娜堡分校
位于優(yōu)美寧靜的北方小鎮(zhèn)Ann Arbor的密歇根大學(xué),，是美國一所享有盛譽的綜合性大學(xué)。它的MFE設(shè)在Rackham研究生院內(nèi),。1.5年,，沒有獎學(xué)金,，有學(xué)前教學(xué)7月份開始。課程靈活度很高,，有很多商學(xué)院,、工學(xué)院和數(shù)學(xué)系的課可以自由選擇。這個項目以往招70多人,，對GRE有要求(Quant至少720,，AW至少4.0)。過去很容易申請,，但是今年縮減人數(shù),，錄取率一下降低了，而且開始有面試,。這個項目可以延長到2年,，有個暑假可以找實習(xí)。盡管Ann Arbor地方比較偏intern不好找,，但是full-time就業(yè)情況不錯,，仰仗著密歇根大學(xué)的名望和同校的Ross商學(xué)院的魅力，美國的主要大行都會專程來Ann Arbor開宣講會,。
(10)Master of Art in Mathematics with Specialization in Mathematics of Finance
Columbia University哥倫比亞大學(xué)
這是哥倫比亞大學(xué)的第二個項目,，稱MAFN，設(shè)在數(shù)學(xué)系下,。MAFN課程偏重數(shù)學(xué)理論一些,，而不像MSFE比較重視金融實踐。整體質(zhì)量(包括培養(yǎng)目標(biāo),、課程設(shè)置,、師資力量等)比工學(xué)院的那個MSFE要差。也是1年的沒有獎學(xué)金,。申請的人比MSFE偏少一些,，但是招的人也不多30來個。因為目前關(guān)于這個項目的信息不太多,，1年的沒有實習(xí)時間,，是個劣勢。但是據(jù)內(nèi)部人士透露,，這個項目就業(yè)似乎還可以,，畢竟有哥倫比亞的名氣撐著。
(11)Master of Science in Quantitative and Computational Finance
Georgia Institute of Technology喬治亞理工學(xué)院
佐治亞理工學(xué)院(GaTech),，與麻省理工學(xué)院(MIT)和加州理工學(xué)院(CalTech)并稱為美國三大理工學(xué)院,。它的工學(xué)院是僅次于MIT和CalTech的。GaTech的這個MQCF項目沒有開設(shè)單位,，可以由學(xué)生自己申請將學(xué)籍保存在工學(xué)院,、管理學(xué)院,、數(shù)學(xué)系中的一個。1.5年的項目,，可延長到2年,，有獎學(xué)金名額。 如果通過管理學(xué)院申請的話可以用GMAT申請,。競爭度不是太激烈,。這個項目以往招40多人，就業(yè)情況還是挺好的,，所在的Atlanta市(可口可樂的故鄉(xiāng)~)經(jīng)濟也比較發(fā)達,，和北卡羅來納州的一部分合起來是美國東南部的新經(jīng)濟區(qū)。不過今年似乎明顯擴招了,。
(12)Master of Science in Applied Mathematics for Finance
City University of New York—Baruch College紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院
紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院的這個項目設(shè)在Zicklin商學(xué)院下,。1年的項目，接受GMAT成績,，似乎沒有獎學(xué)金但學(xué)費比較便宜,，課程偏重實踐。巴魯學(xué)院的Zicklin商學(xué)院學(xué)術(shù)聲望非常一般,，但是地處曼哈頓黃金地段,，與業(yè)界有聯(lián)系。這個項目的director辦這個項目非常用心,，而且Zicklin規(guī)模很大,，院里的老師也非常積極幫學(xué)生聯(lián)系實習(xí)和工作，他們很注重學(xué)生就業(yè),。所以,，非常看重紐約的人有很多都會申請這個項目,。錄取率在20-30%左右,，不是很激烈也并不輕松，重視工作經(jīng)歷,，這點有點像卡耐基·梅隆,。雖然學(xué)校整體排名不高，但是就業(yè)服務(wù)不錯,，而且在紐約市有一定的聲望，所以就業(yè)應(yīng)該也還可以的,。
(13)Master of Science in Mathematics with Computational Finance Specialization
Purdue University—West Lafayette普渡大學(xué)
普度大學(xué)是一所饒有名氣的大學(xué),，位于印第安納州。它有兩個計算金融的碩士項目,，現(xiàn)在說的這個設(shè)在數(shù)學(xué)系下,，2年,，課程飽滿，并且有獎學(xué)金,。普度大學(xué)對計算金融很重視,，這點從它的MS、PhD,、MBA三種項目都有計算金融方向的特點就可以看出,。項目還是有一定名氣的，但是學(xué)校地理位置比較一般,，因此就業(yè)情況不太清楚,。
(14)Master of Science in Statistics with Computational Finance Specialization
Purdue University—West Lafayette普渡大學(xué)
這是普度大學(xué)的另一個計算金融碩士項目，是設(shè)在統(tǒng)計系下的,，也是2年并且有獎學(xué)金機會,。和數(shù)學(xué)系那個有什么差別我也不太了解，只能從課程上觀察,，可能比較偏統(tǒng)計和實證,。
(15)Master of Science in Mathematical Finance
University of Southern California南加州大學(xué)
南加州大學(xué)地處繁華的洛杉磯(據(jù)說奧斯卡頒獎典禮曾經(jīng)在這個學(xué)校的禮堂舉行)，在美國西部8所名校之一,。項目的名氣比較一般,，但是學(xué)校的聲望和地理位置都是很好的，這個項目設(shè)在數(shù)學(xué)系下,，據(jù)說學(xué)費比較貴,。具體就業(yè)情況就不知道了。
美國還有一些學(xué)校還設(shè)MFE項目,，例如University of Wisconsin—Medison,，North Carolina University，Rutgers University,，Boston University,，Polytechnique NY，Illinois Institute of Technology,，Claremont Graduate University等等,。
其他國家和中國香港也有開設(shè)MFE的，例如：
加拿大：University of Toronto,，York University
英國：University of Edinburgh
新加坡：南洋理工大學(xué)
香港：香港科技大學(xué)
