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受到這本書的啟發(fā),，我開發(fā)了一個(gè)自己的交易系統(tǒng)，簡單來說,，就是一個(gè)入市條件,，一個(gè)在風(fēng)險(xiǎn)控制之下的頭寸規(guī)模確定,，一個(gè)波幅跟蹤止損退出策略，一個(gè)事后的回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)評估,。具體來說就是—— 一,，只有滿足以下兩個(gè)基本入市條件才入市：1大盤短期趨勢明顯，或者橫向震蕩區(qū)間范圍清晰,，且趨勢有利持倉,；2有利勝算的買點(diǎn)，潛在獲利空間至少3倍于事先設(shè)置之止損點(diǎn)的潛在損失,。 二,，假定賬戶總資金是5萬元，買入的股價(jià)是8.60元,，初始止損放在8.20元,，只想冒總資金2％即50000×2％＝1000元的風(fēng)險(xiǎn)，那么應(yīng)該買多少股可以確保在最壞的情形下實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn),，即最多也只有1000元的損失呢,？(50000×2％)/（8.60-8.20）＝2500股。就是說,，假定5萬元的賬戶,，建立一個(gè)最多2％風(fēng)險(xiǎn)程度的頭寸，在買入價(jià)和初始止損都明確的前提下,，這個(gè)例子該頭寸就是2500股,。 三，入市后,，如果股價(jià)下跌,，就保持初始止損位不變，直到觸發(fā)初始止損就堅(jiān)決出局,；如果股價(jià)上漲,，就跟蹤提高止損位，該跟蹤止損位的設(shè)定主要取決于昨日收盤價(jià),，昨日的“真實(shí)波幅10天平均值”,，即新的止損位＝昨日收盤價(jià)－(真實(shí)波幅10天平均值×某比率)。止損位隨著行情的有利發(fā)展而不斷提高,，假如發(fā)展不利,，則止損位不變，直到被觸發(fā)止損出局,。 四,，事后對該交易系統(tǒng)的評估和總結(jié)，假定依照該系統(tǒng)做了5筆交易,，其中3筆失敗,，2筆成功，那么該系統(tǒng)的可靠度就是2/5=40％ 假定其中3筆初始止損位被觸發(fā)出局,，那么將損失1000×3＝3000元,。其中2筆成功，假定均取得了3倍的回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)比率,，即每筆獲利1000×3,，那么2筆就是一共獲利6000元，5筆總的回報(bào)就是6000-3000＝3000元,。 你將發(fā)現(xiàn),，你最終的績效，將取決于該交易系統(tǒng)的：1可靠度,，2平均回報(bào)/風(fēng)險(xiǎn)比率,，3交易機(jī)會(huì)，4頭寸規(guī)模確定也就是你愿意所冒風(fēng)險(xiǎn)的相對程度,，5,，賬戶總資金，6交易成本,。順便說一句,，該系統(tǒng)最讓我滿意的，就是每個(gè)頭寸在進(jìn)入之前明確的風(fēng)險(xiǎn)水平,。 這個(gè)交易系統(tǒng)的誕生,，就是這本書帶給我的啟發(fā)的直接結(jié)果，請各位有意開發(fā)適合自己的交易系統(tǒng)的玩家參考和評估,，該書也許還有更多的信息可以帶給你驚喜,，也許什么也不是，這個(gè)完全視乎你的看法,，甚至你所秉持的交易哲學(xué),。 |
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