有的股票250日均線剛剛開始上升，有些股票的250日均線的趨勢仍然向下?，F(xiàn)在,，依靠列表的“長期趨勢”和“峰值乖離”指標(biāo)的組合，情況就完全不同了: a)首先,，通過“長期趨勢”顯示的250日均線上升的交易日數(shù)量，我們將可以非常容易的注意到市場上存在的這種強勢股票（在我們的列表里觀察長期趨勢向上的股票可要比K線圖方便多了,因為投資者在列表中比較一下股票間“長期趨勢”指標(biāo)的數(shù)字大小總是非常容易的事情吧,？）,；

00 #p 0.00 #mp 0.00 #mp[1] 0.00#cb 109.00 #bs 0.00 #t1458.00 #p 0.00 #mp 0.00 #mp[1] 0.00#cb 109.00 #bs 1.00 #t1458.00 #p 0.00 #mp 0.00 #mp[1] 0.00.#cb 98.00 #bs 1.00 #t1446.00 #p 1.00 #mp 1.00 #mp[1] 1.00 #close3553.00#cb 98.00 #bs 2.00 #t1447.00 #p 1.00 #mp 1.00 #mp[1] 1.00 #close3553.00#cb 99.00 #bs 0.00 #t1447.00 #p 1.00 #mp 1.00 #mp[1] 1.00 #close3553.00#cb 99.00 #bs 1.00 #t1447.

print(barstatus,'''''''' time='''''''',Time_,''''''''markposition= '''''''',marketposition,'''''''' markposition_mp0= '''''''',mp0, ''''''''mp0[1]= '''''''',mp0[1]);4、第二個紅色mp0[1]表示的位置,，此時上一個bar結(jié)束,，下一個bar開盤后，mp0去回溯刪一個bar的狀態(tài),，表示為持有了多頭,。[IntrabarOrderGeneration=true]var:intrabarpersist mp0(0),intrabarpersist mp1(0), intrabarpersist ma0(0),intrabarpersist ma1(0);

另一個區(qū)別是，next bar有bar內(nèi)模式,、bar外模式,，也就是說，next bar委托單可以基于bar的開盤狀態(tài),、bar內(nèi)狀態(tài),、收盤狀態(tài)、bar外狀態(tài)進行“委托單條件判斷”,，基于bar的開盤狀態(tài),、bar內(nèi)狀態(tài)、收盤狀態(tài),、bar外狀態(tài)進行“委托單觸發(fā)”,，而this bar只能基于收盤狀態(tài)進行“委托單條件判斷”和“委托單觸發(fā)”?！舅季S導(dǎo)圖4】：自動交易進行中---開啟bar內(nèi)模式/未開啟bar內(nèi)模式---next bar基于開啟bar內(nèi)模式和未開啟bar內(nèi)模式的計算方式,。

信號腳本計算的驅(qū)動因素有如下幾種方式，通常的方式是第一種方式,，即tick驅(qū)動的計算：開啟bar內(nèi)模式下,，信號腳本是基于每筆tick進行計算,，包括開盤tick、bar內(nèi)tick,、收盤tick,；我們知道一根bar由一筆開盤tick、若干筆bar內(nèi)tick,、一筆收盤tick組成,，而開盤tick、bar內(nèi)tick都是從交易所接收的,，只有收盤tick是MC底層產(chǎn)生的,；當(dāng)信號腳本中不含有引用下一根bar數(shù)據(jù)的語句時，信號腳本會基于當(dāng)根bar的收盤tick執(zhí)行計算,。

上面分別聲明了三個變量var0,、var1、var2,，變量分為數(shù)值類型變量,、布爾類型變量,、字符串類型變量,，這三個變量分別對應(yīng)這三種類型，每個變量的類型是根據(jù)變量聲明時括號中的初始值來判斷的,，而變量聲明時需要指定初始值,，如變量var0的初始值是數(shù)值0，那么變量var0就是數(shù)值類型變量,，變量var1的初始值是布爾類型,，那么變量var1就是布爾類型變量，變量var2的初始值是字符串類型,，那么變量var3就是字符串類型變量,。

symbol系列關(guān)鍵字有symbol_close、symbol_currentbar,、symbol_length,、symbol_time、symbol_date,、symbol_downticks,、symbol_high、symbol_low,、symbol_open,、symbol_openint、symbol_tickid,、symbol_ticks,、symbol_time,、symbol_time_s、symbol_upticks,、symbol_volume,，但是本文并不打算將symbol系列關(guān)鍵字全部進行闡述清楚，我們只選擇如下4個進行闡述,，其它的symbol類關(guān)鍵字以此類推即可,；

time= 1301.00 barstatus= 2.00time= 1302.00 barstatus= 2.00time= 1303.00 barstatus= 2.00time= 1304.00 barstatus= 2.00time= 1305.00 barstatus= 2.00time= 1306.00 barstatus= 2.00time= 1307.00 barstatus= 2.00time= 1308.00 barstatus= 2.00time= 1309.00 barstatus= 2.00.第一步：　【上一個未完成的bar】 ----（新tick來臨）-----（促成上一個bar完成）---- 【形成上一個bar的收盤價】 + 【形成下一個bar的開盤價】

每根bar都是由一定數(shù)量的tick組成的（一個tick表示一筆成交，每筆tick只有一個價格）,，分為開盤tick,、bar內(nèi)tick和收盤tick。由于當(dāng)根bar的結(jié)束是以下一根bar的開盤tick為判斷,，所以收盤tick并不是真實的從交易所接收的tick,，收盤tick沒有成交量，收盤tick的價格取bar內(nèi)最后一筆tick的價格（即最后一筆bar內(nèi)tick的價格）,，開盤tick和bar內(nèi)tick都是從交易所接收的真實的tick（即有真實的價格,，也有真實的成交量）；

價格精度 = Point/Points = 1/PriceScale.【價格精度】：所謂價格精度指的是品種按照價格的那個位置進行變動,。比如鐵礦石,，我們知道鐵礦石是0.5個點這樣的波動方式，因此價格精度=0.1,，表示在小數(shù)點后1位進行價格波動,。比如螺紋鋼，我們知道螺紋鋼是1個點這樣的波動方式,，因此價格精度=1,，表示在個數(shù)位進行價格波動。比如黃金,，我們知道黃金是是0.02個點這樣的波動方式,，因此價格精度=0.01，表示在小數(shù)點后2位進行價格波動,。

# 如果委托條件未發(fā)生改變,，且委托價格發(fā)生改變，那么MC的發(fā)單機制會“刪單,，以最新委托價發(fā)單”A：判斷條件,，當(dāng)快線>慢線時，進行限價發(fā)單委托,，并且委托價格為正常的委托價格（多單限價委托）這段限價單委托的核心邏輯就是“if value1 = 0 then value1 = Open of next bar;”,，這里表達的意識是，第一次判斷條件后，value1默認為0,，此時給value1賦值具體的限價委托價格,。

解釋：進出場標(biāo)志基于經(jīng)紀(jì)商的回報，收到成交回報才顯示在圖表上,。SA開啟自動交易時,，圖表上的歷史回測下單位置會全部消失，因為是根據(jù)經(jīng)紀(jì)商的實際回報標(biāo)記下單位置,，此時并沒有進行實際的回報,，因此不會進行下單標(biāo)識，有信號時才會標(biāo)識,。AA開始自動交易時,，圖表上的歷史回測下單位置還會保留，因為是根據(jù)信號公式的歷史計算得出的下單位置,，無須接收經(jīng)紀(jì)商的實際回報,，因此歷史下單標(biāo)識保持不動，還會顯示,。

我們發(fā)現(xiàn)下單的價格并不是下一個Next bar的open價格,，并制定open limit價格進行發(fā)單。如果下一個的open價格與當(dāng)前的open價格相等,，此時也會按照open價格下單,，如果價格不相等，會按照下一個的open價格進行發(fā)單（因為價格不存在,，所以只能取下一個bar的open價格）,。第二：判斷邏輯滿足后,，指定buy的條件是在Next bar進行發(fā)單操作,，而不是this bar，并且告訴在Next Bar 指定Next bar 的open價格作為limit價格,。

語法 Portfolio_OpenPositionProfit注意 此功能僅能在信號中,，并且搭配 Portfolio Backtester 使用。當(dāng)投資組合部位中存在商品”MSFT”時,，則將最大潛在損失比率設(shè)為 10%：If “MSFT” = SymbolName thenPortfolio_SetMaxPotentialLossPerContract(-10);設(shè)定最大潛在損失比率為 5%：Portfolio_SetMaxPotentialLossPerContract(-5);設(shè)定最大的潛在損失金額是$200：Portfolio_SetMaxPotentialLossPerContract(200);

語法 信號：AvgEntryPrice函數(shù)或指標(biāo)：i_AvgEntryPrice.如果某交易的商品當(dāng)前在經(jīng)紀(jì)商處有一筆未平倉交易,，進場價 102，則 AvgEntryPrice_at_Broker 返回值為 102,。語法 i_AvgEntryPrice_at_Broker注意*i_AvgEntryPrice_at_Broker 只返回未平倉部位的平均進場價,。語法 信號或函數(shù)或指標(biāo)中：i_MarketPosition信號或函數(shù)中：MarketPosition(PosBack)參數(shù)PosBack——數(shù)值表達式，用來指定部位：0——未平倉部位,；返回目前交易總筆數(shù),。

關(guān)鍵字，將取得策略所在圖表窗口的策略屬性設(shè)置，包括手 續(xù)費,、滑價,、信號名稱，另外還有在 QM 中設(shè)定的保證金,。如果策略屬性的屬性窗口設(shè)置手續(xù)費為10元,，則Commission 返回值為10。返回策略屬性的屬性窗口設(shè)置的手續(xù)費金額,。如果策略屬性》屬性窗口設(shè)置的滑價是0.25元,，則Slippage返回值為0.25。返回策略屬性的屬性窗口設(shè)置的滑價值,。如果交易數(shù)量高于或等于100000,，則手續(xù)費設(shè)定為成交金額的0.0025%.　　手續(xù)費為雙邊手續(xù)費。

語法 ExitName(PosBack)參數(shù)PosBack——數(shù)值表達式,，用來指定部位：1——上一個*倉部位（最后一個*倉部位）,；語法 ExitPrice(PosBack)參數(shù)PosBack——數(shù)值表達式，用來指定部位：1——上一個*倉部位（最后一個*倉部位）,；語法 ExitTime(PosBack)參數(shù)PosBack——數(shù)值表達式,，用來指定部位：1——上一個*倉部位（最后一個*倉部位）；語法 PosTradeCount(PosBack)參數(shù)PosBack——數(shù)值表達式,，用來指定部位：0——未*倉部位,；

4) Next Bar [At] Price Stop其中：Price 是數(shù)值表達式，指定停止價進場價格At 是跳躍字,，可省略若下根 Bar 的第一筆價格大于或等于 Price,，則在下根 Bar多頭進場，并標(biāo)記 Buy 的箭頭,；在下根 Bar 開始時,，以大于或等于 100 的價格買進一手：Buy 1 Contract Next Bar At 100 Or Higher;在下根 Bar 開始時，以大于或等于 50 的價格賣出一手：SellShort 1 Contract Next Bar At 50 Or Higher;

語法 GetPositionOpenPL(Symbol,Account)參數(shù) Symbol——指定商品名稱Account——指定的經(jīng)紀(jì)商賬號注意 暫時未實現(xiàn)該功能,，函數(shù)取得值為 0.00,。語法 GetPositionSymbol(Account,PositionLoc)參數(shù)Account——指定的經(jīng)紀(jì)商賬號1 <= PositionLoc <= GetNumPositions——指定賬號的持倉列表行號注意 如果是在同一行商品名稱是類似CTP.CFFEX.IF.HOT(CTP.CFFEX.IF.201304)，則該商品相當(dāng)于順次占用列表中的兩行,，算 2 個商品名稱,。

語法 SessionEndDayMS(SessionNum)參數(shù) SessionNum——數(shù)值表達式，指定第幾個交易時段（要小于等于 SessionCount 取到的數(shù)量）語法 SessionStartTime(SessionType,SessionNum)參數(shù)SessionType——數(shù)值表達式,，交易時段類型：0 表示自動檢測的交易時段 1 表示是標(biāo)準(zhǔn)交易時段*SessionNum——數(shù)值表達式,，指定第幾個交易時段（要小于等于 SessionCount 取到的數(shù)量）*若 QuoteManager 中選擇自定義交易時段，則該時段將作為標(biāo)準(zhǔn)時段,。