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原創(chuàng)文章第361篇，專注“個人成長與財富自由,、世界運作的邏輯與投資",。 我的觀察，做CTA出身的人,，更關(guān)注單個標的投資,，就是傳統(tǒng)做策略的手法，就是一個個標的進行觀察,，因為期貨截面可比較的不多,，螺紋鋼和塑料完全就是兩碼事。做股票出身的人,，往往有機會也傾向于都是一攬子股票集,。輪動在股票是一種很常見的策略，就是相互之間比較,，擇期優(yōu)者,。 可轉(zhuǎn)債雙低策略也是一種輪動，而且是偏左側(cè)交易的輪動。 這種交易模式適合大資金量,，穩(wěn)健投資,，容量比較大，分散也能降低風(fēng)險,。輪動本身就帶了出場策略,，一般就沒有止盈損的考量。 但輪動本身要進一步提升Alpha有難度,。 Alpha本身就是擇時更加擅長的事情,。 所以，就個人或小團隊而言,，還是可以通過基本面或者一些規(guī)則的篩選,，聚焦一個小一點的標的池，然后還是引入擇時策略,。
期貨里有很多經(jīng)典的單標的交易策略,，好不好另說，但基本都是成體系的系統(tǒng),。 比如網(wǎng)格： 網(wǎng)格交易法是一種利用行情震蕩進行獲利的策略,。在標的價格不斷震蕩的過程中，對標的價格繪制網(wǎng)格,，在市場價格觸碰到某個網(wǎng)格線時進行加減倉操作盡可能獲利,。 網(wǎng)格交易法屬于左側(cè)交易的一種。與右側(cè)交易不同,，網(wǎng)格交易法并非跟隨行情,，追漲殺跌，而是逆勢而為,，在價格下跌時買入,，價格上漲時賣出。 網(wǎng)格交易主要包括以下幾個核心要點： - 挑選的標的最好是價格變化較大,，交易較為活躍 一個思考,，在傳統(tǒng)信號策略的基礎(chǔ)上，用機器學(xué)習(xí)來優(yōu)化,，比如找信號,，比如判斷當(dāng)前屬于趨勢還是震蕩。 一個預(yù)判,，信號的勝率也許不是最重要的,，賠率，資金管理等交易系統(tǒng)的設(shè)計,，交易系統(tǒng)變成一個反脆弱的系統(tǒng)至關(guān)重要,。 下周考慮把經(jīng)典策略復(fù)現(xiàn)一下，而后考慮如何使用機器學(xué)習(xí),、深度學(xué)習(xí),、強化學(xué)習(xí)來優(yōu)化。這里不應(yīng)該是割裂的情況,，傳統(tǒng)和經(jīng)典還是有其生命力的,。 DeepAlphaGen:強化學(xué)習(xí)的因子組合挖掘 【優(yōu)惠券】知識星球與開源項目：萬物之中,，希望至美 Keras(Tensorflow) vs AutoGluon對滬深300指數(shù)20日收益率預(yù)測對比（代碼+數(shù)據(jù)） AI量化系統(tǒng)Quantlab V1.7代碼更新,，支持pybroker引擎，含大類資產(chǎn)風(fēng)險平價及波動率策略源碼集,，平均年化15% 絕對型收益策略集：大類資產(chǎn)ETF風(fēng)險平價及趨勢動量（低代碼量化系統(tǒng)實證，代碼+數(shù)據(jù)下載） |
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