接觸交易系統(tǒng),、研究交易系統(tǒng),、搭建交易系統(tǒng)，這三個(gè)步驟相信是很多交易者的交易進(jìn)階之路,。并且這其中包含了很多瓶頸,，比如從主觀交易到系統(tǒng)交易的轉(zhuǎn)變、比如對(duì)交易系統(tǒng)一知半解到理解了交易系統(tǒng)的作用和內(nèi)容,、再比如從模仿別人的交易系統(tǒng)到搭建自己的交易系統(tǒng),。

這篇文章的目的在于全面展現(xiàn)一套交易系統(tǒng)的生成過(guò)程，并且進(jìn)行回測(cè),，以及會(huì)指出其可以做到穩(wěn)定盈利的核心要素,。

一個(gè)交易系統(tǒng)主要包含以下幾個(gè)方面：1.入場(chǎng)判斷2.止損判斷3.止盈判斷4.方向判斷5.資金管理6.加倉(cāng)判斷7.減倉(cāng)判斷。這7個(gè)部分其中1-5是必要的,，6,、7兩部分是可選擇的。

我們每個(gè)部分分別來(lái)看,，看它的作用,，看它的重要性，再看一個(gè)真實(shí)交易系統(tǒng)的對(duì)應(yīng)部分是什么樣子的,。從而給對(duì)交易系統(tǒng)一知半解的朋友做一個(gè)全面的參考,。

有些朋友會(huì)認(rèn)為交易系統(tǒng)是很復(fù)雜的東西，實(shí)則不然,。真正能夠盈利的交易系統(tǒng),，往往很簡(jiǎn)單。本文以一個(gè)最簡(jiǎn)單的形態(tài)突破交易系統(tǒng)舉例,，不看指標(biāo),，不看量能，只看K線的形態(tài),。尋找K線形態(tài)的突破,。

一步步地來(lái)看，盡管你也知道也聽(tīng)說(shuō)過(guò)形態(tài)突破,，并且突破交易是流傳較為廣泛的交易策略,，但是你還是沒(méi)辦法形成一套交易系統(tǒng)的核心在哪里。

首先在講述交易系統(tǒng)的各個(gè)部分之前,，我們需要對(duì)整個(gè)交易系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)做鋪墊,，這是交易系統(tǒng)的底座。也就是你的交易系統(tǒng)是依靠什么理論來(lái)運(yùn)行的，比如波浪理論,、纏論等等,。我們這里不使用這些復(fù)雜的分析工具，只講一條背景,，也就是：“大部分時(shí)候,，市場(chǎng)價(jià)格分為運(yùn)行和調(diào)整兩種運(yùn)動(dòng)方式。并且調(diào)整結(jié)束后會(huì)伴隨一段運(yùn)行,。沒(méi)有永遠(yuǎn)在運(yùn)行的市場(chǎng),，也沒(méi)有永遠(yuǎn)在調(diào)整的市場(chǎng)?！敝肋@個(gè)結(jié)論就可以構(gòu)建交易系統(tǒng)了,。

一、入場(chǎng)判斷

知道在市場(chǎng)中何處進(jìn)場(chǎng)是一個(gè)交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能,。這是交易系統(tǒng)的理論部分所指明的,。它必然是在等待市場(chǎng)進(jìn)入某種狀態(tài)，比如超買(mǎi)超賣(mài),、趨勢(shì)結(jié)束,、價(jià)格反轉(zhuǎn)、吸籌派發(fā)等等,。其實(shí),，就算是沒(méi)有交易系統(tǒng)的主觀交易者，也是在無(wú)意識(shí)地等待市場(chǎng)進(jìn)入某種“他想要”的狀態(tài),。因此,，進(jìn)行入場(chǎng)判斷是一個(gè)交易系統(tǒng)的首要功能。

在我們的形態(tài)突破交易系統(tǒng)中,，顧名思義,，就是要找到形態(tài)的突破，然后介入市場(chǎng),，在下一個(gè)調(diào)整到來(lái)時(shí)出場(chǎng)止盈,。吃到兩個(gè)調(diào)整中間的運(yùn)行段的利潤(rùn)。

那么此時(shí)我們要定義出什么是調(diào)整結(jié)構(gòu)以及什么是調(diào)整結(jié)構(gòu)的突破,。結(jié)合我們以往的經(jīng)驗(yàn),，調(diào)整結(jié)構(gòu)就是價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)圍繞一個(gè)價(jià)格進(jìn)行波動(dòng)的K線形態(tài)。并且有一些調(diào)整結(jié)構(gòu)非常容易識(shí)別,，只需要將其各個(gè)端點(diǎn)連接起來(lái),，觀察形成的半封閉圖形的形狀就可以判斷屬于什么類(lèi)型的調(diào)整。比如三角調(diào)整,、矩形調(diào)整,、楔形調(diào)整等等,。這種形態(tài)清晰的調(diào)整，我們稱之為規(guī)則調(diào)整,。特點(diǎn)是收斂并且好辨認(rèn),。

既然市場(chǎng)中存在這種規(guī)則的調(diào)整形態(tài),，那我們就設(shè)定第一個(gè)入場(chǎng)條件：只有在規(guī)則調(diào)整形態(tài)突破時(shí),，才能介入市場(chǎng)。

接下來(lái)我們定義突破,，突破就是K線從半封閉圖形中伸出去了,，并且實(shí)體要收線在外。為了防止假突破,，再加上一條對(duì)于K線的實(shí)體長(zhǎng)度（動(dòng)能）的要求,，不能太低。所以此時(shí)形成了第二條規(guī)則：規(guī)則形態(tài)突破的確認(rèn),，需要有一根具備動(dòng)能的并且收線在半封閉調(diào)整圖形外的K線,。

這就是我們搭建的兩條入場(chǎng)條件，聰明的讀者看到這里一定能明白一個(gè)道理,。入場(chǎng)條件的確定關(guān)鍵不在于是否精確與實(shí)用,，比精確和實(shí)用更首要的在于敢于確定一個(gè)條件。

意思是說(shuō)大部分交易者在突破交易系統(tǒng)搭建瓶頸的時(shí)候,，問(wèn)題在于不敢建立規(guī)則,，不敢確定一個(gè)條件，即使是一個(gè)粗糙的條件也確定不下來(lái),。因?yàn)樗J(rèn)為系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)是科學(xué)的,、復(fù)雜精密的，是交易高手?jǐn)?shù)年搭建起來(lái)的,，而非自己草草確定的,。而事實(shí)恰恰相反。（全文重點(diǎn)）

二,、止損條件

止損是風(fēng)控的手段,。只要有倉(cāng)位，就一定要有止損,。這個(gè)是所有交易者都應(yīng)當(dāng)提起重視的內(nèi)容,。不是我苦口婆心勸你提起重視，而是你的錢(qián)會(huì)以爆倉(cāng)的方式提醒你重視起來(lái),。做單不帶止損,，早晚會(huì)深陷泥潭，這是大部分人都體會(huì)得到的,，除非你不做交易,。所以其重要性不言而喻,。

對(duì)于一個(gè)形態(tài)突破的交易系統(tǒng)來(lái)講，止損位置的確定很簡(jiǎn)單,，就是放在規(guī)則調(diào)整結(jié)構(gòu)的突破方向的對(duì)側(cè)的極值點(diǎn)處,。那么我們的止損位置也確定下來(lái)了。

三,、止盈條件

止盈是一個(gè)很主觀的判斷,。如果你認(rèn)為你踩上了一個(gè)百年不遇的大趨勢(shì)的起點(diǎn)，那么你可以一直持有倉(cāng)位,，直到天荒地老,，也許你確實(shí)能大賺一筆，但也很有可能在持倉(cāng)中回吐大部分利潤(rùn),。如果你通過(guò)設(shè)置固定的盈虧比來(lái)止盈,，比如盈虧比到達(dá)2：1的時(shí)候就堅(jiān)決出場(chǎng)，即便后面出現(xiàn)再多的利潤(rùn)也不為所動(dòng),，那么你一定能夠提高交易的勝率,。

所以交易止盈是一個(gè)可以自由選擇組合的部分，這里為了簡(jiǎn)化說(shuō)明,，我們也確定一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的止盈規(guī)則：當(dāng)盈虧比到達(dá)2：1的時(shí)候平倉(cāng)所有倉(cāng)位,。

四、方向判斷

判斷方向?qū)τ谮厔?shì)交易者來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,，這關(guān)系到他們的交易入場(chǎng)之后是不是能踩準(zhǔn)趨勢(shì),。但是我們今天的交易系統(tǒng)不需要判斷方向，因?yàn)橥黄频姆较蚓褪俏覀兊慕灰追较?。所以在我們的系統(tǒng)里面,，交易方向判斷這部分內(nèi)容可以直接被簡(jiǎn)化掉。

五,、資金管理

這部分內(nèi)容需要配合止損止盈來(lái)看,。你的整體資金會(huì)通過(guò)止損止盈這兩個(gè)動(dòng)作發(fā)生增減。止損動(dòng)作嚴(yán)格,，止損數(shù)量合理,，就可以一直留存有資金入場(chǎng)交易。止盈及時(shí),，止盈策略合理,，就可以保證浮盈落袋為安。

所以我們給出一個(gè)比較常見(jiàn)的資金管理策略：每次單筆止損金額為總資金量的1％,。這意味著我們至少要經(jīng)歷100筆連續(xù)止損的交易之后,，資金才消耗殆盡。

至此,，可以說(shuō)我們的交易系統(tǒng)已經(jīng)搭建完成了,。再整體回顧一下為數(shù)不多的幾條規(guī)則：

1.入場(chǎng)：只有在規(guī)則調(diào)整形態(tài)突破時(shí),，并且規(guī)則形態(tài)突破的確認(rèn)，需要有一根具備動(dòng)能的并且收線在半封閉調(diào)整圖形外的K線,，才能介入市場(chǎng),。

2.止損：放在規(guī)則調(diào)整結(jié)構(gòu)的突破方向的對(duì)側(cè)的極值點(diǎn)處。

3.止盈：盈虧比達(dá)到2比1時(shí)平倉(cāng)出場(chǎng),。

4.資管：每次入場(chǎng)金額為總資金的1％,。

在對(duì)這個(gè)交易系統(tǒng)進(jìn)行回測(cè)之前，我們思考：

為什么這四句話可以構(gòu)成一個(gè)系統(tǒng),？

為什么這四句話的系統(tǒng)就可以保證穩(wěn)定盈利,？

這不得不提到一個(gè)交易系統(tǒng)穩(wěn)定盈利的要素：1.概率2.一致性3.模式4.止盈5.風(fēng)控

以上五個(gè)點(diǎn),，是一個(gè)交易系統(tǒng)穩(wěn)定盈利的核心,。每個(gè)點(diǎn)都不可缺少。我們用一個(gè)比喻來(lái)說(shuō)明：

交易就像去打獵,，首先你要會(huì)打獵,。意思是你要會(huì)用槍?zhuān)涝趺茨脴尅⒃趺疵闇?zhǔn),、怎么換子彈,、怎么保養(yǎng)。這是最基礎(chǔ)的,。不會(huì)這個(gè),，出去打獵就算遇到獵物也無(wú)法殺死。這個(gè)就是模式,，也就是說(shuō),，一個(gè)交易策略需要是正期望的，不能是負(fù)期望,。舉個(gè)負(fù)期望的例子：每次都找不規(guī)則的交易突破入場(chǎng),，并且不帶止損，止盈設(shè)置在10：1,。這是一個(gè)作死的策略,。不用回測(cè)，肯定會(huì)賠光,。這就是負(fù)期望,，也就是壞的模式。要想賺錢(qián),，模式要正確,。這是技術(shù)層面的。

之后是概率,，打獵并不是每天都有收獲,，但是只要幾天中能有一天獲得獵物,，就能夠吃好幾天。這就要求我們?cè)诮灰字胁荒荜P(guān)注一筆交易的盈虧,，要把目光放長(zhǎng)遠(yuǎn),，看長(zhǎng)期的平均。用可持續(xù)的眼光審視自己的交易生涯,，

然后是一致性,，意思是保證執(zhí)行交易的動(dòng)作不變形。如果去打獵,，每天的水平發(fā)揮不穩(wěn)定,。比如有的時(shí)候不瞄準(zhǔn)，有的時(shí)候開(kāi)槍了發(fā)現(xiàn)沒(méi)裝子彈,，有的時(shí)候忘了怎么修理卡住的槍?zhuān)踔劣械臅r(shí)候因?yàn)樽呱窳朔诺袅双C物,。這些都是沒(méi)有保持打獵一致性的表現(xiàn)，會(huì)直接導(dǎo)致打獵成績(jī)下降,。同樣,，在交易中，也必須保持嚴(yán)格執(zhí)行交易策略,，才能夠最大程度發(fā)揮模式的效能,。

最后是風(fēng)控與止盈，兩者直接影響交易資金曲線的走勢(shì),，其重要性就不說(shuō)了,。不帶止損不帶止盈，最后全部都要黯然離場(chǎng),。

這五個(gè)部分缺一不可,，大家可以嘗試拿掉其中的某個(gè)部分來(lái)思考一下這一套交易系統(tǒng)是不是還能夠穩(wěn)定盈利？沒(méi)有正期望的模式,，執(zhí)行力再?gòu)?qiáng)只能更快賠光,；沒(méi)有一致性的執(zhí)行力，就算交易系統(tǒng)再好也會(huì)被主觀的操作擾亂結(jié)果,，也就是說(shuō)同樣的一套交易系統(tǒng)給不同人使用結(jié)果肯定不一樣,；而不追求概率上的勝利，單純瞄著一次兩次的交易結(jié)果更是不可取的做法,；最后是風(fēng)控和止盈,，不把控好這兩個(gè)出場(chǎng)條件，再多的浮盈也變成浮虧爆倉(cāng),。

至此,，我們搭建了一套交易系統(tǒng)，并且分析了這一套交易系統(tǒng)從技術(shù),、心理,、執(zhí)行層面上為什么能夠穩(wěn)定盈利,。下一篇文章我們給出真實(shí)市場(chǎng)的例子，來(lái)看看怎么去執(zhí)行這個(gè)交易系統(tǒng),。去真實(shí)的市場(chǎng)中回測(cè)一下,，看看這樣一套簡(jiǎn)單的，看似是臨時(shí)搭建起來(lái)的交易系統(tǒng)是否有效,？如果無(wú)效是因?yàn)槭裁?？要怎么去修正?/p>