原創(chuàng)文章第324篇,，專注“個人成長與財富自由,、世界運(yùn)作的邏輯與投資",。

今天央行二次降準(zhǔn),，為市場注入新一輪動力。

今天重點(diǎn)要實現(xiàn)策略集的可視化呈現(xiàn),，這個方便大家使用：

1,、動量+rsrs輪動。 

2,、策略結(jié)果在網(wǎng)頁呈現(xiàn),。

我們先從最簡單的動量策略開始，昨天的文章,，我們介紹了配置文件寫策略：“先勝而后求戰(zhàn)”，先構(gòu)建自己的交易系統(tǒng),，因子,，算法都是術(shù)的層面的東西。

策略邏輯：

交易標(biāo)的：滬深300,、創(chuàng)業(yè)板 ETF ,， 大小盤。

指標(biāo)就一個roc_20,，即20天價格動量，當(dāng)動量>0.02時開多,，<-0.02是平倉,，若多于一個，取動量大的輪動,。

用toml來表達(dá)這個策略配置如下：

name = 'ETF趨勢交易_動量輪動'

[data]
start_date = '20120626'
end_date = ''
symbols = [
        '159915.SZ', # 創(chuàng)業(yè)板ETF
        '510300.SH', # 滬深300ETF
]
fields = ['roc(close,20)','roc_20>0.02','roc_20<-0.02']
names = ['roc_20','buy','sell']
data_folder = 'etfs' # 數(shù)據(jù)在data下的目錄

[benchmark]
symbols=['000300.SH']
data_folder = 'index' # 數(shù)據(jù)在data下的目錄


[[algos]]
name = 'SelectBySignal'
rules=['buy']

[[algos]]
name = 'SelectHolding'

[[algos]]
name = 'SelectBySignal'
rules=['sell']
exclude= true

[[algos]]
name = 'SelectTopK'
factor_name='roc_20'

[[algos]]
name = 'WeightEqually'

[[algos]]
name = 'Rebalance'

回測結(jié)果如下：

我們多進(jìn)程運(yùn)行,，回測效率還是很高的：十年年化18.1%，還可以,，不過回撤有點(diǎn)大,。

這就是回測與實戰(zhàn)的區(qū)別，其實在回測里要戰(zhàn)勝大盤很容易,，但真金白銀的實戰(zhàn)中卻非常難,。主要是個人情緒如何克服。在市場下行時敢于滿倉操作,，多數(shù)人不敢,。——這也是量化的核心價值所以——克服人性的弱點(diǎn)，管理投資紀(jì)律,。

改進(jìn)版本：

添加更多不相關(guān)的ETF,，黃金，納指,，商品,，日經(jīng)等。

加入RSRS指標(biāo),，買入條件更嚴(yán)格,，需要rsrs>1且動量大于0.02，賣出條件更寬,，滿足一個即賣出,。

name = 'ETF趨勢交易_動量輪動'

[data]
start_date = '20120626'
end_date = ''
symbols = [
        '159915.SZ', # 創(chuàng)業(yè)板ETF
        '510300.SH', # 滬深300ETF
        '518880.SH', # 黃金ETF
        '513110.SH', # 納指100指數(shù)
        '513520.SH', # 日經(jīng)ETF
        '159985.SZ', # 豆粕ETF
]
fields = ['roc(close,20)','roc_20>0.02','roc_20<-0.02','slope_pair(high,low,18)','rsrs>1.0','rsrs<0.8']
names = ['roc_20','buy','sell','rsrs','rsrs_gte','rsrs_lte']
data_folder = 'etfs' # 數(shù)據(jù)在data下的目錄

[benchmark]
symbols=['000300.SH']
data_folder = 'index' # 數(shù)據(jù)在data下的目錄


[[algos]]
name = 'SelectBySignal'
rules=['buy','rsrs_gte']
at_least_count=2

[[algos]]
name = 'SelectHolding'

[[algos]]
name = 'SelectBySignal'
rules=['sell','rsrs_lte']
at_least_count=1
exclude= true

[[algos]]
name = 'SelectTopK'
factor_name='roc_20'

[[algos]]
name = 'WeightEqually'

[[algos]]
name = 'Rebalance'

年化27.5%。

策略代碼在如下位置：

“先勝而后求戰(zhàn)”,，先構(gòu)建自己的交易系統(tǒng)，因子,，算法都是術(shù)的層面的東西,。