文章素材來源：期權(quán)科普館。投資者對行情的預判到將有非常大的市場波動時,，或者想要在期權(quán)末日輪當中抓一絲機遇時,，可以嘗試選擇較虛值的合約。那么你了解標的漲一個點期權(quán)會漲幾個點嗎,？本期小編就帶大家來了解,，有興趣的朋友可以看一下。每日分享期權(quán)知識,，幫助用戶及時有效地掌握即市趨勢與新資訊,！

你了解標的漲一個點期權(quán)會漲幾個點嗎？

期權(quán)一天內(nèi)最高漲幅是可以達十幾倍,，甚至是1000%以上的,，192倍這么大的漲幅是國內(nèi)期權(quán)上線以來唯一的一次，美國市場自1973年推出場內(nèi)期權(quán)以來也是極為罕見。

期權(quán)是采取T+0雙向交易的,，之所以漲了200倍還是因為是虛值期權(quán),，杠桿比較高。

50ETF期權(quán)每個行權(quán)價的認購和認沽價格都不同,，最低的可能只需要幾元錢就可以做一手了,。

1張期權(quán)對應的是10000份上證50ETF，投資者在進行投資的時候如果要計算我們支付的權(quán)利金的話,，最簡單的就是把現(xiàn)價乘以10000就得出每手需要多少錢了,。

事實上50ETF期權(quán)是按張而非按手來收費的，一張等于一萬份,，例如一張的價格為3365元,，那么一份就是0.3365元。另外在50ETF期權(quán)交易中還會根據(jù)交易筆數(shù)收取7-10元不等的手續(xù)費,。

一般在連續(xù)競價交易期間,，當期權(quán)價格出現(xiàn)快速大幅波動時，類似保險絲一樣,，自動暫停連續(xù)交易,，進入短期集合競價階段，這就是期權(quán)交易的熔斷機制,。

這種機制的好處是不僅可以給市場一個冷卻和反應的時間,，也可以有效防范錯單交易導致價格的劇烈波動。

所以在期權(quán)交易中雖然沒有跌漲幅度的限制,，但是市場也會有相應的應對機制,。而在期權(quán)投資中還是存在以下幾個跌漲幅度的計算公式：

認購期權(quán)最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%，min [(2×合約標的前收盤價-行權(quán)價格),，合約標的前收盤價]×10%｝

認購期權(quán)最大跌幅=合約標的前收盤價×10%

認沽期權(quán)最大漲幅=max{行權(quán)價格×0.5%,，min [(2×行權(quán)價格-合約標的前收盤價)，合約標的前收盤價]×10%｝

認沽期權(quán)最大跌幅=合約標的前收盤價×10%

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