【原】pyalgotrade量化回測(cè)框架簡(jiǎn)單試用

AI量化實(shí)驗(yàn)室 2023-10-12 發(fā)布于北京

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持續(xù)行動(dòng)1期 40/100,，“AI技術(shù)應(yīng)用于量化投資研資”之可轉(zhuǎn)債投資,。

今天要講一個(gè)量化的傳統(tǒng)“科目”——回測(cè),。

很多人一提及量化，第一個(gè)想到的就是回測(cè)系統(tǒng),，寫一個(gè)strategy,，搞兩個(gè)技術(shù)指標(biāo)跑起來看看。

前面的時(shí)間我們一直在聊數(shù)據(jù),，因?yàn)?strong>數(shù)據(jù)和因子才是量化的靈魂,，回測(cè)系統(tǒng)僅是工具，而且成熟的開源項(xiàng)目大把,，還是很多帶數(shù)據(jù)源的類似quantopian的平臺(tái),。

我打算分享4個(gè)量化回測(cè)引擎：pyalgotrade， backtrader ,，我自研的以及qlib內(nèi)置的,。

特別說明一下，qlib內(nèi)置的回測(cè)系統(tǒng),，適合機(jī)器模型驅(qū)動(dòng)的,，當(dāng)然你非得改造成傳統(tǒng)事件驅(qū)動(dòng)的，自己實(shí)現(xiàn)也可以,。我會(huì)考慮把我自己的回測(cè)系統(tǒng),，往qlib的框架里靠一靠，如果有必要的話,。

今天先看一個(gè)簡(jiǎn)單的：pyalgotrade,。

安裝很簡(jiǎn)單：pip install PyAlgoTrade

它的版本停留在0.2，后面應(yīng)該不維護(hù)了,，但基本也夠用了,。

https://github.com/gbeced/pyalgotrade

文檔地址：

http://gbeced./pyalgotrade/

https://pyalgotrade-docs-zh-cn./zh_CN/latest/tutorial.html

有人改進(jìn)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的版本，開源地址如下：

https://github.com/Yam-cn/pyalgotrade-cn

01 hello pyalgotrade

from pyalgotrade import strategy
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed


class MyStrategy(strategy.BacktestingStrategy):
    def __init__(self, feed, instrument):
        super(MyStrategy, self).__init__(feed)
        self.__instrument = instrument

    def onBars(self, bars):
        bar = bars[self.__instrument]
        self.info(bar.getClose())


# Load the yahoo feed from the CSV file
feed = yahoofeed.Feed()
feed.addBarsFromCSV("orcl", "orcl-2000.csv")

# Evaluate the strategy with the feed's bars.
myStrategy = MyStrategy(feed, "orcl")
myStrategy.run()

聲明一個(gè)新的策略,。
只有 onBars 方法是必須要定義的,，此方法會(huì)在每次推送 bar 數(shù)據(jù)時(shí)執(zhí)行。
從 CSV 文件加載數(shù)據(jù),。
基于 feed 提供的 bar 數(shù)據(jù)運(yùn)行策略,。

這個(gè)csv通過yahoofinance已經(jīng)不好使了，我們使用自己的格式下載來回即可,。

我們使用茅臺(tái)的股票數(shù)據(jù),。

pyalgotrade的數(shù)據(jù)column是大寫字母開頭，而且必須有復(fù)權(quán)價(jià),。

把收盤價(jià)打印出來：

plt = plotter.StrategyPlotter(myStrategy)


myStrategy.run()
# Evaluate the strategy with the feed.
print("Final portfolio value: $%.2f" % myStrategy.getBroker().getEquity())
plt.plot()

02 參數(shù)優(yōu)化

如下是本地參數(shù)集回測(cè)的代碼,。

import itertools
from pyalgotrade.optimizer import local
from pyalgotrade.barfeed import yahoofeed
import rsi2


def parameters_generator():
    instrument = ["dia"]
    entrySMA = range(150, 251)
    exitSMA = range(5, 16)
    rsiPeriod = range(2, 11)
    overBoughtThreshold = range(75, 96)
    overSoldThreshold = range(5, 26)
    return itertools.product(instrument, entrySMA, exitSMA, rsiPeriod, overBoughtThreshold, overSoldThreshold)


# The if __name__ == '__main__' part is necessary if running on Windows.
if __name__ == '__main__':
    # Load the feed from the CSV files.
    feed = yahoofeed.Feed()
    feed.addBarsFromCSV("dia", "dia-2009.csv")
    feed.addBarsFromCSV("dia", "dia-2010.csv")
    feed.addBarsFromCSV("dia", "dia-2011.csv")

    local.run(rsi2.RSI2, feed, parameters_generator())