期貨日內(nèi)交易,，看5分鐘周期，均線形成多頭排列就做多,，反之則做空可以嗎,？

論證這個很簡單，不需要理論,，因為我可以把你這個說法給編寫出來,。

但是這里，你并沒有定義多頭排列是哪幾條均線排列,。

首先,，你這是程序化的交易模式，程序化交易模式,，用在15分鐘一下周期的話,，極其艱難，因為你用一般的參數(shù)的話,，信號觸發(fā)的會非常多,，各種日內(nèi)的雜波你都會上。唯一有一線生機的,，就是你用超大參數(shù),。

我給你定義了三條：

10,30,60,， 因為我?guī)湍阍嚵耍@三條,，是結(jié)果比較好的,。

然后，現(xiàn)在期貨日內(nèi)交易,，換手率最高,，也就是日內(nèi)期貨交易者最多的品種，就是原油,，燃油,，鋅了。我?guī)湍銣y試了一下,，先看原油：

黃線是資金曲線,。在沒有加手續(xù)費的情況下，波波折折,，無法實現(xiàn)盈利,。

再看燃料油：

這個是盈利的。而且加了手續(xù)費,。但是也有很長時間的艱難,。

其他品種就不用看了，看這個兩個就夠了,。

燃料油為什么是盈利的,？因為燃油前幾天有一波流暢的趨勢。原油為什么虧損,，以為原油震蕩的行情太多了,。

也就是說，你在5分鐘上使用均線排列式程序化交易,，是難以實現(xiàn)盈利的,，因為機械式的處理日內(nèi)交易，你會遇到非常多的毛刺,，讓你付出很多的試錯成本,。比如你看下圖：

這是原油的5分鐘圖，這種圖你機械化處理用均線,，再大的參數(shù)都很難抗住,。

除非，你交易的品種,，出現(xiàn)了非常流暢的大趨勢,，否則結(jié)果不會太好。

所以,，你這個方式,，就不可行,。