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自從2019年4月份開始接觸文華程序化交易以來,，經(jīng)過三年的不斷學習,，探索和實踐，現(xiàn)在找到了最適合自己的兩種交易策略,。第一是【日線趨勢交易】,，第二是【M1波段交易】。 這三年,，外貿(mào)業(yè)務(wù)之外的富余時間幾乎都在研究程序化交易,，2019年因為剛接觸文華軟件還不會編程，所以曾經(jīng)購買了很多量化機構(gòu)的策略,，但最終發(fā)現(xiàn)沒有一個有用。2020年初找到了自己的編程思路,，并編寫了很多的程序,，從1分鐘到120分鐘，嘗試了所有分鐘級別的交易周期并實踐了幾十個交易品種,，最終也沒有找到非常有效的策略,，但編程的水平確實大有長進。 程序化交易的前兩年,，從未嘗試和研究過日線交易策略,，主要是因為感覺日線交易級別太大，風險系數(shù)太大不能重倉而且交易次數(shù)太少很難守候,。2021年9月份開始,，在一些頭條客的影響下，才開始嘗試研究日線趨勢交易,。從最熟悉的PTA開始,，這是因為這PTA和我所做的化纖外貿(mào)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，是我最早接觸期貨的品種,。嘗試了很多種技術(shù)方案,，最終發(fā)現(xiàn)【多空通道策略】用來做日線趨勢跟蹤非常有效,，而且適用于期貨市場上絕大部分的品種。從2021月9月份到現(xiàn)在,，我選擇了期貨市場上成交量最大,，最活躍的30個品種，利用多空通道策略構(gòu)建了一套商品期貨的【長線交易系統(tǒng)】,，目前,，這個系統(tǒng)正在測試之中，計劃持續(xù)觀測到今年年底,，打算明年啟動,。 日線趨勢交易策略，相對穩(wěn)定有效,。但日線交易周期太大,，風險系數(shù)很高，所以每個單一品種必須去杠杠,，倉位必須小,。但因為品種多，資金的整體使用效果很高,。而且多品種組合,，不僅可以降低風險，還能抓住更多的機會,。但是,，日線交易策略雖然可以獲取穩(wěn)定的盈利，但卻和暴利基本無緣,。而且如果只做日線交易,，日內(nèi)根本無需守候行情，交易會非常無聊,。所以,，除了日線級別的長線交易系統(tǒng)之外，最近我還特地研究了一個【M1波段交易】系統(tǒng),。 所有級別的大行情最早一定是從1分鐘波段開始的,，逐步演變成5分鐘,30分鐘乃至更高級別的趨勢行情。M1波段交易程序,，基于簡單的EXPMA和MACD指標構(gòu)建,，1分鐘信號進場，但并非只做日內(nèi)交易,，行情漲跌如果超過一定幅度,，會自動提升交易級別成5分鐘持倉，所以程序有時一個波段也可以走得很遠并持續(xù)好幾天。另外,，M1波段交易,，做多和做空分開成兩個程序，加上人工研判大周期的支撐和壓力,，擇機啟動多空程序分別自動參與交易,，可以大大提高勝率。而且因為多空程序分開,，有時可以進行多空對沖交易,，起到鎖定盈利和反向試倉的效用。另外,，一分鐘交易級別很小,，風險自然也小，而且因為加入了人工研判,，可以擇機變更倉位重倉出擊,，而這是日線交易不可能做到的，也是期貨真正魅力所在,。這個策略,，一開始主要是針對IC股指期貨設(shè)計的，但我發(fā)現(xiàn)對商品期貨的適用性也不錯,，所以最近在嘗試焦炭的交易,。 今天特地整理了一下這三年來編寫和使用過的程序，分鐘級別的交易程序,，除了保留一個效果一直不錯的【中證指數(shù)M5多空交易】程序用于IC股指期貨的交易之外,，其他1分鐘到120分鐘的程序全部刪除放棄將不再使用。以后將專注于【日線趨勢交易】級別的長線交易系統(tǒng)的測試和完善,，以及【M1波段交易】的短線實盤交易,。 綜合而言，日線趨勢交易級別的長線交易系統(tǒng),，適用于百W以上資金級別的理財,，追求穩(wěn)定而且風險相對比較小的收益,。M1波段短線交易,，則是尋求小資金的快速成長。   |
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