交易系統(tǒng)追求的本質(zhì)是：系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi),，制造可持續(xù)的盈利。一次兩次的買(mǎi)賣(mài),，不在交易系統(tǒng)的關(guān)心范圍內(nèi),。

交易系統(tǒng)是圍繞買(mǎi)入和賣(mài)出而建立的，買(mǎi)入策略就是尋找介入點(diǎn),，賣(mài)出策略涵蓋止盈止損,。相比于賣(mài)出策略，買(mǎi)入策略相對(duì)重要一些,，買(mǎi)的好,，賣(mài)出決定多賺還是少賺，而買(mǎi)的差,，可能就是少賺或浮虧了,。細(xì)分交易系統(tǒng)，包括以下幾個(gè)方面：

一,、交易初衷與期望

設(shè)計(jì)適合自己的交易系統(tǒng),，首先你要先明確一點(diǎn)：你想從中獲得什么，同時(shí)你又能付出什么,。比如：你想拿10萬(wàn),，給自己3年（或者幾年）時(shí)間，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由（上億）,?？刹豢赡埽慨?dāng)然可能,。概率大不大,？非常小,。所以如果你真的想要賭這把，你首先要考慮的就是你要付出什么：1.機(jī)會(huì)成本和時(shí)間成本,。你這幾年基本沒(méi)法干別的事情,。2.你的這個(gè)本金可能全都賠光。3.以上兩點(diǎn)大概率會(huì)發(fā)生,。

如果在如此大概率會(huì)發(fā)生的情況下,，你依然要決定賭一把，拼一把,。那你要考慮怎么做了,。只有一條路：滿倉(cāng)打板。（或者基于龍頭股的超短,。）這條路上,，你可能會(huì)遇到很多誘惑與困惑：比如你翻了10倍之后，100萬(wàn),，你還能不能堅(jiān)持,？因?yàn)榛爻诽蟆Ｐ囊卉?，可能就斷了。所以想清楚自己能付出的,，以及你真的可以承受的?/p>

二,、交易邏輯

交易邏輯是交易的出發(fā)點(diǎn)，也是交易行為的理論支撐,，具體就是交易方法,。建立交易邏輯，最核心的依然是可持續(xù)性,。

比如打板,。打板的盈利邏輯是什么：介入一只還能繼續(xù)漲，但是當(dāng)天被漲停板制度強(qiáng)行熔斷漲幅,，次日會(huì)接著漲的票,。

那么續(xù)著這個(gè)邏輯，往下延伸：比如有一段時(shí)間你發(fā)現(xiàn),，賺錢(qián)效應(yīng)特別好,，大家對(duì)于個(gè)股的持續(xù)性非常看好,，于是打二板變成了更好選擇股票的方式,。比如有一段時(shí)間，市場(chǎng)行情一般,，二板基本就到頭,，那么你該做一板的題材龍頭,。比如有一段時(shí)間，市場(chǎng)非常差,，天天殺打板,。那么你可能要休息一陣子。

思考完這個(gè),，到具體當(dāng)天你打的某個(gè)具體的板,，你就得知道它是什么情況，它的邏輯是啥,。從大邏輯到中邏輯,，再到小邏輯。這是一個(gè)交易邏輯的細(xì)化過(guò)程,。

再舉例子,。比如做基本面研究。那么你就是發(fā)掘公司基本面即將發(fā)生變化,，但是股價(jià)還沒(méi)體現(xiàn)出來(lái),。這就是大邏輯。然后中邏輯是什么,？比如最近,，去年供給側(cè)改革，會(huì)導(dǎo)致今年公布的鋼鐵等周期行業(yè)業(yè)績(jī)暴漲,。那么等到公布業(yè)績(jī)的關(guān)鍵階段就會(huì)爆發(fā),。所以你需要布局。

小邏輯是什么,？具體布局周期股中的哪個(gè)股票,？是買(mǎi)滄州大化？還是買(mǎi)方大炭素,？還是買(mǎi)買(mǎi)一整個(gè)行業(yè),。從大分析到小。然后,，基于你的邏輯,，邏輯發(fā)酵前買(mǎi)入，發(fā)酵后賣(mài)出,。

不要被非邏輯因素內(nèi)的波動(dòng)干擾,。比如你做超短的，就不該在次日該賣(mài)出的時(shí)候,，覺(jué)得這票基本面很好,，可以拿著做波段。比如你做基本面漲價(jià)的,，就不該在它某天炒題材拉板之后,，想著我高拋低吸,。任何一個(gè)買(mǎi)賣(mài)邏輯都不可能覆蓋到全部的漲跌幅。你需要去做取舍,。這也是人生智慧：留有余地,。

倉(cāng)位是最高要義,。倉(cāng)位是最高要義的意思是：如果你做激進(jìn)型交易,，如果你就10萬(wàn)塊，你還一天打三個(gè)板,。那么意味著,，你背離自己的初衷的。破壞自己的框架了,。要能成,，就鬼了。如果你是穩(wěn)健型操作,，動(dòng)不動(dòng)就滿倉(cāng)一只股,。那你也背離自己初衷，破壞自己框架了,。要能成,，也真是鬼了?？赡苣銜?huì)說(shuō),，我激進(jìn)型，但是會(huì)有輕倉(cāng)避過(guò)大跌的時(shí)候,，放心，你一定會(huì)有輕倉(cāng)錯(cuò)過(guò)大漲的時(shí)候,。交易系統(tǒng)講究的是持續(xù)性,，不是一次兩次的得失。所以,，你在設(shè)計(jì)你的倉(cāng)位的時(shí)候,，一定要考慮你初衷的基礎(chǔ)上，而不是具體某只股票的看好程度,。這是最原則的把握,。

激進(jìn)型，就不要輕易輕倉(cāng)分倉(cāng),。保守型,，就不要輕易重倉(cāng)一只票。

這里面很復(fù)雜（以后會(huì)慢慢講到）,，但是當(dāng)你想明白了,，你的交易初衷與倉(cāng)位之間的關(guān)系之后,，其實(shí)就好設(shè)計(jì)了。無(wú)非就是具體細(xì)化上可能會(huì)有困惑,。因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)中,，大多數(shù)人的情況是：即沒(méi)有那么激進(jìn)，也沒(méi)有那么保守,。因?yàn)槟阋龅?，是設(shè)計(jì)你倉(cāng)位在什么樣的情況下，進(jìn)行升降,。

如何設(shè)計(jì)倉(cāng)位,？

有幾個(gè)基本原則：正常情況下，你需要總體保持多少倉(cāng)位,，單只個(gè)股投入多少倉(cāng)位,。（這個(gè)根據(jù)你的交易初衷與交易模式相結(jié)合，沒(méi)法單說(shuō),。）

非正常情況下：

比如賺錢(qián)效應(yīng)好,，你如何升倉(cāng)。這時(shí)候你得明確出,，什么樣的標(biāo)準(zhǔn)才叫賺錢(qián)效應(yīng)好,。比如：市場(chǎng)有5個(gè)以上二連板，有50只漲停,，那么你會(huì)升到重倉(cāng),。而且倉(cāng)位會(huì)集中在二連板的股票上。等等（這都是具體的框架,。）

而這樣的話,，你在交易過(guò)程中就不會(huì)想著，你到底是買(mǎi)二連板,，還是買(mǎi)低吸,。盤(pán)面是非常亂的，如果每次你都要按照盤(pán)面去臨時(shí)做判斷,，絕對(duì)會(huì)亂,。實(shí)際上，這次炒作周期,，下次炒作高送轉(zhuǎn),，哪里會(huì)有差別？比如賺錢(qián)效應(yīng)差的時(shí)候,，你如何減倉(cāng),。該減到什么份上。同時(shí),，最好模擬的,，就是你去復(fù)盤(pán)的時(shí)候做模擬倉(cāng)位,。然后進(jìn)行一定程度的量化。

四,、交易模式

1,、買(mǎi)入：

按照操作的周期，分短線,、中線和產(chǎn)線,，不同的周期對(duì)買(mǎi)入以及賣(mài)出的止損止盈的要求不同，短線通常嚴(yán)格止損止盈,，而中長(zhǎng)線對(duì)這些要求并不是特別明顯,。

題材個(gè)股主要有：公告板、復(fù)牌板,、新聞板,，題材炒作板等。按照介入類(lèi)型：

短線打板：一板,、二板,、三板、四板等,。

趨勢(shì)反包：

高度：二板反包,、三板反包、四板反包,。

均線：五日線,、十日線。

時(shí)間：調(diào)整一天,、兩天,、三天、第五天,、第七天,。

2、賣(mài)出

對(duì)于短線打板：

從時(shí)間上劃分：集合,、開(kāi)盤(pán)兩分鐘、十點(diǎn),、兩點(diǎn)半,。

從空間上劃分：開(kāi)盤(pán)沖高賣(mài)，調(diào)整反彈賣(mài),。

對(duì)于中長(zhǎng)線操作：基本面與技術(shù)面的相互結(jié)合,，基本面是否發(fā)酵，與個(gè)股是否在高位,，以及量?jī)r(jià)配合等等,。

3,、止盈：當(dāng)邏輯兌現(xiàn)時(shí)往往就會(huì)止盈，邏輯落空通常就是止損,。

4,、止損：通常急速邏輯落空了，而不得不采取的防護(hù)手段,。

時(shí)間止損：這個(gè)主要根據(jù)的自己的交易模式確定,，短線通常不參與調(diào)整，中長(zhǎng)線對(duì)時(shí)間的要求并不多,。

空間止損：這個(gè)就是預(yù)期盈利了,，按照點(diǎn)數(shù)，通常缺乏更深的邏輯支撐,，更多是預(yù)測(cè),。

被個(gè)股波動(dòng)影響你的倉(cāng)位設(shè)計(jì)。一定要看全局,。（這點(diǎn)往往大多數(shù)人都做不到,。）

五、入場(chǎng)或r空倉(cāng)

這個(gè)跟具體的交易模式關(guān)系很大,。

超短,，除了嚴(yán)重的下降通道，基本都應(yīng)該出手,。而波段玩法,，可能只在上漲趨勢(shì)中持股。年線交易,，甚至幾年出不了一次,。

入場(chǎng)，就是遇到是符合自己交易系統(tǒng)的機(jī)會(huì),，果斷出擊,，這點(diǎn)最好寧缺毋濫，一定要記著不要為了交易而交易,。

空倉(cāng),，通常分兩種情況。一種是大環(huán)境不好,，市場(chǎng)環(huán)境差,，沒(méi)有賺錢(qián)效應(yīng)，主動(dòng)型空倉(cāng),，另一種情況是就是,，由于連續(xù)虧損導(dǎo)致的暫時(shí)中止交易的空倉(cāng)，用來(lái)反思和調(diào)整狀態(tài)。

六,、復(fù)盤(pán)

復(fù)盤(pán)是交易中非常重要的一步,，交易在盤(pán)中，提升在盤(pán)后,。一個(gè)好的交易系統(tǒng)一定是按照交易計(jì)劃進(jìn)行的,，而不是臨時(shí)起意。

七,、完善

無(wú)論什么樣的交易系統(tǒng),，都無(wú)法做到百分百盈利，如何處理失誤的交易,，才是取得進(jìn)步的基石,，善反思，?？偨Y(jié),。

樹(shù)立正確的投資理念，根據(jù)自己的性格,，找到適合自己的交易模式,，短線中線長(zhǎng)線，然后根據(jù)交易風(fēng)格找到對(duì)應(yīng)的買(mǎi)入策略,，根據(jù)買(mǎi)入策略,，細(xì)化交易類(lèi)型，去觀察,、驗(yàn)證,、完善，長(zhǎng)此以往,，把交易做到極致,。

八、止損

交易系統(tǒng)最后的保護(hù)線：無(wú)理由割肉,。你一定要設(shè)置好這條線,。而且按照級(jí)別，層層設(shè)計(jì),。比如做中長(zhǎng)線,，倉(cāng)位配置完畢之后，虧到多少,，就放棄這筆交易,。哪怕邏輯還在。無(wú)理由割肉與邏輯無(wú)關(guān),，與保命有關(guān)。比如做超短，短線虧到多少就放棄這筆交易,，哪怕邏輯還在,。

如6月9日的回天新材，如果你那天打板進(jìn)入,。第二天開(kāi)板直接虧損十幾個(gè)點(diǎn),，如果做超短不啟動(dòng)割肉，想再熬,。且不說(shuō)你從超短變成了短線,。等待你的將是16.72一路跌倒11.5的不回頭。那個(gè)時(shí)候你想再回頭,，就很難了,。