上節(jié)的I模型走勢分析實際是對筆轉(zhuǎn)折的分析,，如果我們不對筆的內(nèi)部進行分析，那么上節(jié)的方案至少提供了一個判斷筆結(jié)束的思路,。當(dāng)然這個筆更多的是指日線筆,，因為低級別的筆轉(zhuǎn)折由于成交量有限，會降低統(tǒng)計的可靠性,。

    關(guān)于成本考量的假設(shè)實際是假設(shè)了某一時間段內(nèi)的進行了交易的交易者的行為動機,，這一假設(shè)的重點是只在于當(dāng)前的投票，如果一個人一年前買了一次股票,，其后一直沒有賣，我們則認為這個人在這一年當(dāng)中對走勢沒有影響,，如果一年后他賣出了股票,，那么他在這一年當(dāng)中對走勢的影響只有2次。鎖倉只是減少了股票的流通盤,，并不影響走勢,。

    凡是在筆范圍內(nèi)的走勢，即使不是I型走勢亦可以通過數(shù)學(xué)方法計算其成本重心,，然后按照統(tǒng)計分析來判斷其轉(zhuǎn)折的概率,。那么筆級別以上的走勢呢？

    筆級別以上走勢首先意味著存在筆中樞（由筆構(gòu)成的中樞和類中樞,，都稱之為筆中樞）,，對于最簡單的只有3筆來構(gòu)成的筆中樞,，其重心計算有2種基本的方法：一種是分別計算每一筆的重心，然后加權(quán)計算3筆的重心,；另一種是把3筆當(dāng)作一個整體,，計算3筆范圍內(nèi)所有的成交行為的成本重心。

    對于3筆以上的走勢,，其成本重心的計算方法是一致的,。比如筆一個中樞，我們不管它是由幾筆構(gòu)成的,。這個中樞的前后,，各有一筆，這2筆都在形態(tài)上向筆中樞外延伸了足夠遠,，所以看上去是一個盤整形態(tài),，中間有一個相對波動區(qū)間較小的中樞，這種形態(tài)還是比較常見的,。對前面的形態(tài)進行計算,，得出當(dāng)前價格對成本重心的偏移程度，然后可以對比統(tǒng)計數(shù)據(jù)來估計其結(jié)束的概率,。然后當(dāng)走勢依次變復(fù)雜的時候,，可以參加前面的方法來進行分析，必要時做適當(dāng)修正,。

    上面的內(nèi)容提出了一個按照成本乖離率來計算走勢轉(zhuǎn)折概率的基本方案,，而且本博像各位保證，現(xiàn)在市場上有一個年售價2萬多的分析系統(tǒng),，其中的幾個特色指標就是采用類似的策略設(shè)計的,，他們那里是按時間段位單位將成本分布進行移動計算，而不是本博這里說的按照走勢結(jié)構(gòu)為單位,，而且本博用很簡單的方式就實現(xiàn)了對該指標的精準模擬,。

    但是，上面的內(nèi)容不是這一節(jié)的重點,。

    來考慮這樣一個問題,，對于成本重心的計算來說，相同的價格波動幅度內(nèi),，成交量較大的一段波動,，在決定成本重心的位置是，顯然占有更大的權(quán)重,。按照前面我們的計算方法來看,，對于一個完整的走勢類型來說，其重心計算其實是對其次級別各個走勢的計算,，這個時候,，中樞在整個走勢中的低位顯然就更重要,，因為中樞是多段次級別走勢的重疊，這個地方經(jīng)過多次的重疊后,，聚集了相對更多的成交量,，所以中樞對于成本重心的影響就更大。

    繼續(xù)思考,，前面本博曾經(jīng)說過,，中樞對離開它的走勢有吸引作用，而不是支撐和壓力作用,。然后本博又在前面一節(jié)提出了成本考量的假設(shè),，這個假設(shè)的具體表現(xiàn)就是人們的操作傾向于朝著股價偏離成本的方向相反的方向，也就是成本表現(xiàn)出對股價的吸引力,。

    從成本吸引力的角度同樣可以理解背馳導(dǎo)致轉(zhuǎn)折的原理,。當(dāng)市場推動股價大幅度離開第一個中樞后，由于觸及了中短線交易者的成本考量極限,，而出現(xiàn)股價被第一個中樞（也就是第一個成本密集區(qū)）吸引而開始構(gòu)筑第二個中樞的走勢,，這第二個中樞是新一輪中短線走勢成本考量的參考系，當(dāng)股價離開第二個中樞后,，如果同時接近某些資金的長期成本考量上限,，這部分資金就會進行反向操作，如果這部分資金足夠大,，就會引起轉(zhuǎn)折,，同時這是有可能還觸及到新一輪中短線資金的成本考量上限，因此這一波走勢在力度上就會有限,。這就是所謂的背馳。

     注,，好了，先寫到這里,。由于數(shù)量化分析實際是一個非常大的系統(tǒng),，而本博這幾節(jié)課程只針對數(shù)量化分析中對于成本的部分，所以如果將其叫做纏論與數(shù)量化分析,，未免題目起的過大,，因此題目改作現(xiàn)在這個,。

    另外，重新開放了評論,，有問題的,，可以互相討論解決,。