作者：谷神

今天我將介紹一款經(jīng)典的交易系統(tǒng)--鱷魚線操作系統(tǒng)。

鱷魚線系統(tǒng)的架構(gòu)和原理

這套系統(tǒng)曾經(jīng)在國外舉辦的期貨程序化大賽中取得非常好的成績，對股票市場同樣適用,，內(nèi)容比較多,，這套系統(tǒng)的理論基礎(chǔ)是基于混沌交易法。他的目標在于捕捉連貫的趨勢,，并通過加倉的方式來擴大利潤,。

說系統(tǒng)之前,，先要了解一個概念：平移移動平均線，他是將移動平均線向后移動,，就是向圖表的右方移動N個時間單位,。

看這張圖，我把13日均線向后移動了5天,。

平移的目的是使均線和價格拉開一定的距離,，在保持方向指示的同時,，增加了價格波動的包容性。過濾掉一些噪聲,。

第一部分：鱷魚線系統(tǒng)的架構(gòu)和原理

鱷魚線交易系統(tǒng)的基本架構(gòu)包括這四點：

1. 趨勢判斷--鱷魚組線判斷多空方向
2. 信號機制--利用分型突破開判斷買賣信號,，AO信號，AC信號
3. 風險管理--如何止損,，出場,；
4. 倉位管理--機制加減倉；這四項也是所有交易系統(tǒng)都應(yīng)該包括的內(nèi)容,。

鱷魚線指標由三根線組成：

顎線：這條線是13日均線,，并向右移動8個時間單位,；它代表當前時間框架的平衡線。

齒線：這條線是8日均線,，并向右移動5根均線,。他是低一級時間框架的平衡線。

吻線：5日均線,，向右移動3根均線,，他是再低一級的時間框架的平衡線,。

鱷魚線使用的基本策略：

界定趨勢和盤整--當鱷魚線糾纏在一起的時候，市場處于盤整階段,，相當于“沉睡的鱷魚,；當趨勢到來，鱷魚線張開,，相當于饑餓的鱷魚開始吃肉,。

這個時候時候才是最好的交易時機,。

鱷魚線為什么能夠起到趨勢過濾器的作用

1.大家知道市場只有30%左右的時間是有趨勢的，70%的時候都是無序盤整狀態(tài)

2.趨勢起始于盤整區(qū)的突破，為了界定盤整區(qū)域,，必須有一套帶狀的技術(shù)界定方法,。3.鱷魚線由三根平移均線組成，無論糾纏還是張口,，都能形成一條指標帶,，配合主要高低點的支撐，壓力就可以劃定趨勢帶和盤整帶,。

這些是鱷魚線系統(tǒng)的架構(gòu)和原理,，下面我將介紹鱷魚線的分型概念和典型用法,。

鱷魚線的分型概念和典型用法

分型概念

我們把價格上漲后的回落或下跌后的反彈構(gòu)成的高,，低點結(jié)構(gòu)定義為分型。

這也是價格波動的基本結(jié)構(gòu),，是分解價格波動的基本形態(tài),。

分型的基本結(jié)構(gòu)包括至少5根K線，中間K線的高點最高,，左右至少各兩根k線,，構(gòu)成上分型,。如果中間K線的低點最低,，構(gòu)成下分型,。

分型的用法主要看何時買入和賣出。

買入和賣出

當價格突破向上分型的最高價,，說明新的多頭力量出現(xiàn),，是買入機會

反之價格跌破向下分型的最低價，是賣出機會

有的朋友要說了這不就是追漲殺跌么？的卻如此,，但區(qū)別是鱷魚線會對分型高低點突破進行過濾,，來提高價格突破的勝率。

怎么過濾

當上分型高點在當前鱷魚線的齒線之上為有效高點,。價格突破第一個有效高點作為做多信號,。也就是鱷魚從沉睡中蘇醒，是一波拉升行情的開始,。

當下分型低點在當前鱷魚線的齒線之下為有效低點,。價格跌破第一個有效低點為做空信號。代表下跌趨勢開始,。

如何利用鱷魚線系統(tǒng)買入股票

案例一：深康佳A000016

我已經(jīng)把系統(tǒng)加載到K線圖上,，綠，紅,，藍線分別代表唇線，齒線,，顎線。紫色線段是上分型的最高點,，黃色線是下分型的最低點,。

在2月13號價格站上齒線也就是紅線，突破第一個上分型的高點,。說明有效突破,，鱷魚蘇醒，出現(xiàn)紅色箭頭代表買入,。

我們先買入三分之一倉位,，之后2月19號和2月26號突破了第二和第三個上分型高點，在分別加1/4的倉位,，當股價跌破綠色的唇線減一半倉位,，跌破紅色的齒線全部出場。

案例二：上證指數(shù)000001

這是鱷魚線在大盤上的表現(xiàn)。

這波上漲行情大家可以發(fā)現(xiàn)第一次買入信號出線在1月9號，之后提示了兩次加倉信號,，在3月14號出現(xiàn)減倉信號,，目前仍處于多頭趨勢。

從這兩個例子可以發(fā)現(xiàn),，鱷魚線系統(tǒng)因為有明確進場信號以及加倉機制,。

所以只要有趨勢行情就能大賺一筆,，彌補震蕩行情出可能出現(xiàn)的小虧,，真正做到大賺小賠。