整理之前的總結(jié)文字，把這篇交易系統(tǒng)的文章重新修改發(fā)出來(lái)供大家參考,。拋磚引玉,，歡迎這方面的專(zhuān)業(yè)人士共同探討交流。（原文是2016年寫(xiě)的,，以下紅色字體均為修改后的文字）

建立交易系統(tǒng)就是回答三個(gè)問(wèn)題：

1,、為什么建立交易系統(tǒng)？

2,、交易系統(tǒng)是什么,？

3、怎么樣建立交易系統(tǒng),？

—1—

林廣茂引的一首詩(shī)

為什么建立交易系統(tǒng)呢,？這個(gè)問(wèn)題一定是新手，或者說(shuō)尚未持續(xù)穩(wěn)定盈利的投資者提出來(lái)的問(wèn)題,。因?yàn)槌晒Φ慕灰渍咭呀?jīng)有肯定的答案了,。我是在經(jīng)歷了幾年不成功的交易之后，被一句詩(shī)觸到了：

“ 竹影掃階塵不動(dòng),，

月入深潭水無(wú)痕,；

無(wú)根浮贏空歡喜，

未悟真經(jīng)套中人,?！?/strong>

竹影掃階為何塵土不動(dòng)呢？月亮掉入深潭水為何不動(dòng)呢,？這話和另外一句話有異曲同工之妙：紙上得來(lái)終覺(jué)淺,，絕知此事要躬行。你只是在背書(shū)上的理論和別人的觀點(diǎn),，你根本無(wú)法真正的掃到臺(tái)階,，自然塵土不動(dòng)。無(wú)根講的不就是我們沒(méi)有交易系統(tǒng)么,，就是短時(shí)間內(nèi)賺了錢(qián),，賬目上出現(xiàn)浮盈,，也只是空歡喜一場(chǎng)，隨時(shí)就出現(xiàn)回撤還給市場(chǎng),，甚至又是虧損。只要你不能得到自己的交易系統(tǒng)和正確的理念,，你就無(wú)法逃脫被套的命運(yùn)?。∵@幾句話,，讓我數(shù)月難眠,。反思自己之前的交易錯(cuò)在哪里？還能繼續(xù)這么搏殺了么,？答案肯定的告訴我,，必須建立交易系統(tǒng)，必須有根,、有據(jù),、有真經(jīng)。

—2—

交易的四個(gè)步驟

交易系統(tǒng)的內(nèi)容是什么,？從交易的角度看,，投資者交易期貨都包含三步曲：判斷趨勢(shì)——找切入點(diǎn)——波段操作（量化選擇——判斷趨勢(shì)——等待信號(hào)——波段交易）。交易系統(tǒng)就是判斷趨勢(shì),，找切入點(diǎn)和波段操作的專(zhuān)業(yè)化的稱(chēng)呼,。

一、量化選擇,。這是交易的第一步,，選擇交易的品種。這里面有的人喜歡多品種交易,，有人的喜歡做熟做精少量品種,。我個(gè)人傾向于選擇做熟做精少量品種。

這里的少量品種選擇,，我的依據(jù)是通過(guò)成交量,、持倉(cāng)量和波動(dòng)率三個(gè)指標(biāo)加權(quán)平均排序。把商品分為一級(jí)商品,、二級(jí)商品,、三級(jí)商品。這里面一級(jí)商品10個(gè),，是成交量、持倉(cāng)水平和活躍度最優(yōu)的前十名,。我在里面選擇五個(gè)觀察2個(gè)交易,。這是我的量化選擇思路,。（圖為4月17日的排序表）

二、判斷趨勢(shì),。所有進(jìn)入市場(chǎng)的人,，都是先判定趨勢(shì)漲還是跌，當(dāng)他斷定這里是上漲趨勢(shì),，或者下跌趨勢(shì)的時(shí)候,，他會(huì)為此付諸行動(dòng)。趨勢(shì)有三個(gè)特點(diǎn)：

1,、上漲趨勢(shì)（上漲趨勢(shì)里面包含價(jià)格下跌）

2,、下跌趨勢(shì)（下跌趨勢(shì)里面包含價(jià)格上漲）

3、投資者在不同的時(shí)間起點(diǎn)和周期下,，得到的上漲和下跌趨勢(shì)結(jié)論不同這也是市場(chǎng)能產(chǎn)生交易的本質(zhì)原因,。

（很多人會(huì)說(shuō)有盤(pán)整趨勢(shì)，盤(pán)整無(wú)趨勢(shì),，但經(jīng)常出現(xiàn)）

那么,，我們不僅要問(wèn)了，你判斷是上漲趨勢(shì),，為什么里面包含了價(jià)格下跌呢,？鼻祖道氏說(shuō)過(guò)價(jià)格的趨勢(shì)分：大的趨勢(shì)，次級(jí)折返和日間雜波,。也就是說(shuō),，即使我們判斷對(duì)了上漲趨勢(shì)，買(mǎi)進(jìn)去也可能下跌,，判斷對(duì)了下跌趨勢(shì),，也可能上漲。我們用滬銅作為例子,。大的方向是下降,，但是三波反升，對(duì)于期貨交易中低位,、重倉(cāng),、做空的來(lái)講是不是災(zāi)難性的呢？

三,、等待信號(hào),。專(zhuān)業(yè)的講等待信號(hào)就是利物莫爾說(shuō)的臨界點(diǎn)，我們用一句老話講就是打蛇打七寸,，找到七寸的地方很容易打死蛇,，不然打蛇不成反被咬。那么交易就是要找到趨勢(shì)里面的信號(hào)。信號(hào)有兩類(lèi)：

1,、形態(tài)上的信號(hào),。這個(gè)形態(tài)需要耐心等待市場(chǎng)走出來(lái)，不能急于入場(chǎng),。反轉(zhuǎn)形態(tài),，中繼形態(tài)，里面雙底,，頭肩底,，震蕩區(qū)間比較容易判斷。其中很重要的一個(gè)均線形態(tài),，就是四線開(kāi)花理論，均線發(fā)散排列趨勢(shì)明確,。形態(tài)的出現(xiàn),，一方面證明是主力資金所為，一方面,，可以依據(jù)形態(tài)設(shè)定入場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn),。

2、成交量上的信號(hào),。任何趨勢(shì)和形態(tài)都離不開(kāi)資金的推動(dòng),，短線交易唯一的指標(biāo)就是量能指標(biāo)。成交量出現(xiàn)在突破的點(diǎn)上,，就是跟進(jìn)的機(jī)會(huì),，反之，這個(gè)關(guān)鍵的點(diǎn)如果被反包圍了,，逆向操作的成功率就很大,。

這里需要再三強(qiáng)調(diào)，信號(hào)不等于準(zhǔn)確,。只是說(shuō)要依據(jù)這樣的信號(hào)操作,，成功的概率大，同時(shí)止損也會(huì)比較容易設(shè)定,。

三,、波段操作。

波段操作的基本原則有兩條：一條是,，不抄底不逃頂,，另外一條是：重趨勢(shì)不重價(jià)格。波段操作的核心是倚靠資金管理實(shí)施交易,，來(lái)獲利,。波段最終的目的，要實(shí)現(xiàn)盈虧和勝率的合理性，盈虧比越大越好,，勝率越大越好,。但是盈虧比提高，勝率肯定會(huì)下降,，這是個(gè)概率問(wèn)題,。

波段要成為一種思維方式，這一點(diǎn)至關(guān)重要?。,。?/p>

當(dāng)你開(kāi)倉(cāng)5%的保證金螺紋多單的時(shí)候,，你所需要想的就是止損設(shè)在哪里,？如果出現(xiàn)了止損，你必須平靜的面對(duì)這筆單子,。如果如你所想的單子開(kāi)始盈利了,，考慮止盈或者加倉(cāng)。每個(gè)單子最終都不要暴露出巨大的風(fēng)險(xiǎn)敞口,，這是關(guān)鍵,。

開(kāi)倉(cāng)就意味著一筆虧損，就像會(huì)計(jì)一樣計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,。止損和止盈是交易的組成部分,。這是客觀理想的交易狀態(tài)。

—3—

不斷完善交易策略

交易四部曲就是量化選擇,、判斷趨勢(shì),，等待信號(hào)，波段交易,。也有成功的投資者沒(méi)有理論化的交易系統(tǒng)概念,，但是他們的操作里面天生就有這種思路在里面。交易系統(tǒng)是把盈利交易者的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)總結(jié)成理論,，供后來(lái)者學(xué)習(xí)應(yīng)用,。交易系統(tǒng)的需要融合趨勢(shì)分析、資金管理,、止盈止損策略,，形成成熟固定的打法。交易策略是簡(jiǎn)單的東西,，就是打法,。我們可以記住這幾條。

1,、事后諸葛亮事前豬一樣,。行情走出來(lái)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)都是簡(jiǎn)單，但是行情在途中，其實(shí)什么可能都有,。比如,，一波下跌行情，出現(xiàn)一根止跌大陽(yáng)線,，他即可能反轉(zhuǎn),，也可能是反彈，這時(shí)候你必須堅(jiān)持選擇一個(gè)方向,。為此付出較小的代價(jià),，如果看對(duì)了賺一筆大錢(qián)。

2,、操著賣(mài)白粉的心賺著賣(mài)白菜的錢(qián),。考慮問(wèn)題太多，太細(xì),，思前顧后,，這樣子可能會(huì)措施機(jī)會(huì)，也可能承擔(dān)太多壓力,。交易是個(gè)概率游戲，勝負(fù)都有一定的可能性,，只要策略是合理的,，就去堅(jiān)持他。世間萬(wàn)物都有興衰周期,，不能一直賺錢(qián),。我們要逐步走向簡(jiǎn)單交易，操著賣(mài)白菜的心賺著賣(mài)白粉的錢(qián),，才是性?xún)r(jià)比合適的生意,。

3、形態(tài),、量信號(hào)至關(guān)重要,，但是也不是完全可靠。尋找交易信號(hào),，我是通過(guò)520均線系統(tǒng)來(lái)判斷趨勢(shì)的,，但是不是每個(gè)趨勢(shì)的拐點(diǎn)都有參與價(jià)值。這時(shí)候就需要我們快速做出判斷,。

4,、最后一條，也是最重要的一點(diǎn),，資金管理是王道,。倉(cāng)位，倉(cāng)位，倉(cāng)位,。越小的倉(cāng)位壓力越小,，承擔(dān)的波動(dòng)越大，贏錢(qián)的可能性越多,。越大的倉(cāng)位壓力越大,，承擔(dān)的波動(dòng)越小，輸錢(qián)的可能性越大,。這一點(diǎn)毋庸置疑,，降低撞車(chē)風(fēng)險(xiǎn)的最佳辦法就是降低車(chē)速，或者把車(chē)停在路邊,。

切記疲勞駕駛,，切記酒后駕駛，切記超速違法,。這是開(kāi)車(chē),，交易也是一樣。建立系統(tǒng),，就是建立交通規(guī)則,。有駕駛經(jīng)驗(yàn)的朋友對(duì)比一下開(kāi)車(chē)和交易，有基本相同的道理,。