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程序化交易不能被基金公司單純的用來做資金曲線,，因?yàn)楹每吹馁Y金曲線單獨(dú)用程序化是不容易做出來的,，一定要用其他工具分散風(fēng)險(xiǎn)、分散投資,，再做組合投資,。 2017年將盡， 大多數(shù)投資者對市場的感受： “今年是量化小年”,。 程序化不適應(yīng)商品期貨劇烈的波動,， 當(dāng)然， 這主要因素是政策面影響導(dǎo)致的,。
去年,，大家看到期貨程序化行情太好，便趨之若鶩,，這導(dǎo)致大家忽略了市場風(fēng)險(xiǎn)的存在,。
你是不是也這樣做的：在觀察到大幅上升的資金曲線之后，減少了倉位,；在程序化沒有盈利,，市場長期橫盤震蕩時(shí)，又把減掉的倉位加上去了,。 起初,，你一定要熊市牛市、大虧大盈多經(jīng)歷幾次,，才會更加知曉市場的殘酷,，才會始終保持對市場的“敬畏之心”。 程序化交易不能被基金公司單純的用來做資金曲線,，因?yàn)楹每吹馁Y金曲線單獨(dú)用程序化是不容易做出來的,，一定要用其他工具分散風(fēng)險(xiǎn)、分散投資,，再做組合投資。
“大資金”需要程序化交易提供“低風(fēng)險(xiǎn)”且具有“穩(wěn)定收益”的解決方案,，程序化是用來求穩(wěn)定,，而非暴利。
在行情好的時(shí)候,，并不是看你能夠在一個(gè)組合賺多少錢,，而是在行情不好、持續(xù)虧損的時(shí)候看你能否能堅(jiān)持得做下來,。
在不能預(yù)知未來行情時(shí),，唯一能做應(yīng)該做的就是“控制倉位”，堅(jiān)守自己的程序系統(tǒng),。
當(dāng)年比較適合短線或者是日內(nèi)短線的股指期貨,，比較適合長期趨勢策略的是商品期貨。
你的策略組合最大回撤50%或者30%的時(shí)候入場,，這個(gè)入場時(shí)機(jī)就是比較好的。
比如,，做農(nóng)產(chǎn)品(診股),，選擇一段時(shí)間做程序化,，一波行情之后離開，擇機(jī)入場也是可以的,。 在此，建議貴金屬不適合程序化,，受外盤影響“隔夜跳空開盤”,，低開或高開次數(shù)太多,，對策略影響會很大,。
一個(gè)策略的普適性，要在不同的品種用相同的策略才能體現(xiàn)出策略怎么樣,；一個(gè)品種的普適性,，要在把不同的策略用在相同的品種上，才能體現(xiàn)出品種怎么樣,。 今年是任何一個(gè)品種,，都不應(yīng)該匹配過重。按照今年來看：影響最大的是前幾年表現(xiàn)最好的中線策略,；沒有受到大的影響的,，是日內(nèi)短線策略和偏長線一點(diǎn)的策略。 套利一定要控好倉位,，不要加大倉位,，不要覺得套利風(fēng)險(xiǎn)小,。 期貨價(jià)格,，短期出現(xiàn)暴漲暴跌是遲早會回歸的，即便這期價(jià)格沒有回歸,，那么很有可能下期的價(jià)格就是較好的入場機(jī)會,。 盤內(nèi)資金的“任性和固執(zhí)”,，短時(shí)間內(nèi)可以推動目標(biāo)合約的價(jià)差和價(jià)格,，向期望的方向變動，但“價(jià)差”的回歸從來不會缺席,。
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