梁慬的父親梁諷，曾擔(dān)任過(guò)州宰（州刺史）,。公元89年（永元元年）,，車(chē)騎將軍竇憲出征匈奴，任命梁諷為軍司馬,，命他先攜帶金帛出使北匈奴,，宣揚(yáng)國(guó)家的威德，于是有上萬(wàn)人歸附,。后因不合竇憲的心意,，受到髡刑（將人頭發(fā)全部或部分剃掉的刑罰）后被遣送到武威，武威太守遵守竇憲的旨意殺了梁諷,。竇氏被消滅后,，漢和帝知道梁諷是被竇憲所誣陷，于是征召梁慬,，任他為郎中,。

平定龜茲

梁慬有勇氣，?？犊埠霉γ?。起初擔(dān)任車(chē)騎將軍鄧?guó)櫟乃抉R。

公元106年（延平元年）九月,，梁慬第二次遷升,，被任命為西域副校尉。梁慬到達(dá)河西時(shí),，恰逢西域各國(guó)反叛漢朝,，在疏勒攻打西域都護(hù)任尚。任尚上書(shū)朝廷求救,，朝廷便命令梁慬率領(lǐng)河西四郡（敦煌,、武威、酒泉,、張掖四郡）羌,、胡騎兵五千人急速前去救援，梁慬還未到達(dá),，任尚已經(jīng)解圍,。朝廷征召任尚回京，任命騎都尉段禧為都護(hù),，西域長(zhǎng)史趙博為騎都尉,。段禧和趙博堅(jiān)守它乾城（今新疆庫(kù)車(chē)南）。它乾城小,，梁慬認(rèn)為不能牢固,，于是用詐術(shù)游說(shuō)龜茲國(guó)王白霸，聲稱(chēng)愿意進(jìn)入龜茲,，和他共同守城,。白霸同意了梁慬的建議。龜茲的官員和百姓極力進(jìn)行勸阻,，但白霸不聽(tīng),。梁慬進(jìn)入龜茲城之后，派遣將領(lǐng)急速前去迎接段禧和趙博,，他們的軍隊(duì)合在一起共八九千人,。龜茲的官員和百姓一同背叛了龜茲王白霸，與溫宿,、姑墨兩國(guó)聯(lián)合造反,，軍隊(duì)達(dá)數(shù)萬(wàn)人，一同圍攻龜茲城,。出城迎戰(zhàn),，大破聯(lián)軍。 戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)了數(shù)月,，聯(lián)軍兵敗退走,，梁慬乘勝追擊，共斬殺一萬(wàn)余人,，生擒數(shù)千人,，駱駝畜產(chǎn)數(shù)萬(wàn)頭，于是龜茲局勢(shì)才被平定下來(lái),。

梁慬等人雖然保住了龜茲,，但通往中原的道路已被堵塞，命令,、文件無(wú)法傳遞,，朝廷對(duì)此感到擔(dān)心。公元107年（永初元年）五月,，公卿中議論此事的人認(rèn)為：“西域阻礙重重而距離遙遠(yuǎn),，又屢次反叛；官兵在那里屯戍墾田,，經(jīng)費(fèi)消耗沒(méi)有止境,。”六月二十二日,，朝廷撤銷(xiāo)西域都護(hù),，派遣騎都尉王弘征調(diào)關(guān)中兵馬,，將梁慬和段禧、趙博以及伊吾盧（伊吾廬）和柳中的屯田官兵接回漢朝本土,。

委任西方

公元108年（永初二年）正月,，梁慬回到敦煌。正趕上眾羌反叛,，朝廷大量調(diào)發(fā)兵馬向西進(jìn)擊攻打他們,，下詔書(shū)命梁慬留下作為各路兵馬的援軍。梁慬到達(dá)張掖日勒,。羌各種族一萬(wàn)多人攻打亭候,，殺死劫掠吏人。梁慬進(jìn)兵攻擊,，把他們打得大敗,，并乘勝追到昭武，羌兵于是四散逃走,，其中有十分之二三的人得以逃脫,。等到了姑臧（今甘肅武威），羌人中有權(quán)勢(shì)的三百多人到梁慬處投降,，梁慬對(duì)他們?nèi)歼M(jìn)行了安慰闊導(dǎo)并遣回故地,，河西四郡重又安定下來(lái)。

梁慬受詔命當(dāng)屯兵金城,，聽(tīng)說(shuō)羌兵轉(zhuǎn)去侵犯三輔,，迫近園陵，立即率兵趕去攻打,，轉(zhuǎn)戰(zhàn)于武功美陽(yáng)關(guān),。梁慬作戰(zhàn)時(shí)受創(chuàng)傷，但他不顧,，連續(xù)擊破趕走羌兵,，全部奪回被掠走的人口，捕獲馬畜財(cái)物眾多,，羌兵于是四散奔逃,。朝廷嘉獎(jiǎng)他，多次下詔書(shū)慰問(wèn)勉勵(lì),，將西方之事委任給他,，命他任諸軍節(jié)度。

降南匈奴

公元109年（永初三年）冬,，南匈奴與烏桓反叛,。朝廷命大司農(nóng)何熙行車(chē)騎將軍事，中郎將龐雄為副將,，率領(lǐng)羽林五校營(yíng)士,，以及調(diào)發(fā)靠邊境的十郡兵馬二萬(wàn)多人,，另外遼東太守耿夔率領(lǐng)鮮卑眾族共同攻打，漢安帝詔命梁慬行度遼將軍事,。龐雄與耿夔共同攻打南匈奴奧韃日逐王,，打敗了他。同年十月,，南匈奴單于親自率兵在美稷（今內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗西北）包圍中郎將耿種,，連戰(zhàn)數(shù)月,，進(jìn)攻逐漸急迫,，耿種便發(fā)檄文求救。

公元110年（永初四年）正月,，梁慬率八千多人奔馳前去救援,，到達(dá)屬?lài)?guó)故城，與南匈奴左將軍,、烏桓首領(lǐng)交戰(zhàn),，擊敗并殺死他們的主帥，殺死三千多人,，捕獲他們的妻子和孩子,，得到許多財(cái)物。南匈奴單于又親自率七八千騎兵迎戰(zhàn),，包圍梁慬,。梁慬披甲奔馳出擊。所向披靡,，南匈奴于是引兵回到虎澤（今內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗東南）,。同年三月，何熙軍到五原曼柏,，突然生病,，不能前進(jìn)，于是便派龐雄與梁慬及耿種步騎兵一萬(wàn)六千人攻打虎澤,。連營(yíng)逐漸向前推進(jìn),，南匈奴單于非常惶恐害怕,，派左奧韃日逐王到梁慬那里請(qǐng)求投降,，梁慬于是大擺兵陣接受他們的投降。南匈奴單于脫帽光腳,，當(dāng)面受縛叩頭,，交納入質(zhì)。正趕上何熙在軍中去世,，朝廷升任梁慬為度遼將軍,。

因病去世

公元110年（永初五年）,，安定郡、北地郡,、上郡都受到羌人的侵犯,，谷價(jià)很貴，人民流離,，不能自立,。朝廷詔命梁慬調(diào)發(fā)邊兵迎接三郡太守，讓他們率領(lǐng)吏人遷徙到扶風(fēng)郡邊界,。梁慬立即派遣南匈奴單于哥哥的兒子優(yōu)孤涂奴率兵迎接他們,。回來(lái)之后,，梁慬因優(yōu)孤涂奴迎接他的家屬而有功勞,，便授給他羌侯印綬，犯了擅自專(zhuān)權(quán)之罪,，被懲治下獄抵罪,。

公元110年（永初六年），校書(shū)郎馬融上書(shū)為梁慬和護(hù)羌校尉龐參辯護(hù),，朝廷下詔赦免了梁慬的刑罰,。正趕上反叛的羌人侵犯三輔，關(guān)中盜賊興起,，朝廷拜梁慬為謁者,，讓他率兵攻打他們。梁慬到湖縣（今河南靈寶西）時(shí),，因病去世,。