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計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)范疇的一門文理滲透的交叉學(xué)科,，日益廣泛地應(yīng)用于學(xué)術(shù)研究以及經(jīng)濟(jì)社會的各個領(lǐng)域,，地位頗為重要。而基礎(chǔ)薄弱的同學(xué)往往不能得心應(yīng)手地掌握并運用模型方法,。魯峰作為宏觀經(jīng)濟(jì)計量人,，將用他的必讀書單與大家共勉。
作者：魯峰 來源：經(jīng)管之家
我個人偏好宏觀經(jīng)濟(jì)計量應(yīng)用，列出一個正在學(xué)習(xí)的書單,，希望志同道合之士一起研究,、共同進(jìn)步： Degroot《概率統(tǒng)計》（3E）和伍德里奇《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點》（3E）。前者是用來夯實概率和數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ)的教材,，宜認(rèn)真讀,，在看高級教材時將非常受用，同時也是MIT本科統(tǒng)計學(xué)課程的主要參考書,。但必須說明的是,，人民郵電出的中文版內(nèi)容有較多刪節(jié)，必須在網(wǎng)上搜一下本書英文第二版加以補充,。初級計量教材太多,，例如：古扎拉蒂,、斯托克和沃森,、平迪克等。但是不要再猶豫了,！抓起伍德里奇認(rèn)真讀下去吧,，那是超值的享受！這是MIT本科生的計量教科書,，其另一本參考書是Goldberger的《A Course in Econometrics》（1991）,，但是我很不喜歡這本書的風(fēng)格，有點不倫不類,，不僅內(nèi)容較舊,，而且有點不倫不類，三分之一強都在講統(tǒng)計推斷的內(nèi)容,，在國外也是更多把它作為統(tǒng)計方法課程的參考教材,。但對準(zhǔn)備搞理論計量研究的人來說也許是本好書。沃爾特.恩德斯《應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：時間序列分析》（2E）,。該書為時間序列入門教材,，包含了應(yīng)用時間序列的大部分成熟內(nèi)容,，與伍德里奇一樣是實用型的教材，大量的例子,，基本上一個Eviews5.0就足夠了。建議通讀并熟練書中的例子,。另外，在此階段應(yīng)該補充一點統(tǒng)計推斷理論，應(yīng)付大樣本理論和估計理論的學(xué)習(xí),。我個人在此階段是根據(jù)MIT的研究生講義和洪永淼教授的講義（2006）內(nèi)容，選學(xué)Casella&Berger的《統(tǒng)計推斷》（2E）部分章節(jié),。格林《計量經(jīng)濟(jì)分析》（5E）和肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）。格林的“圣經(jīng)”不用贅言,，也是MIT研究生高計1的教材,。雖然很多人批評，但是在高階綜合計量教材中仍屬經(jīng)典,，應(yīng)用性強使他成了我的首選,。而且中文也是費劍平老師翻譯的,，與伍德里奇也是一脈相承,，讀來省力。對于肯尼迪的書,，國內(nèi)學(xué)生似乎了解不多,，這是一本講解計量方法背后思想的書籍，全書幾無數(shù)學(xué)推導(dǎo),，強調(diào)直觀理解各種方法的應(yīng)用背景,，但其對計量方法的涵蓋面相當(dāng)廣。對于真正學(xué)懂,、會用計量模型,，光看格林是做不到的，非得要這種能“reading with a coffee“的書,。所以美國一流經(jīng)濟(jì)學(xué)院都將這部書做為課堂教科書的輔助教材,，與格林正可謂珠聯(lián)璧合！最近,，人大“經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫”也翻譯了此書,，還沒看過，不知翻譯的如何,。分類之一時間序列——魏武雄《時間序列分析——單變量和多變量方法》（2E）,、漢密爾頓《時間序列分析》分類之二面板數(shù)據(jù)——伍德里奇《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計量分析》本書亦為MIT研究生高計教材；分類之三宏觀計量——Fabio Canova《Methods for Applied Macroeconomic Research》（2007）1,、在第三階段學(xué)習(xí)中,，就我個人經(jīng)驗來看，除了概率統(tǒng)計基礎(chǔ),，還有必要補充一下矩陣知識,，推薦D.C.Lay的《Linear Algebra and Its Applications》（2003,，3E）。同時,，有兩種教材對于格林的書是極好補充,。分別是林文夫《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》和戴維森、麥金農(nóng)的《計量經(jīng)濟(jì)理論與方法》,，上財出版社均有中文版,，學(xué)有余力可以參照閱讀。前者以GMM理論統(tǒng)一計量方法,，使其框架邏輯非常清晰,，也是MIT研究生計量經(jīng)濟(jì)課程的參考教材；后者沒有讀過,，據(jù)說更側(cè)重非線性模型,。2、由于尚未進(jìn)入第四階段的學(xué)習(xí),，因此對這些教材暫不做過多評述,。但是對我個人而言，時間序列和宏觀計量更重要,，面板數(shù)據(jù)伍德里奇的足矣,！其中，對于時間序列又覺得魏武雄更適合宏觀計量應(yīng)用者學(xué)習(xí),，盡管MIT把漢密爾頓作為研究生時間序列課程的教材,。此處開列的兩本宏觀計量教材中，前者是從宏觀計量方法發(fā)展的角度來寫的,，可以讓讀者可以分清處理時間序列的經(jīng)典方法以及各種新方法,，但是卻沒有包含動態(tài)面板和貝葉斯推斷兩種方法。后者（上財譯有中文版）則可以彌補這一缺憾,，同時也是MIT研究生時間序列課程的參考教材,。更有趣的是兩書作者均為意大利經(jīng)濟(jì)學(xué)家，并且前者在2008年全球經(jīng)濟(jì)學(xué)家排名中位列352名,，后者位列505名,，而多恩布什、伯南克,、米什金,、曼昆、布蘭查德,、巴羅,、斯蒂格利茨這些人都在前面。這說明一個道理：經(jīng)濟(jì)學(xué)真正的牛人都在寫初級教科書,，絕不寫這類數(shù)學(xué)方法類教材。大牛重思想，小牛重方法,！ Degroot & Schervish 《概率統(tǒng)計》(3e),；伍德里奇《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論：現(xiàn)代觀點》（3e）；沃爾特.恩德斯《應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：時間序列分析》（2e）,；D.C.Lay《線性代數(shù)及其應(yīng)用》（3e）,；格林《計量經(jīng)濟(jì)分析》（5e）；Peter Kennedy《A Guide to Econometrics》(5e),；魏武雄《時間序列分析—單變量和多變量方法》（2e）;伍德里奇《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計量分析》（2e）；Fabio Canova《應(yīng)用宏觀經(jīng)濟(jì)研究方法》（2007）,。首先需要感謝豬人,、whaonvger、wangfaxian,、lustboy等網(wǎng)友分享的珍貴學(xué)習(xí)經(jīng)驗,！其次，針對大家在回帖中提到的建議和意見,，我還要做一個小小說明：第一,，本文所列是我個人的學(xué)習(xí)教材，也僅僅代表我個人的看法,。 第二,、本文將宏觀計量學(xué)習(xí)階段分為四個，連數(shù)學(xué)教材在內(nèi),，真正推薦使用了10本教材,。似乎有點偏多，但是如果考慮到一個自學(xué)者,，那么循序漸進(jìn)的使用教材,，打?qū)嵒A(chǔ)，似乎是較好的選擇,；而且本文雖然題為“宏觀計量”,，事實上文中提到的教材使用已經(jīng)包含了一般的高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程所需要的幾乎全部教材，所以讀者不必害怕,。因為,，你可以根據(jù)自己的實際情況做出選擇。例如,，如果你數(shù)學(xué)基礎(chǔ)較好,，那么Degroot《概率統(tǒng)計》（3E）和D.C.Lay《Linear Algebra and Its Applications》（3E）基本上不用了；如果實踐經(jīng)驗豐富,，直覺力強,，能夠很快領(lǐng)悟每種估計方法的使用范圍及局限,，那么肯尼迪《A Guide to Econometrics》（5E）一書也就不用了；如果不搞計量理論研究,，則Casella&Berger的《統(tǒng)計推斷》（2E）,、伍德里奇的《橫截面與面板數(shù)據(jù)的經(jīng)濟(jì)計量分析》還有漢密爾頓的《時間序列分析》三本書絕無通讀必要。這樣算下來,，其實真正需要讀,，并且要精讀的并不很多。最后,，前文提到的幾位網(wǎng)友對于高級宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué),，特別是DSGE的學(xué)習(xí)有些很不錯的建議，貼在下面,，請大家相互參考,，以免受到個人意見的影響：1、whaonvger 《DSGE模型的一點經(jīng)驗》：http://www./bbs/thread-955610-1-1.html2,、我自己的《個人關(guān)于動態(tài)規(guī)劃及高級宏觀學(xué)習(xí)的意見》：http://www./bbs/thread-921378-1-1.html3,、豬人《“個人關(guān)于動態(tài)規(guī)劃及高級宏觀學(xué)習(xí)的意見”之我見》：http://www./bbs/thread-960616-1-1.html4、lustboy《也說宏觀動態(tài)數(shù)學(xué)》 ：http://www./bbs/viewthread.php?tid=947989&page=1&from^^uid=27965,、zerana《學(xué)習(xí)宏觀動態(tài)數(shù)學(xué)的“誤區(qū)”》：http://www./bbs/viewthread.php?tid=294992&extra=&page=1
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