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通達(dá)信成本函數(shù)COST和WINNER（換手獲利成本主圖 獲利盤副圖） 成本分布原理：
投資者一般對股票平均成本感興趣，移動平均MA,、指數(shù)平滑移動平均EMA等算法都是計(jì)算股票平均成本的算法,，但是這些算法沒有考慮到成交量對平均成本的影響，例如,，假設(shè)最近一段時間某股票在10-20元間波動,，其平均價MA為15元,，但觀察其成交量發(fā)現(xiàn)在20元附近成交量巨大，而在10元附近成交量稀少,，我們認(rèn)為其平均成本顯然應(yīng)該比15元更高才合理,，為此我們可以引入換手率移動平均概念；以當(dāng)天的換手率作為平滑因子計(jì)算指數(shù)平滑移動平均,，用指標(biāo)來表示為：
Y：=（1-A）*Y’+A*C
A表示換手率,，C表示收盤價，Y和Y’分別表示今日平均價和昨日平均價,。
加權(quán)平均的計(jì)算方法是：Zax,，其中x為待統(tǒng)計(jì)數(shù)值，a為x占總量的比例,，當(dāng)日的平均成本Y可以表示為兩個部分,，當(dāng)日買入的和以前買入的，當(dāng)日買入的成本為收盤價C,，以前買入的成本為Y’,，而當(dāng)日買入的占總流通盤的比例為換手率A，而以前買入的則占1-A,，因此今日的加權(quán)平均成本為（1-A）*Y’+A*C,，因此，用這個指標(biāo)更能反映股票的真實(shí)成本,。
但現(xiàn)在還有兩個問題需要解決，其一使用收盤價不能真實(shí)表示當(dāng)日成本,，其二是不能了解整個成本的分布情況,，即我們只知道平均成本是多少，不知道整個持倉的成本分布情況,，而這個分布情況有時是非常有用的,。例如某股票的所有持倉成本均為10元，而另一個股票則由50%以5元買入,，50%以15元買入,，這兩只股票均價都是10元，但其表現(xiàn)必然有很大差別,。
移動成本分布
移動成本分布就是為解決以上問題提出來的,，它將平均成本概念從一條平均線擴(kuò)展為一個分布圖，表示當(dāng)前所有持倉量的成本分布情況,，用等間距的水平線表示分布情況,，水平線的垂直位置表示成本所處價位，長度表示相對比例,，其中最長的線條占滿顯示區(qū),，其余按照相同比例顯示,。
成本分布的算法與前面以換手率作為平滑因子計(jì)算指數(shù)平滑移動平均的基本原理是一樣的，主要差別就在于它計(jì)算的不是一個而是一組數(shù)值,，即當(dāng)日成本不是收盤價,，而是從最低價到最高價之間的一組數(shù)據(jù)。
成本分布算法是基于以下假設(shè)計(jì)算的：
a）每天的成本平均地分布在最低價到最高價之間,，畫成移動成本圖就是一個最低價到最高價的矩形,，這個矩形我們稱為當(dāng)日成本；
b)每天的換手是等概率發(fā)生的,，即不論買入時機(jī)如何,，對于股票持有者不管是套牢還是獲利，當(dāng)日拋出的概率是相同的,。
成本分布畫法：
a)上市每一天的成本分布圖就是當(dāng)日成本,，即最低價到最高價間的一個矩形。
b)其后每一天的成本分布圖滿足Y=（1-A）*Y’+A*B,，A表示當(dāng)日換手,，B表示當(dāng)日成本，Y,、Y’分別表示當(dāng)日和上一日的成本分布,，注意，此處BYY’均表示一個分布情況,，而不是一個數(shù)值,。
COST（N）
表示當(dāng)日N%獲利盤的價格是多少，即有N%的持倉成本在該價格以下,，其余（100-N）%的持倉成本在該價格以上,，是套牢盤
限制：僅在日線分析周期有效
參數(shù)：N：常量，取值范圍0-100
例：COST函數(shù)根據(jù)獲利盤和套牢盤的比例得出其分界線,，我們可以由此得到90%的成本集中在COST（5）-COST（95）之間,，而70%的成本集中在COST（15）-COST（85）之間；COST（50）表示平均成本,，因此COST（95）-COST（5）/COST（50）就表示90%成本分布于平均成本附近的某個范圍之內(nèi),，該數(shù)值描述了成本分布的密集程度。
WINNER（A）
獲利盤比例：表示以A價格賣出時獲利盤比例是多少,，返回0,，1表示10%獲利盤。
限制：A：常量或變量
例：WINNER（10.5）表示10.5元價格的獲利盤比例
WINNER（CLOSE）表示以當(dāng)前收市價賣出獲利盤的比例
WINNER與COST是正好相反的兩個函數(shù),，前者由價格求獲利盤比例,，而后者由獲利盤比例求得價格，靈活應(yīng)用這兩個函數(shù)，可以定量地進(jìn)行成本分析計(jì)算,。
籌碼分布選股
成本分布通過一種數(shù)學(xué)模式盡可能地接近和模擬市場的事實(shí)的購籌碼的分布結(jié)構(gòu),，雖然做不到“知道所有人的底牌”，但是做得到“了解大部分的其他人手中的牌”
當(dāng)日收盤價的獲利盤的比重,？
含義解釋為在本周期收盤價之下的獲利籌碼的比例是多少,？這樣計(jì)算的原因在于通過具體的數(shù)值分析求得更加明確的權(quán)市場的成本構(gòu)成狀況。
COST（CLOSE）：
同樣原理有：
COST（OPEN）,； COST（HIGH）,； COST（MA（CLOSE，5））,；
當(dāng)日90%的成本獲利的價位,？
在此價位之下的90%的籌碼在不計(jì)入交易費(fèi)用的前提下都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了帳面上的盈利。
WINNER（90）,； 同理： WINNER（10）,； WINNER（50）；
單峰密集形態(tài)
兩種密集形式：單峰高位密集,、但逢低位密集,，這兩種密集形式分別代表了不同的基本含義。當(dāng)發(fā)生在相對的高位的時候,，幾率較大的后市行情是下跌即將來到,，而低位則剛剛相反。
條件選股之一：單峰密集
股價一直在一段區(qū)域內(nèi)上下振幅不大的波動,，在狹窄的區(qū)間內(nèi)發(fā)生了大量的換手,，并且延續(xù)了相當(dāng)?shù)囊欢螘r間，在業(yè)界有許多種的稱呼,，或者其他較為形象的描述,，例如，長期的橫盤整理,，時間換空間等等，該形態(tài)被視為一種主力以低成本吸籌,，以耐心換取籌碼的典型手法,，但是一直缺乏一種定量的描述方法，而移動成本分布的模型的建立為簡單解決這個問題帶來了契機(jī),，COST和WINNER函數(shù)則真實(shí)地實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)計(jì)意義上的解決手段,。
我們要找出70%的籌碼集中在很小的區(qū)域內(nèi)（一個容易進(jìn)行橫向的對比的區(qū)間內(nèi)），也就是分布集中度較高的區(qū)域,。
在兩個假設(shè)的前提下,，按照以下的方法做：
先找出85%的籌碼獲利的價格線：
A1：=COST（85）；
找出15%的籌碼獲利的價格線：
A2：=COST（15）,；
70%的獲利空間為：
A3：=A1-A2,；
85%和15%的獲利價格區(qū)間的中價為：
A4：=（A1+A2）/2,；
表達(dá)式改為百分比的形式并進(jìn)行界定，讓70%的籌碼分布在它們中價的10%的范圍內(nèi)：
A3/A4*100<10,；
分布集中度：
（COST（85）-COST（15））/（COST（85）+COST（15））/2<0.1
因?yàn)樵谠瓉淼募僭O(shè)前提下,，每一天的籌碼分布都是不斷的累加和迭算，期間的計(jì)算量相當(dāng)巨大,，這就是我們之所以采用以上的簡單計(jì)算方法的原因了,。因?yàn)榧?xì)心的用戶一定會想到，籌碼絕對不會像我們所說的那樣簡單地集中分布在85-15的區(qū)間內(nèi),，但是一定是近似的分布在這個區(qū)間內(nèi),，因?yàn)樗鼈兊姆植挤险龖B(tài)分布的原理。
條件選股之二：低位的單峰密集
即對單峰密集加入低位的概念,。我們有許多的方式進(jìn)行低位的條件限定,，我們可以通過對歷史上的最高點(diǎn)進(jìn)行對比或者其它的指標(biāo)指標(biāo)的引用，或者采用的參照對象是一段時間內(nèi)的高點(diǎn),，以下將使用最后一種方式來完成這一步工作,。
建立低位的模型：
“在過去一段長時間的交易周期內(nèi)，采用250天,，85%和15%的獲利價格區(qū)間的中價的價位在其波動范圍的下半部位,，也即是低于250天振幅的50%”。
B1：=HHV（HIGH,，250）,；
B2：=LLV（LOW，250）,；
B3：=B1-B2,；
（A4-B2）最終的低位單峰密集的指標(biāo)組為：
A1：=COST（85）；
A2：=COST（15）,；
A3：=A1-A2,；
A4：（A1+A2）/2；
A5：=A3/A4*100<10,；
B1：=HHV（HIGH,，250）；
B2：=LLV（LOW,，250）,；
B3：=B1-B2；
B4：=（A4-B2）A5 AND B4
其中的周期250和集中度10%,，我們都可以設(shè)為參數(shù)調(diào)整,，選到最佳的周期和分布集中度。
條件選股三：跌破市場成本的反彈：
當(dāng)一段下降的趨勢形成之后，隨著成交不斷的發(fā)生在低位,、更低位,，從而整個股票的重心不斷的下移，但是并不是所有的重心下移都是一樣的,，如果從市場的交投情況來看,，成交量明顯縮小的、換手率偏低的個股,，它的重心就下降得很慢,，甚至于出現(xiàn)減速、平走的情況,。我們目前已經(jīng)可以證明,，在所有的“V”字反轉(zhuǎn)當(dāng)中，60%-70%或者更高的比率都會出現(xiàn)上述的情況,。（當(dāng)使用不同的數(shù)據(jù)測試的時候,，有不同的結(jié)果）
首先，圖中有一條指標(biāo)線,，該技術(shù)指標(biāo)是為了我們更好的觀察這種現(xiàn)象而編制的成本線指標(biāo),，用以作為一個輔助性指標(biāo)：
B：COST（50）；
指標(biāo)線B是連接日線周期上所有的50%籌碼獲利的價格的一條連線,，我們也可以將它稱為市場的絕對平均成本線,。
顯而易見，在下圖當(dāng)中由于超跌所引起的反彈在市場平均價格線的襯托下,，技術(shù)形態(tài)的特征十分容易尋找,，當(dāng)CLOSE背離B線達(dá)到一定程度的時候，就進(jìn)入到了技術(shù)上的超跌反彈區(qū)域,。它和傳統(tǒng)的RSI等等指標(biāo)的最大不同,，也是其根本不同，統(tǒng)計(jì)的對象一個是單純的價格,，一個是累加了成交量變化的價格均線,。
在以下的舉例當(dāng)中，我們進(jìn)行了一些測量,，反彈點(diǎn)距B線的差距當(dāng)時已經(jīng)達(dá)到了15%的比例,。
所以有以下指標(biāo)：
超跌反彈選股：量化模型為：當(dāng)收盤價與絕對平均成本線的距離的百分比低于-15%，為一個超賣區(qū)間,，可以考慮買入；反之,，如果高于15%,，為一個超買區(qū)間，應(yīng)該考慮回避風(fēng)險。
買入條件：
A1：=COST（50）,；
CROSS（A1,，-15）；
賣出條件：
A1：=COST（50）,；
CROSS（15,，A1）
自編指標(biāo)實(shí)現(xiàn)Winner函數(shù)
CC := DYNAINFO(7); { 今日收盤 }
ww := IF(L>CC, 0, IF(H<CC, 1, (CC-L+0.01)/(H-L+0.01))); { 每日獲利盤 }
Winner: DMA(ww, VOL/CAPITAL)*100; { 獲利盤 }
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換手獲利成本主圖
CB:DMA(((2*C+H+L)/4+(2*H+L+C)/4+(2*L+C+H)/4)/3*90,HSL/90)/90,COLORRED,CIRCLEDOT;
長底:CB*0.618,COLORWHITE;
中底:CB*0.809,COLORGREEN ;
警示:CB*1.191,COLORLIBLUE;
脫離:CB*1.382,COLORMAGENTA;
EMA((2*C+H+L)/4,240)COLORBLUE;
IF(EMA((2*C+H+L)/4,240)>REF(EMA((2*C+H+L)/4,240),1),EMA((2*C+H+L)/4,240),DRAWNULL)COLORYELLOW,CIRCLEDOT;
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獲利盤附圖
主力底倉:COST(9),COLORWHITE,LINETHICK2;
建倉:COST(21),COLORYELLOW,LINETHICK2;
平衡:COST(36),COLORMAGENTA,LINETHICK2;
中位:COST(67),COLORGREEN,LINETHICK2;
拉高:COST(84),COLORGRAY,LINETHICK2;
高位:COST(94),COLORBLUE,LINETHICK2;
STICKLINE(C>=O,C,O,8,0),COLORRED;
STICKLINE(C>=O,H,L,0,0),COLORRED;
STICKLINE(C<=O,C,O,8,0),COLORGREEN;
STICKLINE(C<=O,H,L,0,0),COLORGREEN;
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