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之前給大家介紹過一個(gè)我自己研究出來用于捕捉大盤股和小盤股輪動(dòng)的量化模型，深受廣大讀者的歡迎,。不過也有反映理解略有出入,，而且覺得使用上略麻煩。正好有時(shí)間,，對(duì)模型進(jìn)行了升級(jí),，如今的2.0版本比1.0版更簡(jiǎn)單更賺錢。 二八輪動(dòng)不擇時(shí)模型 好了,，先給出的是二八輪動(dòng)模型,，不包含擇時(shí)，永遠(yuǎn)滿倉,。這次升級(jí)中,，這部分沒有任何變動(dòng)。 每周五(或者本周的最后一個(gè)交易日)臨近收盤時(shí),，將滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)切換到周線狀態(tài),，分別查看兩者過去四周的累計(jì)漲幅。哪個(gè)過去四周漲幅大,，那么就在收盤前買入對(duì)應(yīng)的ETF持有一周,，直至下一次的切換。 從歷史回測(cè)數(shù)據(jù)來看,，不考慮切換成本,，2005年2月18日開始到2015年1月23日,，累計(jì)漲幅是829%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏同期滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)的漲幅,。 下圖的藍(lán)色曲線,，就是純輪動(dòng)不擇時(shí)模型的走勢(shì)圖。  查看原圖二八輪動(dòng)擇時(shí)模型 本次升級(jí),，主要是針對(duì)擇時(shí)模型。1.0版本中的條件過于復(fù)雜,，很多讀者看的暈頭轉(zhuǎn)向,，而且計(jì)算復(fù)雜。所以這里換了一個(gè)條件,，效果還更好,。 每周五(或者本周的最后一個(gè)交易日)臨近收盤時(shí)，將滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)切換到周線狀態(tài),，分別查看兩者過去四周的累計(jì)漲幅,。如果過去四周漲幅大的那個(gè)指數(shù)在四周中能夠獲得正回報(bào)，那么就在收盤前買入對(duì)應(yīng)的ETF持有一周,，直至下一次的切換,；但是如果過去四周漲幅大的那個(gè)指數(shù)在四周中依然是虧損的，那么就選擇空倉,，直至下一次切換,。 上圖中的紅色曲線，就是輪動(dòng)同時(shí)擇時(shí)模型的走勢(shì)圖,，同期累計(jì)漲幅是1311%,，比不擇時(shí)好許多?？紤]到A股從來習(xí)慣出現(xiàn)大牛大熊的瘋狂走勢(shì),，擇時(shí)絕對(duì)是有必要的。 |
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