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訪談精彩語錄 ★平時(shí)交易的話,，一般回撤都控制在10%以內(nèi),。 ★回撤過大一般主要是兩個(gè)原因，一個(gè)是總體倉位過重,，一個(gè)是出現(xiàn)意料外的極端行情,。我一般傾向于控制總體倉位，然后將策略分散化,，趨勢(shì)跟蹤,、區(qū)間震蕩、日內(nèi)短線進(jìn)行搭配,，然后將高買低賣的突破型策略和高拋低吸的震蕩型策略進(jìn)行搭配,。 ★如何減少不利行情的倉位以及適當(dāng)增加有利行情的倉位是比策略本身更重要的課題。 ★一般來說單個(gè)品種的倉位不超過15%,，隔夜倉位控制在25%以內(nèi),。 ★如果想追求大利潤(rùn)的話，還是需要捕捉商品的趨勢(shì)性大行情,。 ★基本上每年都會(huì)有幾個(gè)品種會(huì)走出大幅度的單邊趨勢(shì),，基本上只要抓住一兩個(gè),，整體的收益率就會(huì)很理想。 ★如果不關(guān)注基本面,，只看技術(shù)面和策略本身,，在幾個(gè)不同品種里面選擇類似的技術(shù)圖形和策略的前提下，是很難知道哪些品種后期更容易有大趨勢(shì)行情的,。 ★真正決定某個(gè)品種是不是有大行情,，不是技術(shù)面決定的，是基本面決定的,。 ★由基本面來選擇品種,，由程序化來選擇買賣時(shí)機(jī),，這樣更容易有效率,。 ★我在趨勢(shì)型的程序化策略里面，主要是以技術(shù)指標(biāo)來構(gòu)建的,。 ★基本面供需矛盾不大的品種,，很難走出趨勢(shì)大行情。 ★從基本面尋找供需嚴(yán)重失衡,，尤其是供需矛盾很難調(diào)和的品種,，那樣的話這個(gè)品種走出大趨勢(shì)行情的概率會(huì)非常大。 ★一般情況下是趨勢(shì)策略搭配震蕩策略及日內(nèi)短線策略,，主要目的是分散風(fēng)險(xiǎn),，平滑資金曲線。 ★在趨勢(shì)型策略里面K線形態(tài),，均線,，成交量用的比較多，另外有時(shí)候還會(huì)參考基本面的情況作為動(dòng)態(tài)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,。 ★我是基本面和程序化結(jié)合起來做的,，那樣的話程序化的很多參數(shù)和策略的組合搭配需要結(jié)合基本面綜合考慮再進(jìn)行調(diào)整，基本上每天盤前我都會(huì)對(duì)策略和組合進(jìn)行修改和微調(diào),。 ★在程序化執(zhí)行的開平倉的層面上,，我一般都讓程序自動(dòng)執(zhí)行，但是在品種選擇,、策略選擇,、資金分配和組合搭配的層面上，我經(jīng)常進(jìn)行人工干預(yù),。 ★策略用完了,，就會(huì)當(dāng)做一個(gè)模板，做好詳細(xì)的運(yùn)行日志和總結(jié)然后保存起來,，供以后開發(fā)時(shí)做參考,。 ★當(dāng)這個(gè)策略最針對(duì)的行情來臨的時(shí)候收益率不理想,，或是針對(duì)性行情很難再遇見的時(shí)候，那么基本上這個(gè)策略就不適用了,。 ★我覺得適用性廣且長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的策略是不存在的,。 ★比較關(guān)注策略的年化收益率和最大回撤的比值，回撤時(shí)期策略曲線的弧度以及回撤的累計(jì)時(shí)間長(zhǎng)度,。 ★成熟的交易系統(tǒng)不需要很復(fù)雜,，反而越簡(jiǎn)單越好，只需要包含入場(chǎng),，出場(chǎng),，資金管理等交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，能實(shí)現(xiàn)在行情不利的時(shí)候控制回撤,，能在行情有利時(shí)擴(kuò)大盈利,，就算是好的交易系統(tǒng)。而交易系統(tǒng)只是交易的一部分,，更重要的是成熟的交易心態(tài),。 ★擁有好的交易心態(tài)需要對(duì)交易有深刻的理念，對(duì)系統(tǒng)有足夠的信心,，對(duì)盈虧有坦然的沉著,。 ★很多時(shí)候越是自己開發(fā)的策略，越是能心態(tài)穩(wěn)定,。 ★程序化是交易初學(xué)者最好的入門途徑,，因?yàn)槌绦蚧呗园巳雸?chǎng)，出場(chǎng),，加減倉,，資金管理等全方位的交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，對(duì)于初學(xué)者而言,，可以更好的理解交易系統(tǒng)的各方面的重要性,，從而少走很多的彎路。 ★對(duì)于交易進(jìn)階者而言,，程序化又提供了直觀的歷史回測(cè)和數(shù)據(jù)檢驗(yàn),，為驗(yàn)證和完善交易系統(tǒng)提供了最好的平臺(tái)支持。 ★對(duì)于交易高手而言,，程序化是提高交易效率的好工具,，同時(shí)搭載多種不同交易策略，同時(shí)監(jiān)控多個(gè)市場(chǎng)的不同品種,，同時(shí)達(dá)到最快的下單速度,，對(duì)于高手而言是如虎添翼的效率提升。 ★從風(fēng)險(xiǎn)收益的層面上講,，學(xué)習(xí)程序化屬于難得的學(xué)習(xí)成本不高,，但是潛在收益極大的技能,，算得上是一本萬利的買賣。 ★學(xué)好編程確實(shí)很難,，但是程序化編程卻很簡(jiǎn)單,。 ★可以從最簡(jiǎn)單的程序化語法學(xué)起，文華應(yīng)該是這幾個(gè)主流程序化平臺(tái)里面語法最簡(jiǎn)單的,，學(xué)起來很容易,。 訪談全文>>> 七禾網(wǎng)1 王渝晟先生您好，感謝您在百忙之中接受七禾網(wǎng)期貨中國(guó)的專訪,。由您帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)指導(dǎo)客戶憑借5.37的累計(jì)凈值,，153.59%的參考收益率和17.74%的最大回撤，獲得第八屆期貨實(shí)盤大賽程序化組第一名,。請(qǐng)問您覺得這個(gè)賬戶能獲得這么好成績(jī)的核心原因是什么,？王渝晟 首先感謝七禾網(wǎng)，然后這次比賽期間我重點(diǎn)關(guān)注的幾個(gè)品種都走出了理想的預(yù)期行情,，我覺得可能算是運(yùn)氣比較好吧,。其實(shí)在比賽這個(gè)層面上，高手有很多,，從短時(shí)間的比賽結(jié)果來看可能狀態(tài)、運(yùn)氣和市場(chǎng)行情的配合都占了比較大的比重,。 七禾網(wǎng)2 請(qǐng)問,，比賽賬戶回撤17.74%對(duì)于量化交易來說是否偏高？您平時(shí)交易回撤一般控制在什么范圍,？王渝晟 確實(shí)是偏高的,，對(duì)于競(jìng)技比賽來說，想要獲得好名次追求高收益可能需要在風(fēng)險(xiǎn)管理和倉位控制上設(shè)置更激進(jìn)的戰(zhàn)略,。這次參加比賽我有兩個(gè)賬戶,，一個(gè)策略偏激進(jìn)，后來是第一名,。另一個(gè)偏穩(wěn)健,，在比賽截止之前是第三名，最大回撤在7%左右,，因?yàn)橘愔埔?guī)則只能有一個(gè)賬戶得獎(jiǎng),，所以在比賽最后一天把第三名賬戶給退賽了，還是比較可惜,。平時(shí)交易的話,，一般回撤都控制在10%以內(nèi)。 七禾網(wǎng)3 在回撤控制上,，您一般如何操作,？怎樣在控制好回撤的同時(shí)提高賬戶的收益率,？王渝晟 我感覺回撤過大一般主要是兩個(gè)原因，一個(gè)是總體倉位過重,，一個(gè)是出現(xiàn)意料外的極端行情,。我一般傾向于控制總體倉位，然后將策略分散化,，趨勢(shì)跟蹤,、區(qū)間震蕩、日內(nèi)短線進(jìn)行搭配,，然后將高買低賣的突破型策略和高拋低吸的震蕩型策略進(jìn)行搭配,。然后對(duì)于極端行情做好足夠的思想重視，專門制定面對(duì)極端行情的預(yù)備方案,。關(guān)于怎么提高收益回撤比可能是所有期貨投資者都會(huì)思考的問題,，我個(gè)人的思路是在做好風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，結(jié)合基本面綜合評(píng)估各個(gè)品種或行情的強(qiáng)弱程度,，對(duì)于強(qiáng)勢(shì)的品種或機(jī)會(huì),，給予更大的戰(zhàn)略傾斜。 七禾網(wǎng)4 您表示一切利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)的核心在于倉位控制,，可以看出您對(duì)倉位控制十分重視,，那請(qǐng)問，您交易時(shí)會(huì)怎樣控制賬戶的倉位,？王渝晟 是的,，對(duì)我而言，如何減少不利行情的倉位以及適當(dāng)增加有利行情的倉位是比策略本身更重要的課題,。我在交易時(shí)倉位的分配還是要具體根據(jù)品種的特性,，策略的歷史表現(xiàn)以及是否屬于強(qiáng)勢(shì)品種或機(jī)會(huì)來決定的，不同情況間的差異很大,。一般來說單個(gè)品種的倉位不超過15%,，隔夜倉位控制在25%以內(nèi)。 七禾網(wǎng)5 除了倉位控制,，您還會(huì)通過哪些措施來控制賬戶的風(fēng)險(xiǎn)?王渝晟 我認(rèn)為凡是有可能影響到交易系統(tǒng)正常運(yùn)行的事情,，都屬于風(fēng)險(xiǎn)管理的要素。比如斷電,、斷網(wǎng),、電腦故障、外來影響,、身體狀況等等等等,。我針對(duì)每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)要素都做了一套風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，那樣突發(fā)事件發(fā)生的時(shí)候可能會(huì)更沉著一些,。 七禾網(wǎng)6 一般程序化交易不太注重基本面的研究,，但您很重視,，請(qǐng)問基本面研究對(duì)您的程序化交易有哪些幫助？您是否會(huì)在策略中結(jié)合技術(shù)指標(biāo),？王渝晟 就我個(gè)人的風(fēng)格來說,，如果想追求大利潤(rùn)的話，還是需要捕捉商品的趨勢(shì)性大行情,，一般而言,，基本上每年都會(huì)有幾個(gè)品種會(huì)走出大幅度的單邊趨勢(shì)，基本上只要抓住一兩個(gè),，整體的收益率就會(huì)很理想,。 如果不關(guān)注基本面，只看技術(shù)面和策略本身,，在幾個(gè)不同品種里面選擇類似的技術(shù)圖形和策略的前提下,，是很難知道哪些品種后期更容易有大趨勢(shì)行情的。那么只能把資金按照一定的比例,，分配到不同的品種上面,，把策略同時(shí)跑起來，如果監(jiān)控的品種比較少,，那么有可能真正大行情的品種被我們漏掉了,，如果同時(shí)監(jiān)控很多品種，那么對(duì)資金要求比較高,，而且分配到每個(gè)品種上的倉位就比較小,，就算某個(gè)品種抓到了大行情，整體的資金利用效率也沒有做到最好,。到后來我感覺更重要的方面是如何選擇最合適的品種和時(shí)機(jī)。再好的程序化策略,，碰到了品種行情不配合的時(shí)候,，也是很無奈的事情。比如說一個(gè)非常優(yōu)秀的趨勢(shì)性策略,，開啟自動(dòng)交易以后,，品種陷入長(zhǎng)時(shí)間的橫盤寬幅震蕩，時(shí)間成本,、機(jī)會(huì)成本和資金成本的損失就會(huì)很大,，還容易對(duì)整個(gè)交易的節(jié)奏帶來負(fù)面影響。但是不能說策略本身不好,，而是品種和時(shí)機(jī)沒有配合好,。另一個(gè)方面來講，如果碰到了好的強(qiáng)勢(shì)品種,，好的時(shí)機(jī)介入,，哪怕很普通的策略都可以賺到大利潤(rùn),。 那么如何來把握品種和時(shí)機(jī)呢，經(jīng)過很多次嘗試以后,，我覺得基本面研究結(jié)合程序化交易是個(gè)很好的方向,。因?yàn)檎嬲龥Q定某個(gè)品種是不是有大行情，不是技術(shù)面決定的,，是基本面決定的,。我覺得由基本面來選擇品種，由程序化來選擇買賣時(shí)機(jī),，這樣更容易有效率,。 我在趨勢(shì)型的程序化策略里面，主要是以技術(shù)指標(biāo)來構(gòu)建的,。 七禾網(wǎng)7 您是根據(jù)基本面選擇品種,，程序化選擇時(shí)機(jī)，請(qǐng)問,，您這種方法具體如何使用,？ 王渝晟 主要是先從基本面篩選出供需嚴(yán)重失衡，供需矛盾很難調(diào)和的品種,，作為重點(diǎn)品種關(guān)注起來,，然后從技術(shù)面資金面市場(chǎng)情緒現(xiàn)貨市場(chǎng)倉單情況等多方面因素綜合分析，制定交易的計(jì)劃方案,，再從強(qiáng)勢(shì)品種的品種特性和行情節(jié)奏,，通過量化分析手段專門設(shè)計(jì)針對(duì)當(dāng)前品種當(dāng)前行情的最優(yōu)化策略組合，以趨勢(shì)跟蹤為主,，區(qū)間震蕩和日內(nèi)短線為輔,，搭載不同的出入場(chǎng)以及加倉策略做一個(gè)優(yōu)化的策略組合，目標(biāo)是在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,，追求大行情的利潤(rùn)最大化,。 七禾網(wǎng)8 您分析基本面主要會(huì)關(guān)注哪些信息？王渝晟 主要是關(guān)注供求關(guān)系和供需矛盾,。一般來講,，基本面供需矛盾不大的品種，很難走出趨勢(shì)大行情,。我一般傾向于從基本面尋找供需嚴(yán)重失衡,，尤其是供需矛盾很難調(diào)和的品種，那樣的話這個(gè)品種走出大趨勢(shì)行情的概率會(huì)非常大,。比如說去年底就開始一直下跌的黑色板塊,，還有今年底大幅單邊的股指和化工板塊，外匯的美元，國(guó)際的原油,，都是這樣,。 七禾網(wǎng)9 您選的品種都是商品期貨，那請(qǐng)問您的系統(tǒng)是否適用于股指期貨,？您是否會(huì)把股指納入您的交易系統(tǒng),？ 王渝晟 我的思路大多傾向于捕捉大趨勢(shì)，而股指期貨出現(xiàn)大幅單邊趨勢(shì)的情況并不多,，所以一直做的很少,，但我并不排斥做股指，只要符合了強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)條件,，仍然會(huì)積極參與,，比如今年下半年很難得一遇的趨勢(shì)行情。 七禾網(wǎng)10 您有很多套交易系統(tǒng),，這些系統(tǒng)分別有什么優(yōu)點(diǎn),？您一般會(huì)如何搭配使用？王渝晟 主要有長(zhǎng)線的趨勢(shì)跟蹤,，震蕩行情的區(qū)間高拋低吸,，有專門的加減倉策略，還有日內(nèi)的短線策略,。各個(gè)策略的周期都不一樣,，邏輯也不一樣。優(yōu)點(diǎn)是可以涵蓋行情運(yùn)行中出現(xiàn)的各種不同行情變化,，針對(duì)行情的變化能有專門的策略進(jìn)行應(yīng)對(duì),。 一般情況下是趨勢(shì)策略搭配震蕩策略及日內(nèi)短線策略，主要目的是分散風(fēng)險(xiǎn),，平滑資金曲線,。 七禾網(wǎng)11 在您的交易系統(tǒng)中，主要依據(jù)哪些指標(biāo)作為進(jìn)場(chǎng),、出場(chǎng)的決策,？王渝晟 在趨勢(shì)型策略里面K線形態(tài)，均線,，成交量用的比較多，另外有時(shí)候還會(huì)參考基本面的情況作為動(dòng)態(tài)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,。 七禾網(wǎng)12 您做程序化交易是采用半自動(dòng)交易的,，為什么不選擇全自動(dòng)？王渝晟 因?yàn)槲沂腔久婧统绦蚧Y(jié)合起來做的,，那樣的話程序化的很多參數(shù)和策略的組合搭配需要結(jié)合基本面綜合考慮再進(jìn)行調(diào)整,，基本上每天盤前我都會(huì)對(duì)策略和組合進(jìn)行修改和微調(diào)。 在程序化執(zhí)行的開平倉的層面上，我一般都讓程序自動(dòng)執(zhí)行,，但是在品種選擇,、策略選擇、資金分配和組合搭配的層面上,，我經(jīng)常進(jìn)行人工干預(yù),。 七禾網(wǎng)13 現(xiàn)在很多程序化交易人員都采用“多策略、多品種,、多周期”的組合模式,，您是否也認(rèn)同這種交易模式？這種組合模式有哪些優(yōu)點(diǎn),？王渝晟 認(rèn)同,，這樣的話更容易分散風(fēng)險(xiǎn)，平滑回撤曲線,，提高整體收益的穩(wěn)定性,。 七禾網(wǎng)14 您現(xiàn)在大概有多少個(gè)策略？大致可以分為幾類,？王渝晟 策略的模板大概10個(gè)左右,，主要是趨勢(shì)跟蹤，震蕩行情的區(qū)間高拋低吸,，加減倉策略,，還有日內(nèi)的短線策略。具體到各個(gè)品種不同行情不同的計(jì)劃方案還要進(jìn)行針對(duì)性的策略設(shè)計(jì),。 七禾網(wǎng)15 您和您的團(tuán)隊(duì)會(huì)不會(huì)持續(xù)開發(fā)一些新策略,？新策略的靈感主要來源于哪些方面？王渝晟 某種程度上講,，基本上每次選擇一個(gè)品種,，都會(huì)根據(jù)品種特性和行情節(jié)奏，結(jié)合交易計(jì)劃進(jìn)行針對(duì)性的策略設(shè)計(jì),。 七禾網(wǎng)16 某些策略用了一段時(shí)間后,，可能不管用了，您會(huì)如何處理這個(gè)策略,？在什么情況下,，您會(huì)果斷淘汰某個(gè)策略？王渝晟 基本上每次使用的策略組合,，都是針對(duì)性開發(fā)的策略組合,。策略用完了,，就會(huì)當(dāng)做一個(gè)模板,，做好詳細(xì)的運(yùn)行日志和總結(jié)然后保存起來，供以后開發(fā)時(shí)做參考。一般每個(gè)策略在開發(fā)的時(shí)候,，就會(huì)有一套專門針對(duì)某種行情的交易思路,，當(dāng)針對(duì)的行情展開時(shí)，就是這個(gè)策略最容易發(fā)揮作用的時(shí)候,。那么當(dāng)這個(gè)策略最針對(duì)的行情來臨的時(shí)候收益率不理想,，或是針對(duì)性行情很難再遇見的時(shí)候，那么基本上這個(gè)策略就不適用了,。 七禾網(wǎng)17 就您看來,，如何保持一個(gè)策略或一個(gè)策略組合的生命力和有效性？ 王渝晟 我覺得適用性廣且長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利的策略是不存在的,，因?yàn)槭袌?chǎng)在發(fā)展,，在進(jìn)化，交易標(biāo)的在變,，影響交易標(biāo)的的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境在變,，市場(chǎng)參與者也在變，而且未來的國(guó)際金融環(huán)境可能會(huì)出現(xiàn)更多新的局勢(shì),，一個(gè)方面是變化多了,，策略更新的速度會(huì)加快，另一個(gè)方面也意味著可能會(huì)孕育更多的新機(jī)遇,。 我個(gè)人的思路就是針對(duì)品種的特性和行情節(jié)奏,，結(jié)合交易計(jì)劃進(jìn)行針對(duì)性的策略設(shè)計(jì)。 七禾網(wǎng)18 您有一套交易程序優(yōu)劣的判斷標(biāo)準(zhǔn),，請(qǐng)您介紹下這套判斷標(biāo)準(zhǔn),？王渝晟 我比較關(guān)注策略的年化收益率和最大回撤的比值，回撤時(shí)期策略曲線的弧度以及回撤的累計(jì)時(shí)間長(zhǎng)度,。我個(gè)人看來,，比值越大越好，回撤的時(shí)間越短越好,，回撤期間曲線越平滑越好,。 七禾網(wǎng)19 您認(rèn)為穩(wěn)定盈利的交易者一定要具備成熟的交易系統(tǒng)和成熟的交易心態(tài)。就您而言,，成熟的交易系統(tǒng)是怎么樣的,？成熟的交易心態(tài)是怎么樣的？王渝晟 我覺得成熟的交易系統(tǒng)不需要很復(fù)雜,，反而越簡(jiǎn)單越好,，只需要包含入場(chǎng)，出場(chǎng),，資金管理等交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，能實(shí)現(xiàn)在行情不利的時(shí)候控制回撤，能在行情有利時(shí)擴(kuò)大盈利,，就算是好的交易系統(tǒng),。而交易系統(tǒng)只是交易的一部分，更重要的是成熟的交易心態(tài),。打個(gè)比方,，倚天劍屠龍刀都是很棒的兵器，但是否能用好,，關(guān)鍵不在于兵器好壞而在于使用者的能力水平,。擁有好的交易心態(tài)需要對(duì)交易有深刻的理念，對(duì)系統(tǒng)有足夠的信心,，對(duì)盈虧有坦然的沉著,。我個(gè)人覺得很多時(shí)候越是自己開發(fā)的策略，越是能心態(tài)穩(wěn)定,，因?yàn)槭煜げ呗岳锩娴乃枷?，開發(fā)過程中測(cè)試數(shù)據(jù)的分布，虧損的頻率和周期,，不利行情時(shí)系統(tǒng)的表現(xiàn),，這樣不同的行情階段，系統(tǒng)的表現(xiàn)如何是心里有數(shù)的,，這樣就更容易有信心,，對(duì)于交易心態(tài)更能起到積極作用。 七禾網(wǎng)20 除了成熟的交易系統(tǒng)和成熟的交易心態(tài),，您認(rèn)為還有哪些特征是穩(wěn)定盈利者應(yīng)該的,？王渝晟 我覺得最好能擁有完整的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，健康的體魄,，堅(jiān)韌的意志,，謙卑的心態(tài)和果斷的執(zhí)行力。 七禾網(wǎng)21 您認(rèn)為程序化是初學(xué)者的最佳入門途徑,，是進(jìn)階者突破瓶頸的平臺(tái)支持,，是高手提高交易效率的絕佳工具。請(qǐng)問您為什么這樣認(rèn)為,？王渝晟 我覺得程序化是交易初學(xué)者最好的入門途徑,，因?yàn)槌绦蚧呗园巳雸?chǎng)，出場(chǎng),，加減倉,，資金管理等全方位的交易系統(tǒng)構(gòu)成要素，對(duì)于初學(xué)者而言,，可以更好的理解交易系統(tǒng)的各方面的重要性,，從而少走很多的彎路,。 對(duì)于交易進(jìn)階者而言，程序化又提供了直觀的歷史回測(cè)和數(shù)據(jù)檢驗(yàn),，為驗(yàn)證和完善交易系統(tǒng)提供了最好的平臺(tái)支持,。 對(duì)于交易高手而言，程序化是提高交易效率的好工具,，同時(shí)搭載多種不同交易策略,，同時(shí)監(jiān)控多個(gè)市場(chǎng)的不同品種，同時(shí)達(dá)到最快的下單速度,，對(duì)于高手而言是如虎添翼的效率提升,。 從風(fēng)險(xiǎn)收益的層面上講，學(xué)習(xí)程序化屬于難得的學(xué)習(xí)成本不高,，但是潛在收益極大的技能,，算得上是一本萬利的買賣，我覺得今后程序化交易會(huì)慢慢被更多人接受,，逐漸成為市場(chǎng)的主流,。 七禾網(wǎng)22 也有很多朋友認(rèn)為學(xué)程序化編程太難了，您怎么看,？您覺得初學(xué)者能夠?qū)W會(huì)并掌握程序化交易嗎,？王渝晟 學(xué)好編程確實(shí)很難，但是程序化編程卻很簡(jiǎn)單,，程序化的編程語言比一般的編程難度要低很多,，語法非常簡(jiǎn)單，學(xué)起來完全沒有想象的那么困難,，連我這種完全沒有計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)的人都能很快學(xué)會(huì),，我覺得只要愿意學(xué)，就不會(huì)很難,。 七禾網(wǎng)23 如果一個(gè)初學(xué)者要學(xué)習(xí)程序化交易,，您有什么建議？王渝晟 如果沒有計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)的話,，我覺得可以從最簡(jiǎn)單的程序化語法學(xué)起,，文華應(yīng)該是這幾個(gè)主流程序化平臺(tái)里面語法最簡(jiǎn)單的，學(xué)起來很容易,，多看系統(tǒng)自帶的策略模板,，可以舉一反三，當(dāng)程序化編程接觸多了以后,，各種策略模型都熟悉了,，再可以去接觸其他的平臺(tái)和語法效率會(huì)很高。 七禾網(wǎng)24 您是在什么時(shí)候接觸上期貨,？什么時(shí)候接觸程序化交易的,？王渝晟 我是99年開始做股票,，07年開始接觸期貨。而做程序化是個(gè)機(jī)緣巧合,，因?yàn)槲以谟腊财谪浬习?，幾年前程序化剛剛開始發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)安排我去學(xué)習(xí)程序化,，我當(dāng)時(shí)對(duì)編程完全不懂，覺得肯定會(huì)很難,，經(jīng)過慢慢的接觸了解,，感覺程序化的編程語言比一般的編程難度要低很多，語法非常簡(jiǎn)單,，學(xué)起來完全沒有想象的那么困難,，后來逐漸培養(yǎng)了一些興趣以后，進(jìn)步還是比較快的,。 七禾網(wǎng)25 最近幾年,，程序化交易發(fā)展較快，隨著使用程序化交易的人越來越多了,，整個(gè)市場(chǎng)的盈利難度是否會(huì)提高,？王渝晟 是的，不只是程序化的人越來越多,，還有越來越多的專業(yè)產(chǎn)品,，越來越多的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，整個(gè)期貨市場(chǎng)的投資者平均水平也是越來越高了,，市場(chǎng)博弈的程度也是更激烈,，從這個(gè)層面上看確實(shí)是盈利難度比以前要大。但是因?yàn)槭袌?chǎng)參與者變化了,，很多模式也會(huì)發(fā)生變化,，從這個(gè)角度看，反而又可以從中挖掘新的模式,，新的機(jī)會(huì),。 |
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