論指標(biāo)編寫及應(yīng)用
論指標(biāo)編寫及應(yīng)用 有很多時(shí)侯,，我覺得我的買賣判斷與推理斷案沒什么不同,，同樣是先找到線索，然后根據(jù)得到的線索進(jìn)行推理,，得出結(jié)論,，再進(jìn)行偵破。所以,，線索的真實(shí)性和有效性對我來說是最重要的,，我不需要指標(biāo)告訴我不知對錯的結(jié)果，我只要線索,，對于市場來說,，我就要我所需的信息，真實(shí)的,，沒有任何修飾的信息,。這些信息里包含了能讓我戰(zhàn)勝市場的一切。 強(qiáng)調(diào)說明一下,，我并不認(rèn)為經(jīng)驗(yàn)總結(jié)類公式毫無價(jià)值,，相反我認(rèn)為如一個實(shí)戰(zhàn)高手把他對市場的理解和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)化為公式，對他本人來說,，可用性極強(qiáng),，有很高的使用價(jià)值，但對于別的使用者來說,，思路想法或可被告知,，操作規(guī)則也可能被指導(dǎo)，但是有一點(diǎn)不要忘了,，作者根據(jù)他本人對市場的理解和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)而做出的公式，你能夠保證你對市場的理解和作者相同,？實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)歷也相同,？同樣的指標(biāo)，在不同的人手里,，作出的賣賣判斷完全有可能背道而弛,。就算經(jīng)過努力，最終你的操作和作者能達(dá)成一致,，但等到那時(shí)侯,，因市場的不斷變化,，說不定該公式作者早就沒有在使用這個公式了，而不使用的原因就是該實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)定式已被市場淘汰,。這類公式,，對于非作者的使用者來說，擇其精華思之足矣,，如按其同法操作,，十有九敗! 一每個人對市場的理解和判斷都不相同，做出來的指標(biāo)也各有各的特點(diǎn),，以我個人的編制使用經(jīng)驗(yàn)來說,，指標(biāo)編制首戒貪玩，花里胡哨的東西可免則免,，必竟是炒股,，不是搞藝術(shù)，色彩斑蘭,，型狀古怪的指標(biāo)看久了會眼花的,，看得清楚就好了。 二戒貪得,，貪多嚼不爛,，不適合個人習(xí)慣的指標(biāo)不要去花大心思。你的性格明明愛抄底不愛追漲,，那追漲的東西對你來說就無用,，不必把時(shí)間浪費(fèi)在這個上面。好好去翻翻各種票的底部是如何型成的,，型態(tài)都有哪些特怔,，和當(dāng)時(shí)大盤的對比變化，遠(yuǎn)勝于去測試研究幾百個追漲公式,。 三戒崇名,，很多高手發(fā)的指標(biāo)加了密，看不到原碼,，這樣的指標(biāo)在得不到原碼時(shí),，不必再去多花時(shí)間看，更不能使用,，你連指標(biāo)在告訴你什么都不知的時(shí)侯就用,，那也太對不起你的錢了，就像你要坐公車總得先知道它是幾路車去哪兒吧,。不知其所云則棄之是最好的辦法,，管它作者是哪廟的和尚。 四戒盲目，很多人每天的時(shí)間大多化在找公式上,，還時(shí)不時(shí)的鬧點(diǎn)糾紛,，坦白的說，這沒有必要,，網(wǎng)上的公式大多數(shù)來自作者本人在不斷進(jìn)步中的淘汰品,，回收再利用的價(jià)值很低，能靠它幫你賺錢的不會找到,，且因技術(shù)分析的本身就是有很多缺陷的,，指標(biāo)就更不用說了，最好的指標(biāo)往往在作者的心里,，是些不能公式化的東西,，而絕不會是在網(wǎng)上。 包括很多標(biāo)價(jià)出售的,，我見過很多個,，大多為再加工的垃圾，有的根本就連算法都還沒搞清,，只知道再平滑,，再修飾，加上些自以為是的參數(shù),，套用些沒用的算法,，胡亂的寫一通就完事了，就這樣做出來的東西,，有時(shí)真能找出點(diǎn)漂亮案例,，千萬不要信這個，你就用幾條整數(shù)價(jià)格線也能找出不少,，大猩猩選股不是也有50%的勝率嘛,。去花時(shí)間尋找和研究這些公式，有害無益,遠(yuǎn)不如去多看點(diǎn)書,。 ========================================== 許多論壇上有關(guān)與底部指標(biāo)的廣告,，那就說點(diǎn)我的看法吧。 -------------------------------------------- 按我的理解底部是一個區(qū)域,，是股價(jià)經(jīng)過一段日子的下跌后,，股價(jià)趨勢中速或 快速轉(zhuǎn)向向上前的N個周期，這N個周期可能是一天,，也可能是一月,，半年， 或者更長,。能指示當(dāng)前是底部區(qū)域的指標(biāo)有很多，個人也有個人的判斷習(xí)慣,。 本人曾經(jīng)也致力過制作這樣的指標(biāo),，不外乎籌碼全線套牢,，高位下跌后的長 期地量橫盤，中長短均線低位粘合,，股價(jià)低與某個成本算法或均線的N%等等,。 但是這些只能是指出了一個可能的底部區(qū)域，指標(biāo)出信號后這個票明天可能 會漲,，也可能它要1月,，1年后再漲，更慘的是還有可能再度破位下跌,，這都是 可能的,，這是底部指標(biāo)的通病，有人可能會說我的指標(biāo)出了信號后馬上上漲的 概率極大,，或者說是肯定馬上漲,，那我恭喜你了，你不需再來論壇了,，中國股 王誕生了,，當(dāng)然前提是你得有足夠的可操作信號，足夠的上漲概率,，還得有好 運(yùn)氣,，你的信號里不會有一次就能輸光你前期所有利潤的失敗信號，當(dāng)然,，你 可以止損,，但你還須止贏，要不你贏錢和輸錢的概率一樣是50%,。假設(shè)某指標(biāo) 的信號極大,，成功概率極高，但是不能忘了,，當(dāng)信號失敗的原因是在股價(jià)不漲,， 也不跌到你止損位時(shí)，你怎么辦,，你只能選擇離場,，離場后的N日它漲了，從你 的圖上看這是一次抄了大底的信號,，可你有贏錢嗎,？你也可以說我不到止損位 我就是不賣，呵呵,，不好意思,，你有N個成功信號已離你而去，而你，還在等 待你的大底信號,，你還是有可能得割肉,，畢竟你買的票還沒漲，什么情況都有 可能發(fā)生,。這些情況對與股王的你不是不能解決,，你可以設(shè)買點(diǎn)，分時(shí)上攻型 態(tài)完美是你的買點(diǎn),，均線向上發(fā)散是你的買點(diǎn),，放量上攻是你的買點(diǎn)，成本突破 也是你的買點(diǎn),，你可以為你的底部公式設(shè)N個規(guī)則,。齊活了，你可以靠這個公式 賺錢了,，當(dāng)然,，最保險(xiǎn)的是到別的論壇上去賣，毫無風(fēng)險(xiǎn),，只賺不賠,，而且可以亮出 你的公式最完美的信號圖，還能在你的客戶問你為何老是不賺錢時(shí),，可以推出原 因是他沒有按你的規(guī)則去買票的理由,，而且，規(guī)則是你定的,，你可以隨時(shí)增加 修改的,，賠錢的客戶只好一次次的到市場上用錢去買規(guī)則，當(dāng)他輸光了他所有的 錢,，但還是沒買到能讓他賺錢的規(guī)則,。這是為什么呢，很簡單,，當(dāng)定了這些規(guī)則 后,，他已不是在抄底了，他是在用抄底的心態(tài)去追漲,，可追漲的公式還沒有買過 哦?。ㄗ窛q的指標(biāo)也一樣，也會有N條抄底時(shí)的規(guī)則,，呵呵）美曰其名就是心法,， 獨(dú)門心法！買一送一,，買指標(biāo)送心法,，買毛巾送牙刷,，今天不買明天漲，一月漲到一 萬八,。股王的你不是沒有辦法賺錢的,，可想賺錢真的好難，你得先學(xué)習(xí)技術(shù)理論,， 學(xué)習(xí)資金管理，學(xué)習(xí)如何保持你的心態(tài),，進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)后又會發(fā)現(xiàn)以前學(xué)的技術(shù)只能 讓你賠錢,，賠得差不多時(shí)你才會有經(jīng)驗(yàn)，有了經(jīng)驗(yàn)還不夠,，你還得有不差的運(yùn)氣,， 勝于常人的直覺，如這樣你還不能賺錢的話,，那只能學(xué)編公式了,，然后想個好點(diǎn) 的名字去賣錢吧，收錢總沒問題的,。 還是老老實(shí)實(shí)的翻我的K線圖吧,。我并否完全否定指標(biāo)，我所認(rèn)為 的指標(biāo)就是一種采集數(shù)據(jù)后的一種統(tǒng)計(jì)的方法,，如VOL,，均價(jià)等，好的采集方法 確實(shí)能對操作提拱極大的參考價(jià)值,，是可以賣錢,，就是有這種指標(biāo)的人不會去賣 而已，他知道方法公開后就沒用的道理,，所以公開的方法他自己是絕不會在意的 ,，他才會去發(fā)布，去賣錢,，傻子才會把能成股王的機(jī)會幾百幾千就給賣了,。 （他知道的，他是靠這個方法沒錢賺才會去發(fā)表或賣錢的,，他不傻的,，他知道會有 比他傻的人去買） 如你想賣指標(biāo)，不必和我爭論你的指標(biāo)是否值錢,，是否有用,，你需要做的 是讓買你指標(biāo)的人知道你這個指標(biāo)的BUG，讓他知道缺陷所在,，不要告訴他這個指 標(biāo)能幫他賺錢,，你該告訴他的是這個指標(biāo)的思路,，讓他明白你的編制原理，怎么樣 才會俱有參考性,，如何用它去賺錢是他自己該做的事,，你做不到的，也不要告訴別 人你能做,，你可以把你的研究成果等價(jià)出售,，但不要欺騙，不要誤導(dǎo),，不要給人 買了你的指標(biāo)就能賺錢的希望,，賺不賺錢他還是只能靠自己，靠他的悟性,，靠他身 邊幫助他在股海中成長的朋友,，而不是你和你的指標(biāo)！ ============================== 指標(biāo)的使用 ============= 技術(shù)指標(biāo)本身并沒有太多好與不好的因素,，主要還是看你怎么樣運(yùn)用,。但我覺得，選股與交易指示類的指標(biāo)在當(dāng)前軟件中雖然可以簡化分析量,，但最好只作為輔助的指標(biāo),，線性化的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)該作為重點(diǎn)，因?yàn)檫@樣可以發(fā)揮人腦的優(yōu)勢,。而在指標(biāo)的分類上,，你最好有中長短不同周期分別適用的指標(biāo)，也應(yīng)有強(qiáng)市或弱市不同市況下分別適用的指標(biāo),，還應(yīng)該分出成交量或價(jià)格不同因素的分別指標(biāo),。當(dāng)然，也許到一定程度后,，你可以用盡量少甚至無須再做指標(biāo),，也能很好的作出正確判斷。 我們編寫公式指標(biāo)是為了對股票的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并且想準(zhǔn)確的反映和捕捉其規(guī)律及共性的,，并且力圖使股票下一步的運(yùn)行趨勢具有可預(yù)測性,。要達(dá)到此目的，可想而知,，這對公式編寫者的要求是非常高的! 一般不要用移動平均或成本均線 ============================ 平均線是個統(tǒng)計(jì)學(xué)術(shù)語,，用平均線最大的遺憾是指標(biāo)滯后，雖然它能夠看到市場的成本區(qū),，但是忽視了股市其實(shí)是由人的行為構(gòu)成的,，一旦人們喪失信心，可以不計(jì)成本,，另一方面,，莊家也不是百戰(zhàn)百勝,，因此觀察莊家成本毫無意義，君不見去年有幾個莊家盈利,！ 傳統(tǒng)技術(shù)分析基本秉承于平均計(jì)算,，如滑動平均、加權(quán)平均,、移動平均,，最多再加上一個布林線方差，這些統(tǒng)計(jì)既不能分析出來當(dāng)前股市是正態(tài)分布或是t分布,，而且即使分析出來了統(tǒng)計(jì)分布也是毫無意義,，因?yàn)槟钱吘故歉怕剩墒兄灰淮问?，就可以把多次的盈利喪失殆盡！ 正確的分析方法是應(yīng)用現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)原理,，分析股市的需求曲線和供給曲線,、分析股市的振動規(guī)律（蛛網(wǎng)規(guī)律）采用理性預(yù)期的方法預(yù)測，就某只個股而研究要分析該個股所面臨的市場結(jié)構(gòu),，是完全競爭,、壟斷競爭、寡頭壟斷,、還是完全壟斷,，在此基礎(chǔ)上研究市場的均衡點(diǎn)。這才是科學(xué)的,。 ====================== 解剖了數(shù)千款流行的公式,，整整花掉了一年多的時(shí)間，發(fā)現(xiàn)很多公式一直追求成功率,，但忘記了一個事實(shí),，就是被套的概率！比如一條公式,，20天做多頭賺10%的成功率測試是85%,，看來很成功！ 第一,首先,、做空頭測試一看,，20天賺10%的成功率也有35%！有的高達(dá)47%,！兩者相比不到2.5:1,。這說明股票已經(jīng)進(jìn)入最后瘋狂階段了，大幅震蕩出貨,！也就是每月賺10%的夢想被失敗的機(jī)會沖掉一個很重的比例,！除非您是炒股高手,，否則您被套的機(jī)會相當(dāng)高！炒股高手當(dāng)然不需要公式了,。 第二,、讓我們看看這些公式的買入點(diǎn)，這得改寫成交易系統(tǒng),，發(fā)現(xiàn)有相當(dāng)一部分公式的買入點(diǎn)幾乎都出現(xiàn)在最高點(diǎn),！之后就一路下跌！如果您讀過《短線是銀》這本書,，傻瓜也知道是買出點(diǎn),，公式偏偏叫您買入！顯然,，如果您賺10%后跑得不快,，很少的幾次失敗會讓您永遠(yuǎn)不得翻身！ 第三,、再看其中一部分公式,，20天做多頭賺10%的成功率測試是42%，但做空頭測試一看,，20天賺10%的成功率只有3.5%,！兩者相比高達(dá)12:1。顯然這是一條很好的公式,。再改寫成交易系統(tǒng)公式看看,，他們失敗的信號不是信號發(fā)錯了，而是發(fā)早了,！在不久的將來又重復(fù)發(fā)出買入信號,！散戶拿到這條公式，可以說得心應(yīng)手,！輸?shù)魰r(shí)間總比輸?shù)艚疱X好吧,！ ==================== 我們不是在說別人的公式不成，他們其中有很多很好的公式,。但我們強(qiáng)調(diào)考察一條公式的價(jià)值應(yīng)該從多方面去看,。 第一、是多空成功比率,，就是多頭測試成功率除以空頭測試成功率,。具體數(shù)值只有比較才能下結(jié)論，有長短線之分,。 第二,、是多空利潤比率，就是多頭測試平均利潤率除以空頭測試平均利潤率,。具體數(shù)值只有比較才能下結(jié)論,，有長短線之分,。止賺點(diǎn)和止損點(diǎn)也由這里設(shè)定的。 第三,、分析買入信號,，就是改寫成交易系統(tǒng)，觀察歷史的失敗買入點(diǎn)和成功買入點(diǎn)分布情況,。只有這樣才能讓散戶對買入股票后心中有數(shù),，炒股水平慢慢提高。不至于匆匆砍倉出局,，也不至于高位套牢,。 =========================== 如何編制高成功率的實(shí)戰(zhàn)公式 一.引子 1.公式是我們?yōu)榱擞秒娔X這個設(shè)備把依據(jù)自己投資理念（衡量我們投資理念正確與否，公式的成功率是重要的評判標(biāo)準(zhǔn)之一）想要選出的股票而編制的一種程序 2.公式的最終定型是為了實(shí)戰(zhàn),，不允許使用任何可能導(dǎo)致未來數(shù)據(jù)的函數(shù)和超越單一日線的數(shù)據(jù),。 3.公式的編制屬于預(yù)測范疇，由于市場的諸多不確定因素不可能達(dá)到100%,。 二.思路（大盤背景以后再說） 1.首先我們要考慮的就是成交量,。 成交量vol在使用中有一些弊病，它只能反映當(dāng)天的成交多少,，我們把它改為換手率使用比較科學(xué)（換手率=vol/capital*100)當(dāng)日成交與流通盤所占的百分比. 換手率在公式中的應(yīng)用必須要考慮的因素： A：股價(jià)在即將啟動的時(shí)候換手率所表現(xiàn)的形式。 B：同樣的形式與股價(jià)循環(huán)周期高低位的關(guān)系,。 C：換手率在區(qū)域時(shí)間內(nèi)的有效性,。 D：階段調(diào)整結(jié)束的標(biāo)志。 2.價(jià)格變化在公式應(yīng)用中的重要作用,。 價(jià)格的變化不只是漲跌幅的概念,，只關(guān)注當(dāng)日價(jià)格的變化那將蒙住你智慧的雙眼，僅以一天的價(jià)格波動來判斷未來的趨勢是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,。 A：短期內(nèi)價(jià)格波動的規(guī)律性,，盤口語言。 B：同樣的規(guī)律和盤口語言在高低位的不同性質(zhì),。 C：價(jià)格循環(huán)周期規(guī)律,。 D：價(jià)格在向下量度調(diào)整的結(jié)束性標(biāo)志。 3.趨勢因素 在量能和價(jià)格的復(fù)雜變化過程中,，將逐漸演變出一種我們在K線上能用肉眼大至看清的走勢,，即使這樣仍需你有一雙慧眼，這種走勢仍有許多不確定因素,。 A：個股趨勢和大盤背景的關(guān)系——同步,。 B：個股走勢的獨(dú)立性和有效性——異步。 C：均線系統(tǒng)和K線走勢的關(guān)系,。 D：正偏離和負(fù)偏離,。 E：主流資金的短期和中期獲利造成的拋售壓力,。 三.小結(jié) 綜上所述，一個具有價(jià)值的公式需要艱苦的創(chuàng)作過程,，它需要你必須有正確的投資理念,，強(qiáng)烈的風(fēng)險(xiǎn)意識，對股市深刻的理解,。高漲幅,、抄底、多指標(biāo)過濾可靠嗎,？更不用說虛假的未來數(shù)據(jù)了,。 ============================================== 未來數(shù)據(jù) ========== 未來數(shù)據(jù)大致分為以下幾種： 1、使用ZIG類（之字轉(zhuǎn)向函數(shù)） ZIG類（之字轉(zhuǎn)向函數(shù)）有： ＺＩＧ（Ｋ,，Ｎ） 之字轉(zhuǎn)向,，當(dāng)價(jià)格變化量超過Ｎ％時(shí)轉(zhuǎn)向。 ＰＥＡＫ（Ｋ,，Ｎ,，Ｍ） 向前數(shù)第Ｍ個ＺＩＧ轉(zhuǎn)向波峰值，表示之字轉(zhuǎn)向ＺＩＧ（Ｋ,，Ｎ）的前Ｍ個波峰的數(shù)值,。 ＰＥＡＫＢＡＲＳ（Ｋ，Ｎ,，Ｍ） 向前數(shù)第Ｍ個ＺＩＧ轉(zhuǎn)向波峰到本周期的距離,，表示之字轉(zhuǎn)向ＺＩＧ（Ｋ，Ｎ）的前Ｍ個波峰到本周期的周期數(shù),。 ＴＲＯＵＧＨ（Ｋ,，Ｎ，Ｍ） 向前數(shù)第Ｍ個ＺＩＧ轉(zhuǎn)向波谷值,，表示之字轉(zhuǎn)向ＺＩＧ（Ｋ,，Ｎ）的前Ｍ個波谷的數(shù)值。 ＴＲＯＵＧＨＢＡＲＳ（Ｋ,，Ｎ,，Ｍ） 向如數(shù)第Ｍ個ＺＩＧ轉(zhuǎn)向波谷到當(dāng)前距離，表示之字轉(zhuǎn)向ＺＩＧ（Ｋ,，Ｎ）的前Ｍ個波谷到當(dāng)前的周期數(shù),。 這些函數(shù)對于輔助形態(tài)判斷是有幫助的，可是確實(shí)都可能引用未來數(shù)據(jù),，這是大家要小心的,。 2、指定買入賣出日期。 有的公式?jīng)]有ZIG,，可是指定1999.05.18買入,，指定1999.06.30賣出，這樣自然勝率很高,，可是沒有意義了,。 3、指定買入,、賣出價(jià)格 一般多發(fā)生在交易系統(tǒng)里,，比如指定買入價(jià)在當(dāng)日最低價(jià)、賣出在當(dāng)日最高價(jià),，可實(shí)際上最低,、最高是每日交易結(jié)束后才可以知道的，所以沒有用,，我們可以看到一些股票尾市最后一刻突然拉漲?；蛲蝗淮虻５那闆r，除了主力等相關(guān)人員,，誰事先知道,？ 4、跨周期或在長周期編制公式,。 這是一種比較隱秘的引用未來數(shù)據(jù)的方法,，不容易引起注意，可是危害更大,，比如在月線里編制追高類公式,，那么如果事后測試，系統(tǒng)將“聰明”地只選取那些還月收陽線的股票,，其實(shí)當(dāng)時(shí)有的股票先上漲,，達(dá)到公式要求,，于是發(fā)出信號,，可是馬上又大跌，于是信號消失,，這樣事后是測試不出來的,，顯得勝率很高，可是沒有用,。 還有跨周期,，比如用KDJ的周線，周初上漲,，條件符合,，隨后下跌，條件不成立，于是信號先發(fā)出后消失,。 |
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