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,。系統(tǒng)的重要性： 做了2年以上的老鳥都有體會，開始都靠盤感做,，但虧疼了后發(fā)現(xiàn)靈感遠不如系統(tǒng)來的穩(wěn)定,，盤感會無限放大人的弱點，而人性是我們無法抵觸的,，只有用系統(tǒng)來規(guī)則,。如果新手的你還在靠靈感在交易的話，現(xiàn)在必須開始著手構建你自己的系統(tǒng)?。悴恍?？一開始我也不信，但時間和鈔票會改變你的想法）。 交易系統(tǒng)是什么,，是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則,。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng),，這個順序不可亂,。隨著你的經(jīng)驗日趨豐富，你的交易理念也必定是螺旋上升（個人悟性決定螺旋上升的周期）,。而交易系統(tǒng)也會不斷的修改甚至被你自己完全推翻,，這在前幾年的交易中是非常正常的，我們都是凡人,，都會犯錯,，要敢于推翻過去的自己。才能在金融交易中走的更遠,。 強調(diào)系統(tǒng)的重要性永遠不為過,，我更傾向于建立自己的系統(tǒng)而不是用那些通用的（比如海龜或者10/20交叉，當然這些都能贏利）,。金融交易先入為主的思想是很危險的,，憑什么順勢輕倉止損是天字第一號守則，那是因為我自己試過逆勢重倉死抗,，知道了這是要死人的，所以我認可了這些通則,。對系統(tǒng)而言,，別人能賺錢的系統(tǒng)憑什么你用也能賺，相同的系統(tǒng)不同的理念也是要死人的,。 自己的才是最好的,，別人拿走也不會用，關鍵是你就是系統(tǒng),，系統(tǒng)就是你,。不存在打架或抵觸的情況。當你的系統(tǒng)已經(jīng)不能充分反映你的交易思想的時候,，改進就是必須的了,。我的系統(tǒng)從3年前到現(xiàn)在已經(jīng)有了10幾個版本了，每次我都認為無懈可擊了,，但最后還是要改進,，相信以后還會是這樣。順便說下,，火線上的海豚也是好幾個版本,，說明思想帶動系統(tǒng)的螺旋式上升是必然的。 2. 我最初的系統(tǒng)構建和交易理念： 幾年前的我和現(xiàn)在的新手一樣,，低級錯誤都犯過,。然后開始看經(jīng)典教科書,，走上了漫漫指標科學家之路。不過我這個周期比較短,，可能只有2,，3個月吧。慢慢發(fā)覺這樣似乎是個死胡同,，再看了好多的經(jīng)典帖子,，什么操盤三大階段圍棋9段象棋5段的，對號入座后發(fā)覺自己的方向偏了,。前輩的話還是要聽的,，畢竟他們的學費疊起來比我人都要高。之后反思,，不斷的反思,，不斷的看前輩的書，尋找他們理念的共同點,。慢慢的,，順勢輕倉止損天字第一號原則就浸入了我的交易靈魂了，現(xiàn)在不設止損就渾身難受,。真心希望新人也一定要這樣磨練自己,，把反人性磨練成自己的第二天性。 有了些零碎的概念后,，思路也逐漸開始清晰,。輕倉，止損這兩條不難理解,?？陀^的規(guī)則，反人性經(jīng)過磨練不難做到,。問題是順勢這個概念如何定義,？這個概念太模糊。 我找不到答案,。于是痛苦開始了,。。,。 現(xiàn)在論壇上大家還是每天把順勢掛在嘴邊,，只要順了就OK。如果我告訴大家,，這兩個字就是專門放馬后炮的,，你會不會罵我，先仔細想想再罵不遲。,。,。你說順勢是順當下的趨勢，沒趨勢怎么辦,？休息么,？等你發(fā)現(xiàn)趨勢來了，那它也差不多結束了,。如果還想不通,，把圖表上大段趨勢用右手擋住，只留左邊的震蕩,。你右手不放,，現(xiàn)在入場的交易是順勢么，不是,。右手一放,，現(xiàn)在入場就順勢了，真奇妙?，F(xiàn)在再想想,，這兩個字重要么？ 當時的我已經(jīng)意識到了這個問題,，突破非常痛苦,。思想不斷的碰撞，理念不斷被自己推翻（當時理念的框架還沒有成型）,。最后的突破點還是回到系統(tǒng)這個點上來,。 3。系統(tǒng)的分類和區(qū)別： 當你遇到瓶頸無法突破的時候,，一定要往簡單的地方想，越簡單越好,。多想想交易的本質(zhì),，市場的本質(zhì)。教科書上說市場有很多形態(tài),，頭肩,，旗型，楔型,，雙頂,。。,。當時的我非常痛苦,，你告訴我雙頂下空單到底是順勢還是逆勢，破了頸線大跌空單就是順勢，不破反彈創(chuàng)新高就是逆勢,。矛盾并痛苦著,。。,。一段時間的思考后,，終于回到是市場的本質(zhì)。所有的市場都只有兩種狀態(tài)：震蕩和單邊,。（震蕩著的單邊上揚還是單邊）也就是有趨勢和沒趨勢,。而兩種市場狀態(tài)只有對應的操作手法才能賺錢，震蕩市高賣低買,，單邊市追漲殺跌,。2種市場狀態(tài)用對應的操作手法，再加上嚴格止損,。盈利似乎在不遠處向我招手了,。相信很多新手目前也是這樣的操作思路，這樣的想法非常完美,，問題只有一個：如何判斷現(xiàn)在是單邊還是震蕩,？BOLL開口，ADX,，還是其他指標,。是先有價格還是先有指標？在這個點上,，我卡了半年,！或許你將來能做到,不過我做不到.于是,盈利招了招手,笑了笑轉身走了。,。,。 我自問沒天賦判斷震蕩還是單邊，于是只能用一種操作手法,，要么全都低買高賣,，要么全都追漲殺跌。其實現(xiàn)在看追漲殺跌明顯是順應市場,，而低買高賣才是逆市而為,，但當時自己的理念就是一團亂麻，加上經(jīng)驗不夠,。只有日復一日的痛苦,。回到前面,，當時的我決定只用一種操作方法,。,。。潛意識告訴我要追漲殺跌,，前輩的經(jīng)典書刊也是這樣教導我們,。但是，抱著懷疑的態(tài)度,，2種手法我都做了大量的嘗試,。 4.我的交易系統(tǒng)的框架 當時經(jīng)過一段時間的交易，慢慢地也總結出了2種系統(tǒng)的不同結果,。震蕩手法---低買高賣（KD): 成功率較高,，但大多數(shù)都是小盈。KD指標非常敏感,，一旦反叉必須立刻出場,，而不可避免的止損將小盈利基本抹平，而這僅僅是在市場沒有明顯趨勢的時候,。一旦市場有了非常劇烈的上漲或下跌時,，震蕩手法只有追高，小賺,，追的更高,，再小賺，追更更高,。,。。再加上偶爾的止損,。一波1000點的大行情可能只有200點的賺甚至更少,。單邊手法---追漲殺跌（均線），大漲大跌的行情不說,，肯定能賺,，可是當市場沒有明顯趨勢的時候，正止損反止損還是止損,，反復的耳光相信大家也一定有體會,。怎么辦？交易仿佛又走進了死胡同,。?！,，F(xiàn)在知道看懂K線足夠了 當時我萌生了一個非常可怕的想法,，總結了我交易日記后,，發(fā)現(xiàn)都是不斷的小止損將我的資金曲線給磨平,。于是天字第一號原則動搖了。現(xiàn)在想想要是當時不夠堅定的話,下場不言而喻... 終于在不斷的反思后,，螺旋開始上升,。大家都聽過，損失自己決定,，盈利老天決定。震蕩手法我自問無力優(yōu)化,，都是小虧小盈,，只有提高成功率，我沒這個天賦,。單邊手法比較符合自己的潛意識,，持倉時我不怕盈利變虧損，而且30%的成功率還有提高的潛力,。于是性格決定了我的操作手法和系統(tǒng)框架,。 至于震蕩系統(tǒng)最終能否盈利我沒有資格評價，因為和我的性格和理念不符,。不過我相信各種手法都有自己的獨特之處,，只要它適合你的理念，適合你的性格,。 5.系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合 終于,，我成功創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng)，可如果你覺得只要創(chuàng)建了自己的交易系統(tǒng),，遵守基本的交易紀律,，盈利就指日可待的話，那我告訴你是大錯特錯的,。以上的所有步驟,，包括基本的交易框架和交易理念的配備，我用了一年的時間就基本完成,。當時我也以為以系統(tǒng)和自己性格的吻合度,，只要適當提高成功率，過幾個星期就能穩(wěn)定盈利了,。結果,，盈利招了招手，連笑都沒笑就轉身走了,。,。。 建立交易系統(tǒng)之后,，接下來的工作就是優(yōu)化和磨合,。初期的系統(tǒng)框架只是你的交易理念的靈魂,，沒有實質(zhì)的東西。當然,，靈魂是最重要,，這也是為什么我之前不斷重申系統(tǒng)重要性的原因。打個比方的話,，初始系統(tǒng)只是指明了前進的方向,，重要的還是需要一步一步地往前走。 系統(tǒng)的優(yōu)化磨合這個階段非常地漫長和痛苦,。因為和一開始相比,，你的交易經(jīng)驗汲取的速度逐漸變慢，理念的升華蛻變過程也逐漸放緩,。這個過程中,，或許你已經(jīng)可以做到虧損的很慢很少，但你還是在慢慢的死亡,。,。。對于我來說,，這個階段已經(jīng)沒有了頓悟,，有的只是水到渠成的緩緩領悟。對市場,，對系統(tǒng),，對自身。已經(jīng)記不太清中間的突破,，只知道當時自己痛苦并堅強著,。。,。 以上基本就是自己的心路歷程了,，寫的比較簡單。相信背后的東西大家自己都有體會.最后一點系統(tǒng)的優(yōu)化和磨合是沒有終點的,，螺旋式上升不會停止,，因為我們的人生閱歷和交易經(jīng)驗不會停止。,。,。 我本人的系統(tǒng)是趨勢加形態(tài)，單邊操作手法,。就是所有的行情都當單邊來操作,，運氣好的時候行情直接飛起來，運氣差的時候大把的盈利變虧損,，或者直接就打止損了,。大家都知道，這樣的手法在有明顯趨勢的時候還行,，行情去頭掐尾還能留個70%,，80%。不過大量的無趨勢的市場里基本上所有的盈利都要吐光,，簡單來說就是前進一大步,，虧損3中步，基本退光還有虧損,。怎么辦,？有人說了，震蕩的時候休息,，不操縱,。那就又回到判斷行情性質(zhì)的老話題了，這個問題我無解,。還是那句話,，我沒有選擇這條捷徑而是直接和市場硬干！ 趨勢交易其實就一句話：震蕩抗的住,。下一步,，現(xiàn)在我們不用考慮單邊行情，賺多賺少而已,。教科書里怎么說的：盯住自己的虧損,，盈利會照顧自己。現(xiàn)在我們來盯虧損,，黑框框里你虧多少,，復盤！手邊的圖表自己復,。過去的我來回耳光,，盈利變虧損，單邊利潤全部抹平,，最重要的是對交易信心打擊太大,。資金曲線永遠是震蕩，偶爾創(chuàng)新高也是假突破,。相信2年以上的老鳥深有感觸,，怎樣抗過去，下面是我的心得,，可能你也有類似的靈感或想法,，歡迎探討！ 3點： 1.在高一級周期出現(xiàn)轉向信號之后,，再在低一級周期執(zhí)行同向的信號操作,，逆向的則過濾掉,。這樣，勝算會增加一些,。止損不斷沿高一級周期的趨勢方向移動,。 2.如果要抓住單邊行情，必定要舍棄在短周期頻繁操作的思維,。如何避免頻繁交易,？只能選擇使用高一級時間周期的信號平倉。但是,，入場仍然必須在小周期,，因為止損代價小。 3.小周期入場后,，要盡快地（適當）將止損移至開倉位,，保證單筆交易的安全性。 趨勢交易,，大行情才有大利潤,。過去的自己天天就想著大行情，上突破就覺得價格要翻倍,，下突破就覺得市場要崩盤,。其實真正的行情1年1波都不一定有。EUR已經(jīng)盤了4個月,。你的趨勢系統(tǒng)能扛過這半年么?，F(xiàn)在我知道了，系統(tǒng)都要按照最壞的情況來設計,，如果你能頂過去,，才是合格的。交易需要務實的精神,，敢放膽盈（讓利潤自己跑）,，更要善輸（小周期止損+移至成本）。我認為只有做到這兩點,，才算真正的入門,。才能夠談心態(tài)，談紀律. |
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