一 選取橡膠,、滬鋅、白糖和pta四個(gè)活躍品種,，以本人的module_1交易模型對(duì)近兩年的主力進(jìn)行測(cè)試,，得出系統(tǒng)在各品種上運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)結(jié)果（見圖1）：

二 上述四個(gè)品種勝率平均值約為30%，而盈虧比約為3:1,，可知這是一個(gè)低勝率高盈虧比的系統(tǒng),，而這種系統(tǒng)一般為趨勢(shì)交易系統(tǒng)。

三 由于勝率較低,，交易單個(gè)品種將會(huì)出現(xiàn)這樣的問題——如果入場(chǎng)點(diǎn)位不好,，碰到系統(tǒng)資金曲線連續(xù)回撤，不斷止損導(dǎo)致本金減少,，輕則資金一定程度回調(diào),，重則有爆倉的風(fēng)險(xiǎn)，長(zhǎng)期獲利但短期比較折騰人,，因此平滑曲線勢(shì)在必行,。（見圖2）

（上面的藍(lán)線和下面的黑線想必大家都喜歡后者吧）

四 根據(jù)各品種的止損幅度，選取1個(gè)單位投資組合（橡膠×1,、滬鋅×2,、白糖×2、甲酸×4），以下為各品種的盈利,、虧損預(yù)期（盈利預(yù)期=勝率×平均盈利×手?jǐn)?shù),、虧損預(yù)期=（1-勝率）×平均虧損×手?jǐn)?shù)）（見圖3）


五 資金配置。按保證金14%計(jì)算,，持有上述倉位保證金為（33000*5+16800*5*2+6700*10*2+10100*5*4）*0.14=93360,，因?yàn)槭墙M合持倉，同時(shí)持有四個(gè)品種的時(shí)候較少,，為了充分利用資金,，倉位可適當(dāng)加重，且系統(tǒng)只有在大幅盈利的情況下留倉過夜,，因此三分之二操作即可抵御風(fēng)險(xiǎn),，則要求資金約為150,000

六 獲利分析。由下表可知,，每日操作預(yù)期虧損的概率為37.93%，而盈利概率為62.07%,，相對(duì)于上面四個(gè)品種獨(dú)立操作30%的勝率明顯要好多了,，盈虧比從3:1降為2.26:1，組合過后勝率提高1倍多,，盈虧比僅下降25%,，將一個(gè)低勝率的系統(tǒng)變成高勝率的系統(tǒng)，效果顯著,。結(jié)合預(yù)期E及操作總資金,，每日預(yù)期盈利約為0.52%，不計(jì)算復(fù)利的情況下,，年盈利為52*5*0.52%=135%,，考慮到實(shí)際交易中的滑點(diǎn)、手續(xù)費(fèi),，對(duì)盈利率打八折,，則實(shí)際盈利率約為108%，翻番還有盈余,。