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俺在一個(gè)consultancy公司工作半年,，入行不深,，說說自己的感覺,。 1）中國(guó)大陸沒有或者很少quant職位（香港有一部分）?；鹱C券的金融工程師數(shù)量分析師那是有中國(guó)特色的quant,，跟國(guó)外的quant不一樣。（這里并不想冒犯國(guó)內(nèi)證券基金公司公司工作的人,，說一個(gè)事實(shí)而已,。） 2）中國(guó)大陸的金融工程教育或者金融數(shù)學(xué)教育，很差,！招聘的時(shí)候面了許多學(xué)金融數(shù)學(xué)金融工程的，得出的結(jié)論,。 3）如果你想做真正的quant,，老老實(shí)實(shí)出國(guó)讀phd吧,。如果沒有phd的學(xué)位，即使進(jìn)了top的cmu,，berkeley，nyu,，基本能找到工作,，但是也是developer,，很難做到一流。（當(dāng)然也有牛人特例,，知道一個(gè)06本科畢業(yè)的現(xiàn)在NYC Nomura Fixed Income Division） 4）做quant不一定各領(lǐng)域都懂得，知道一些就行了,，最重要的是數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和modeling的能力（數(shù)學(xué)好保證你能看懂比較深的書和paper,，modeling強(qiáng)保證能做東西出來）,。 5）統(tǒng)計(jì)、計(jì)量,、時(shí)間序列很重要,。pde,，probability, optimization等某一個(gè)方面很強(qiáng)的人其實(shí)是投行很喜歡的。 6）語(yǔ)言c++最重要,，SQL, unix平臺(tái)也是常用的,。最好會(huì)點(diǎn)腳本語(yǔ)言（shell，**script,，ruby,，perl之類）,，方便處理數(shù)據(jù)和文件,。vba簡(jiǎn)單的程序能用一下，simulation的話太慢了,。 7）有quant需要的大概有幾類公司：IB/AM(CB,Insurance, Mutual Fund, Hedge fund...)/consultancy/software company(Risk Magazine每年有technology方面的公司排名）,。待遇基本遞減的,。能力強(qiáng)的可以隨便跳。 8）hedge fund 對(duì)于quant不是一個(gè)很好的startpoint,，技術(shù)也不是很強(qiáng),，一般是在IB做很多年的人成立的。（聽London一個(gè)同事講的）,。hf現(xiàn)在中國(guó)大概有十幾家,，也有招人，但是不會(huì)是很核心的modeling team,，做一些技術(shù)工作而已,。另外據(jù)說Nomura也要轉(zhuǎn)移一部分低級(jí)工作來中國(guó)。,。。 9）網(wǎng)上n多金融數(shù)學(xué)的推薦書單,，我自己也買了一堆,。我建議入門的話看兩本書：John Hull那本，Shreve的II,。其他的用到了再看吧,，當(dāng)字典。 10）很難講這個(gè)職位的需求量怎么樣,，但是有個(gè)趨勢(shì)是technology company越來越多了,，有點(diǎn)兩級(jí)分化,。越來越多的人加入這一行，結(jié)果很明顯,。這跟套利一樣的,。 11）現(xiàn)在看來quant在中國(guó)還不是一個(gè)很好的職業(yè)。希望 |
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